多資產投資策略：資產管理的未來

第一部分 資產配置與組合構建的新前沿
第1 章 多資產投資策略要素
1．1 多資產投資策略的類型
1．2 多資產投資策略中的投資人和基金經理
1．3 多資產投資策略的業(yè)績評估
1．4 區(qū)別因子
參考文獻
第2章 風險因子配置
2．1 因子與資產配置
2．2 大類資產與因子敞口
2．3 養(yǎng)分之于食物，因子之于資產
2．4 因子框架的應用
2．5 注意事項
2．6 小結
參考文獻
第3章 動態(tài)資產配置
3．1 資產配置策略的陣列
3．2 系統性風險配置
3．3 投資分類體系和流動性另類投資
3．4 主動貨幣中隱藏的分散性
3．5 風險管理
3．6 小結
參考文獻
第4章 風險平價：是靈丹妙藥還是緣木求魚
4．1 引言
4．2 風險平價組合和現代投資組合理論
4．3 風險平價和效率
4．4 風險平價組合和杠桿
4．5 風險平價的表現
4．6 美國機構采用風險平價策略的歷史
4．7 小結
參考文獻
第5章 晨星投資風格箱
5．1 概述：股票投資風格分析
5．2 晨星投資風格箱的歷史
5．3 總覽
5．4 驅動原則
5．5 投資風格箱的工作原理
5．6 使用晨星投資風格箱
附錄5．A 持股分析法與收益分析法
附錄5．B 晨星基金分類方法判定和維護
附錄5．C 晨星固定收益投資風格箱
參考文獻
第二部分 案例分析和基金經理訪談
第6 章 GIC——新加坡金融儲備的長期管理者
6．1 GIC 的職責——為GIC 定義成功
6．2 GIC 的投資框架
6．3 政策投資組合
6．4 主動投資組合
6．5 GIC 的優(yōu)勢
6．6 小結
第7章 基金經理訪談：DENNIS STATTMAN， CFA
7．1 初心
7．2 成長
7．3 過程
7．4 實戰(zhàn)
第8章 基金經理訪談：BEN INKER， CFA
8．1 資產配置：GMO 的哲學和方法
8．2 業(yè)績評估
8．3 GMO 團隊如何創(chuàng)造價值
……