投資組合管理策略

第一篇 概覽
第1章 投資組合選擇
基礎(chǔ)概念
度量投資組合的預(yù)期收益
度量投資組合的風(fēng)險(xiǎn)
投資組合多元化
選擇風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)投資組合
與協(xié)方差結(jié)構(gòu)近似的指數(shù)模型
第2章 資產(chǎn)定價(jià)模型
資產(chǎn)定價(jià)模型的特征
資本資產(chǎn)定價(jià)模型
套利定價(jià)理論模型
實(shí)務(wù)中的多因素風(fēng)險(xiǎn)模型
第3章 為什么要定量投資管理
為什么要做定量投資者
判斷式投資的論據(jù)
定性法和定量法的合成
第4章 定量投資管理的今天與明天
在投資組合管理中運(yùn)用衍生工具
貨幣管理基準(zhǔn)
收益定量預(yù)測(cè)工具與基于模型的交易策略
交易操作與算法交易
第5章 精算師對(duì)金融經(jīng)濟(jì)學(xué)效用的評(píng)估
精算師：被市場(chǎng)束縛的金融經(jīng)濟(jì)學(xué)家
金融經(jīng)濟(jì)學(xué)的三大分支
數(shù)學(xué)金融
資本資產(chǎn)定價(jià)模型
有效市場(chǎng)假說
養(yǎng)老基金投資策略
第6章 行為金融學(xué)
市場(chǎng)是個(gè)體行為的集合
行為金融學(xué)原理的運(yùn)用
什么是行為金融學(xué)
第7章 風(fēng)險(xiǎn)心理：行為金融學(xué)觀點(diǎn)
什么是風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)知
什么是認(rèn)知
判斷和決策：在理論金融學(xué)中投資者如何處理信息
金融決策與投資決策：理性問題
影響個(gè)體風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)知的主要行為金融學(xué)理論和概念是什么
第8章 長(zhǎng)期投資策略
儲(chǔ)蓄和開支決策
了解投資者代表
可預(yù)測(cè)的無效率
運(yùn)用貝塔估值
第9章 執(zhí)行投資策略：投資藝術(shù)與科學(xué)
為什么交易不像投資組合管理
衡量執(zhí)行的框架
……
第二篇 資產(chǎn)配置
第三篇 投資組合構(gòu)建