金融市場極值風(fēng)險的理論與實證研究

第一章 緒論
第一節(jié) 選題背景及研究意義
第二節(jié) 研究方法及研究內(nèi)容
第三節(jié) 相關(guān)研究綜述
第四節(jié) 主要特色及創(chuàng)新
第二章 金融風(fēng)險測度的相關(guān)理論基礎(chǔ)
第一節(jié) 金融風(fēng)險測度理論概述
第二節(jié) 極值理論概述
第三節(jié) 小結(jié)
第三章 金融波動模型在極值風(fēng)險測度中的應(yīng)用
第一節(jié) 金融市場波動特征及模型
第二節(jié) 基于擴展GARCH模型風(fēng)險測度研究
第三節(jié) 基于厚尾SV模型的極值風(fēng)險測度
第四節(jié) 小結(jié)
第四章 基于Copula理論的極值風(fēng)險相關(guān)性測度研究
第一節(jié) Copula理論及方法介紹
第二節(jié) 基于Copula函數(shù)的金融風(fēng)險相關(guān)性測度指標
第三節(jié) 基于Copula-EVT模型的極值風(fēng)險相關(guān)性分析
第四節(jié) 小結(jié)
第五章 基于Copula理論的投資組合極值風(fēng)險測度研究
第一節(jié) 基于投資組合極值風(fēng)險測度模型構(gòu)建
第二節(jié) 投資組合極值風(fēng)險測度實證研究
第三節(jié) 小結(jié)
第六章 基于CoVaR模型的金融風(fēng)險測度研究
第一節(jié) 基于Copula-POT-CoVaR模型風(fēng)險溢出效應(yīng)測度
第二節(jié) 基于Copula-GH-CoVaR模型風(fēng)險溢出效應(yīng)測度
第三節(jié) 基于Mean-CoVaR模型的投資組合優(yōu)化研究
第四節(jié) 小結(jié)
第七章 結(jié)論與展望
第一節(jié) 結(jié)論
第二節(jié) 展望
參考文獻