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內(nèi)容簡介

　　金融市場中韌性、泡沫和危機的同時存在，構(gòu)成了復(fù)雜金融學(xué)的研究主題。復(fù)雜金融學(xué)不能建立在對新古典一般均衡框架的修正和補充之上，只能基于新的數(shù)學(xué)和經(jīng)驗方法探索新出路。本書利用群體隨機過程（生滅過程），刻畫金融市場中群體行為導(dǎo)致的經(jīng)濟復(fù)雜性。所謂“復(fù)雜性”，指的是同時描繪市場的一般非均衡和非線性動力學(xué)，以及時間序列中的非穩(wěn)態(tài)概率分布。具有一般均衡和線性動力學(xué)以及穩(wěn)態(tài)概率分布的主流經(jīng)濟理論，只是復(fù)雜金融學(xué)的一個特例。本書處理的是衍生品定價和金融危機預(yù)警兩個課題，介紹了復(fù)雜金融學(xué)的數(shù)理體系，但并未涵蓋其全部內(nèi)容。本書基于生滅過程重新計算期權(quán)定價，證明市場短期行為（波動）和長期行為（趨勢）是一體不可分的，市場明顯具有平靜和動蕩兩種狀態(tài)，這也是復(fù)雜性的首要特征。本書首次從金融指數(shù)中反推出金融市場服從的非平衡多峰分布函數(shù)，首次從分布函數(shù)的演變中探測到金融危機的爆發(fā)點，可以提前一個季度預(yù)報金融危機的到來，給金融監(jiān)管足夠時間調(diào)控金融市場，具有重大的理論和現(xiàn)實意義。

作者簡介

　　唐毅南，本科和碩士畢業(yè)于北京大學(xué)物理學(xué)院；博士畢業(yè)于復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院，師從陳平學(xué)習(xí)復(fù)雜科學(xué)；博士后工作于復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院，師從史正富學(xué)習(xí)政治經(jīng)濟學(xué)?，F(xiàn)任教于復(fù)旦大學(xué)中國研究院，主要研究復(fù)雜金融學(xué)、政治經(jīng)濟學(xué)。

圖書目錄

推薦序 / 陳平
前言
第1章復(fù)雜金融學(xué)的課題和方法論
1.1 主流金融理論的迷思：線性均衡vs危機與經(jīng)濟周期
1.2 復(fù)雜金融學(xué)的原理：群體的非線性、非均衡動力學(xué)與非穩(wěn)態(tài)分布
1.3 復(fù)雜金融學(xué)的經(jīng)濟分析：金融市場的政治經(jīng)濟學(xué)正在形成
第2章韌續(xù)市場：生滅過程與市場穩(wěn)定結(jié)構(gòu)的經(jīng)驗觀察
2.1 持續(xù)經(jīng)濟波動的內(nèi)生本質(zhì)：從薛定諤的微觀分子大數(shù)論，到陳平對經(jīng)濟波動的微觀基礎(chǔ)的經(jīng)驗觀察
2.2 韌續(xù)市場的隨機過程：生滅過程
第3章趨勢與波動相關(guān)的期權(quán)定價模型
3.1 期權(quán)及經(jīng)典期權(quán)定價模型
3.2 基于群體模型的期權(quán)定價公式
3.3 含高階矩風(fēng)險升水的一般期權(quán)定價模型
3.4 極值之謎的解決
3.5 本章小結(jié)
第4章非線性生滅過程與金融危機預(yù)警
4.1 時變矩、市場機制轉(zhuǎn)換與金融危機預(yù)警
4.2 轉(zhuǎn)移概率、動態(tài)域，以及市場穩(wěn)定性的判別
4.3 小結(jié)和政策建議
第5章 S形需求曲線的動態(tài)起源：風(fēng)潮躍變的群體模型
5.1 個人“進入或退出”社會風(fēng)潮的決策機制
5.2 軟邊界市場消費者群體的社會性行為
5.3 硬邊界市場消費者群體的社會性行為
5.4 “社會人”簡化為“經(jīng)濟人”的近似條件
5.5 本章小結(jié)
參考文獻(xiàn)