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應(yīng)用隨機過程)（第5版）

應(yīng)用隨機過程)（第5版）

定　價：￥39.00

作　者： 張波，商豪，鄧軍
出版社： 中國人民大學(xué)出版社
叢編項： 21世紀統(tǒng)計學(xué)系列教材；教育部高等學(xué)校統(tǒng)計學(xué)類專業(yè)教學(xué)指導(dǎo)委員會推薦用書
標　簽： 暫缺

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ISBN： 9787300278179 出版時間： 2020-01-01 包裝：
開本： 16開 頁數(shù)： 260 字數(shù)：  

內(nèi)容簡介

　　本書面向更廣泛的非數(shù)學(xué)專業(yè)學(xué)生，著重于對隨機過程的基本知識、方法和思想的詮釋，并注重在社會、經(jīng)濟、管理以及生物等方向的實際應(yīng)用，盡量回避測度論知識的嚴格證明。全書共分為五個部分。第一部分（第1、2、3、5章）介紹隨機過程的預(yù)備知識；第二部分（第4章）介紹更新過程，這一內(nèi)容在許多教材中都沒有單獨討論，考慮到它在人口理論和保險論中的應(yīng)用，將其單獨作為一章講授；第三部分（第6、7、8章）分別介紹經(jīng)典的鞅論、Brown運動與隨機積分；第四部分（第9、10章）介紹隨機過程在金融和保險精算中的應(yīng)用；第五部分（第11章）則相對獨立，介紹Markov鏈Monte Carlo方法及其在貝葉斯估計中的簡單應(yīng)用。書末附上了全部習(xí)題的詳細解答，供讀者參考。

作者簡介

　　張波 香港科技大學(xué)理學(xué)博士，現(xiàn)為中國人民大學(xué)應(yīng)用統(tǒng)計中心專職研究員統(tǒng)計學(xué)院教授。主要研究方向為金融隨機分析、高頻金融數(shù)據(jù)分析及網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)分析。曾獲得教育部自然科學(xué)二等獎，擔(dān)任多個國內(nèi)外學(xué)術(shù)期刊副主編（associate editor），主持完成多項國家自然科學(xué)基金項目，在專業(yè)學(xué)術(shù)期刊上發(fā)表論文百余篇。商豪 中國人民大學(xué)經(jīng)濟學(xué)博士，現(xiàn)任湖北工業(yè)大學(xué)理學(xué)院副教授，碩士生導(dǎo)師，主要研究方向為金融隨機分析。鄧軍對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)金融學(xué)院金融工程系副教授、博導(dǎo)。獲得加拿大阿爾伯塔大學(xué)（University of Alberta）數(shù)理金融博士學(xué)位。研究領(lǐng)域涉資產(chǎn)定價、數(shù)字貨幣、信息經(jīng)濟學(xué)、金融風(fēng)險管理。主講課程包括應(yīng)用隨機過程、隨機分析和連續(xù)時間金融、金融工程、金融數(shù)學(xué)、數(shù)值分析、金融風(fēng)險管理等。擔(dān)任多本國際期刊審稿人。主持和參與多項國家自科項目和橫向課題。

圖書目錄

第1章預(yù)備知識
11概率空間
12隨機變量與分布函數(shù)
13數(shù)字特征、矩母函數(shù)與特征函數(shù)
14收斂性
15獨立性與條件期望
習(xí)題
第2章隨機過程的基本概念和基本類型
21基本概念
22有限維分布與Kolmogorov定理
23隨機過程的基本類型
習(xí)題
第3章Poisson過程
31Poisson 過程
32與Poisson過程相聯(lián)系的若干分布
33Poisson過程的推廣
習(xí)題
第4章更新過程
41更新過程的定義及若干分布
42更新方程及其應(yīng)用
43更新定理
44更新過程的推廣
習(xí)題
第5章Markov鏈
51基本概念
52狀態(tài)的分類及性質(zhì)
53極限定理及平穩(wěn)分布
54Markov鏈的應(yīng)用
55連續(xù)時間Markov鏈
習(xí)題
第6章鞅
61基本概念
62鞅的停時定理及其應(yīng)用
63一致可積性
64鞅收斂定理
65連續(xù)鞅
習(xí)題
第7章Brown運動
71基本概念與性質(zhì)
72Gauss過程
73Brown運動的鞅性質(zhì)
74Brown運動的Markov性
75Brown運動的最大值變量及反正弦律
76Brown運動的幾種變化
77高維Brown運動
習(xí)題
第8章隨機積分
81關(guān)于隨機游動的積分
82關(guān)于Brown運動的積分
83It積分過程
84It公式
習(xí)題
第9章隨機過程在金融中的應(yīng)用
91金融市場的術(shù)語與基本假定
92BlackScholes模型
習(xí)題
第10章隨機過程在保險精算中的應(yīng)用
101基本概念
102經(jīng)典破產(chǎn)理論介紹
習(xí)題
第11章Markov鏈Monte Carlo方法
111計算積分的Monte Carlo方法
112Markov鏈Monte Carlo方法簡介
113MetropolisHastings算法
114Gibbs抽樣
115貝葉斯MCMC估計方法
習(xí)題
習(xí)題參考答案
參考文獻

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