MATLAB金融風(fēng)險管理師FRM（一級）

目錄

第1章 編程基礎(chǔ) 1
1.1 有關(guān)MATLAB 2
1.2 矩陣 8
1.3 基本數(shù)學(xué)運(yùn)算 18
1.4 判斷和邏輯 23
1.5 條件與循環(huán) 25
1.6 函數(shù) 30
第2章 數(shù)據(jù)可視化Ⅰ 36
2.1 平面繪圖 38
2.2 線型和標(biāo)記 39
2.3 圖像裝飾 49
2.4 圖像布置 55
2.5 其他二維繪圖函數(shù) 59
2.6 特殊坐標(biāo) 66
第3章 數(shù)據(jù)可視化Ⅱ 71
3.1 三維繪圖 73
3.2 其他三維繪圖命令 79
3.3 交點(diǎn)和交線 82
3.4 圖像句柄 86
3.5 統(tǒng)計數(shù)據(jù)繪圖 94
3.6 視點(diǎn)與視角 104
第4章 價值與利率 110
4.1 時間軸和折算 111
4.2 現(xiàn)值和終值 118
4.3 利率 122
4.4 利率期限結(jié)構(gòu) 129
4.5 倫敦銀行同業(yè)拆借利率 133
4.6 利差、價差 136
第5章 數(shù)學(xué)基礎(chǔ)Ⅰ 139
5.1 空間 140
5.2 二維平面 141
5.3 三維空間 151
5.4 不等式圖像 163
5.5 數(shù)列 166
5.6 線性插值 170
第6章 數(shù)學(xué)基礎(chǔ)Ⅱ 177
6.1 收斂與發(fā)散 178
6.2 微分 182
6.3 積分 193
6.4 泰勒展開 199
6.5 凸性 209
6.6 方向微分 213
第7章 統(tǒng)計基礎(chǔ)Ⅰ 225
7.1 集合概率回顧 227
7.2 排列組合 233
7.3 統(tǒng)計描述 236
7.4 正態(tài)分布 245
7.5 分位點(diǎn) 253
7.6 硬幣和骰子試驗(yàn) 260
第8章 統(tǒng)計基礎(chǔ)Ⅱ 265
8.1 中心矩 267
8.2 連續(xù)概率分布 273
8.3 離散概率分布 282
8.4 QQ圖 287
8.5 線性相關(guān) 291
8.6 二元正態(tài)分布 300
第9章 統(tǒng)計基礎(chǔ)Ⅲ 310
9.1 置信區(qū)間 312
9.2 整體方差未知 319
9.3 兩個試驗(yàn) 323
9.4 假設(shè)檢驗(yàn) 329
9.5 簡單回歸 342
9.6 自相關(guān) 349
第10章 固定收益分析 357
10.1 債券介紹 358
10.2 債券價格 360
10.3 到期收益率 369
10.4 折算 374
10.5 久期 378
10.6 凸率 388
第11章 簡單二叉樹 393
11.1 期權(quán) 394
11.2 歐式期權(quán)二叉樹 397
11.3 美式期權(quán) 406
11.4 期權(quán)價格的上下界 412
11.5 時間價值和內(nèi)在價值 414
11.6 買賣權(quán)平價關(guān)系 423
第12章 期權(quán)交易 427
12.1 收益和利潤圖像 428
12.2 備兌和保護(hù)性期權(quán) 429
12.3 牛市和熊市價差套利 433
12.4 蝶式套利 437
12.5 跨式套利 440
12.6 序列和帶式組合 444
12.7 鐵鷹套利 446
12.8 比率價差 448
12.9 梯式套利 452
尾聲 462
附錄 463