金融市場交易成本的度量方法及應(yīng)用

第1章 導(dǎo)論
1．1 研究背景
1．2 低頻交易成本度量方法研究現(xiàn)狀綜述
1．2．1 基于Roll模型的交易成本度量指標(biāo)
1．2．2 基于LOT模型的交易成本度量指標(biāo)
1．2．3 交易成本低頻度量指標(biāo)的比較研究綜述
1．3 本書主要框架
第2章 LOT度量極大似然估計(jì)的計(jì)算方法
2．1 引言
2．2 似然函數(shù)的計(jì)算方法
2．3 數(shù)值模擬分析
2．4 實(shí)際數(shù)據(jù)分析
2．4．1 數(shù)據(jù)選取及說明
2．4．2 實(shí)際數(shù)據(jù)分析結(jié)果
2．5 本章總結(jié)
第3章 LOT度量極大似然估計(jì)的統(tǒng)計(jì)性質(zhì)
3．1 引言
3．2 相合性
3．3 漸近正態(tài)性
3．4 估計(jì)誤差的影響因素
3．4．1 模型設(shè)置
3．4．2 數(shù)值模擬分析
3．4．3 問題與討論
3．5 本章總結(jié)
第4章 LOT度量的貝葉斯估計(jì)
4．1 引言
4．2 LOT度量的貝葉斯算法
4．2．1 數(shù)據(jù)擴(kuò)充
4．2．2 參數(shù)的條件后驗(yàn)分布及Gibbs抽樣算法
4．3 數(shù)值模擬分析
4．4 實(shí)際數(shù)據(jù)分析
4．4．1 描述性統(tǒng)計(jì)
4．4．2 實(shí)證結(jié)果
4．5 本章總結(jié)
第5章 LOT度量的模型改進(jìn)
5．1 引言
5．2 模型的擴(kuò)展與估計(jì)方法
5．2．1 FHT模型的擴(kuò)展模型
5．2．2 LOT模型的擴(kuò)展模型
5．3 實(shí)際數(shù)據(jù)分析
5．3．1 描述性統(tǒng)計(jì)
……
第6章 中國股票市場流動(dòng)性度量的實(shí)證比較
第7章 流動(dòng)性因子的定價(jià)
第8章 研究結(jié)論與展望
參考文獻(xiàn)