多資產(chǎn)投資策略：資產(chǎn)管理的未來

第一部分 資產(chǎn)配置與組合構(gòu)建的新前沿
第1 章 多資產(chǎn)投資策略要素
1．1 多資產(chǎn)投資策略的類型
1．2 多資產(chǎn)投資策略中的投資人和基金經(jīng)理
1．3 多資產(chǎn)投資策略的業(yè)績評估
1．4 區(qū)別因子
參考文獻
第2章 風(fēng)險因子配置
2．1 因子與資產(chǎn)配置
2．2 大類資產(chǎn)與因子敞口
2．3 養(yǎng)分之于食物，因子之于資產(chǎn)
2．4 因子框架的應(yīng)用
2．5 注意事項
2．6 小結(jié)
參考文獻
第3章 動態(tài)資產(chǎn)配置
3．1 資產(chǎn)配置策略的陣列
3．2 系統(tǒng)性風(fēng)險配置
3．3 投資分類體系和流動性另類投資
3．4 主動貨幣中隱藏的分散性
3．5 風(fēng)險管理
3．6 小結(jié)
參考文獻
第4章 風(fēng)險平價：是靈丹妙藥還是緣木求魚
4．1 引言
4．2 風(fēng)險平價組合和現(xiàn)代投資組合理論
4．3 風(fēng)險平價和效率
4．4 風(fēng)險平價組合和杠桿
4．5 風(fēng)險平價的表現(xiàn)
4．6 美國機構(gòu)采用風(fēng)險平價策略的歷史
4．7 小結(jié)
參考文獻
第5章 晨星投資風(fēng)格箱
5．1 概述：股票投資風(fēng)格分析
5．2 晨星投資風(fēng)格箱的歷史
5．3 總覽
5．4 驅(qū)動原則
5．5 投資風(fēng)格箱的工作原理
5．6 使用晨星投資風(fēng)格箱
附錄5．A 持股分析法與收益分析法
附錄5．B 晨星基金分類方法判定和維護
附錄5．C 晨星固定收益投資風(fēng)格箱
參考文獻
第二部分 案例分析和基金經(jīng)理訪談
第6 章 GIC——新加坡金融儲備的長期管理者
6．1 GIC 的職責(zé)——為GIC 定義成功
6．2 GIC 的投資框架
6．3 政策投資組合
6．4 主動投資組合
6．5 GIC 的優(yōu)勢
6．6 小結(jié)
第7章 基金經(jīng)理訪談：DENNIS STATTMAN， CFA
7．1 初心
7．2 成長
7．3 過程
7．4 實戰(zhàn)
第8章 基金經(jīng)理訪談：BEN INKER， CFA
8．1 資產(chǎn)配置：GMO 的哲學(xué)和方法
8．2 業(yè)績評估
8．3 GMO 團隊如何創(chuàng)造價值
……