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內容簡介

　　保險公司除了購買再保險分散索賠風險之外，還會將保險盈余投資于資本市場，那么保險公司的風險分攤決策和投資決策之間是否會存在相互影響呢？傳統(tǒng)的外推原則是否可以改善保險公司的效用？另外再保險承保的大型風險項目可用索賠數(shù)據(jù)較少，未來索賠風險難于準確估計，且缺乏有效的定價方法，導致再保險市場處于一種低迷狀態(tài)。怎樣尋找合理的再保險定價機制，如何在索賠模型模糊（或稱為模型不確定或模型錯誤設定）的條件下設置再保險需求和價格以增強再保險契約的穩(wěn)健性，在一定程度上來說相比單單研究保險公司的再保險決策具有更高的重要性?；谏鲜霰尘?，《再保險契約》將會從不同的角度對再保險契約的設計展開研究。

作者簡介

　　胡杜妮，2018年6月畢業(yè)于湖南大學工商管理學院，獲得管理學博士學位，，2018年7月至今，南昌大學經濟管理學院講師。近5年，在國際經濟金融權威SSCI、SCI期刊以一作發(fā)表論文5篇，以通信作者發(fā)表論文3篇。

圖書目錄

第1章緒論
1．1 研究背景及意義
1．2 選題來源
1．3 文獻綜述
1．4 研究思路與研究內容
1．5 研究方法
1．6 主要創(chuàng)新點
第2章引入投資的保險公司再保險決策研究
2．1 保險和投資模型設定
2．2 跳躍模型對應的最優(yōu)再保險及投資決策
2．3 擴散近似模型對應的最優(yōu)再保險投資決策
2．4 數(shù)值實驗
2．5 本章小結
第3章外推期望下保險公司再保險決策研究
3．1 外推信念引入及相關模型設定
3．2 最優(yōu)再保險決策問題求解
3．3 數(shù)值結果分析
3．4 本章小結
第4章擴散模型不確定下的穩(wěn)健再保險契約
4．1 穩(wěn)健再保險契約設計
4．2 穩(wěn)健再保險契約求解
4．3 其他情形
4．4 比較靜態(tài)分析
4．5 本章小結
第5章跳躍模型及再保險人模糊厭惡的穩(wěn)健再保險契約
5．1 委托代理模型設計
5．2 模糊厭惡委托人的穩(wěn)健比例再保險契約
5．3 模糊厭惡委托人的穩(wěn)健超額損失再保險契約
5．4 動態(tài)分析
5．5 本章小結
第6章跳躍模型及保險人模糊厭惡的穩(wěn)健再保險契約
6．1 委托代理關系
6．2 穩(wěn)健比例再保險契約求解
6．3 穩(wěn)健超額損失再保險契約求解
6．4 靈敏度分析
6．5 本章小結
第7章總結
附錄A 主持與參與的研究課題
附錄B 第3章定理相關證明
附錄C 再保險人的效用損失（第5章內容的補充）
參考文獻
后記