股票市場投資者異質(zhì)信念研究

目錄


第一章導(dǎo)論

第一節(jié)研究背景與意義

第二節(jié)研究方法和主要結(jié)論

一、研究方法

二、主要結(jié)論

第三節(jié)本書創(chuàng)新與不足及未來研究展望

一、本書創(chuàng)新之處

二、本書不足以及未來研究展望

第四節(jié)本書結(jié)構(gòu)

第二章文獻(xiàn)綜述

第一節(jié)傳統(tǒng)資產(chǎn)定價理論面臨的挑戰(zhàn)

第二節(jié)異質(zhì)信念下的資產(chǎn)定價理論與實(shí)證研究

一、異質(zhì)信念下的資產(chǎn)定價理論研究

二、異質(zhì)信念下的資產(chǎn)定價實(shí)證研究

第三節(jié)ARCH類模型

第四節(jié)混合分布假說理論與實(shí)證研究

第五節(jié)小結(jié)

第三章包含異質(zhì)信念的GARCH模型

第一節(jié)包含異質(zhì)信念的GARCH模型

一、模型的設(shè)定

二、平穩(wěn)性

三、參數(shù)估計(jì)

第二節(jié)包含異質(zhì)信念的GARCH-M模型

一、模型的設(shè)定

二、平穩(wěn)性

三、參數(shù)估計(jì)

第三節(jié)小結(jié)

第四章異質(zhì)信念與投資風(fēng)險

第一節(jié)異質(zhì)信念變量的構(gòu)造——基于信息交易量

第二節(jié)異質(zhì)信念與投資風(fēng)險實(shí)證分析

一、數(shù)據(jù)與描述性統(tǒng)計(jì)

二、包含異質(zhì)信念的GARCH模型實(shí)證分析

第三節(jié)小結(jié)

第五章異質(zhì)信念與股票預(yù)期收益

第一節(jié)異質(zhì)信念變量的構(gòu)造——基于未預(yù)期交易量

第二節(jié)異質(zhì)信念與股票預(yù)期收益實(shí)證分析

一、數(shù)據(jù)與描述性統(tǒng)計(jì)

二、包含異質(zhì)信念的GARCH-M模型實(shí)證分析

第三節(jié)小結(jié)

第六章異質(zhì)信念下的混合分布假說理論

第一節(jié)傳統(tǒng)混合分布假說理論實(shí)證分析

第二節(jié)異質(zhì)信念下的混合分布假說理論實(shí)證分析

一、基于信息交易量的檢驗(yàn)

二、基于未預(yù)期交易量的檢驗(yàn)

第三節(jié)小結(jié)

第七章結(jié)論及政策建議

第一節(jié)異質(zhì)信念與投資風(fēng)險結(jié)論及政策建議

第二節(jié)異質(zhì)信念與股票預(yù)期收益結(jié)論及政策建議

參考文獻(xiàn)