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內(nèi)容簡介

　　本書介紹了作者十幾年在海內(nèi)外求學(xué)和工作過程中的基本面量化投資心得，理論和案例結(jié)合，詳細(xì)闡述了各種投資方法。

作者簡介

　　宋紹峰，清華大學(xué)工學(xué)碩士，康奈爾大學(xué)約翰遜商學(xué)院MBA，CFA（特許金融分析師）、FRM（金融風(fēng)險(xiǎn)管理師）、CIIA（注冊國際投資分析師）持牌人，具有十幾年的證券市場工作經(jīng)驗(yàn)。曾就職于長城證券金融研究所進(jìn)行賣方研究，歷任行業(yè)研究員、金融工程研究員、中小市值研究員等。之后在泰達(dá)宏利基金擔(dān)任研究員、專戶投資經(jīng)理等。目前在格林基金權(quán)益投資部擔(dān)任基金經(jīng)理。

圖書目錄

第1 章經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ) / 1
一、經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究方法論 / 2
沉沒成本 / 3
邊際成本 / 4
機(jī)會成本 / 5
二、貨幣經(jīng)濟(jì)學(xué) / 6
三、發(fā)展經(jīng)濟(jì)學(xué) / 9
四、量化在經(jīng)濟(jì)學(xué)中的應(yīng)用與宏觀對沖 / 14
五、經(jīng)濟(jì)學(xué)的學(xué)習(xí)來源 / 18
經(jīng)濟(jì)學(xué)入門級 / 18
經(jīng)濟(jì)學(xué)中級 / 18
經(jīng)濟(jì)學(xué)高級 / 19
其他經(jīng)典西方經(jīng)濟(jì)學(xué)圖書 / 19
經(jīng)濟(jì)學(xué)頂級期刊 / 20
與經(jīng)濟(jì)有關(guān)的媒體 / / 21
第2 章怎么進(jìn)行行業(yè)研究—— 強(qiáng)周期行業(yè)篇 / 23
一、強(qiáng)周期行業(yè)的特征 / 24
二、工業(yè)類周期性行業(yè)的研究方法 / 28
有色金屬 / 30
建材 / 33
鋼鐵 / 35
三、消費(fèi)類周期性行業(yè)的研究方法 / 39
銀行 / 40
保險(xiǎn) / 47
證券 / 51
房地產(chǎn) / 52
汽車 / 56
航空 / 58
四、周期性行業(yè)公司研究實(shí)例 / 60
第3 章怎么進(jìn)行行業(yè)研究—— 科技行業(yè)篇 / 65
一、科技行業(yè)的特征 / 66
通信設(shè)備 / 68
半導(dǎo)體 / 68
計(jì)算機(jī)硬件 / 68
消費(fèi)電子 / 68
計(jì)算機(jī)軟件 / 69
IT 服務(wù) / 69
醫(yī)藥 / 69
二、TMT 行業(yè)的研究方法 / 70
通信 / 72
半導(dǎo)體 / 75
計(jì)算機(jī)硬件 / 77
消費(fèi)電子 / 80
計(jì)算機(jī)軟件和IT 服務(wù) / 83
三、醫(yī)藥行業(yè)的研究方法 / 87
化學(xué)藥 / 89
化學(xué)原料藥 / 93
中藥 / 93
醫(yī)療器械 / 95
醫(yī)藥流通 / 96
醫(yī)療服務(wù) / 99
四、科技行業(yè)類公司研究實(shí)例 / 101
第4 章怎么進(jìn)行行業(yè)研究——消費(fèi)行業(yè)篇 / 107
一、消費(fèi)行業(yè)綜述 / 108
二、吃喝逛街 / 113
商貿(mào)零售 / 113
食品飲料 / 119
紡織服裝 / 122
三、餐飲旅游 / 127
四、教育傳媒 / 131
教育 / 131
影視 / 135
游戲 / 139
其他傳媒行業(yè) / 142
五、消費(fèi)行業(yè)類公司研究實(shí)例 / 144
第5 章量化擇時 / 149
一、量化擇時綜述 / 150
二、技術(shù)指標(biāo)擇時 / 153
三、宏觀指標(biāo)擇時 / 158
四、資本市場擇時 / 160
均線模型 / 164
極值模型 / 165
馬爾可夫機(jī)制轉(zhuǎn)換模型 / 166
五、行為金融擇時 / 168
六、人工智能擇時 / 172
七、小結(jié) / 174
第6 章行業(yè)輪動 / 177
一、風(fēng)格投資綜述 / 178
二、投資時鐘 / 180
三、經(jīng)典風(fēng)格 / 184
四、行業(yè)輪動 / 190
鋼鐵行業(yè) / 192
有色金屬行業(yè) / 193
家電行業(yè) / 194
常規(guī)因子 / 195
特殊因子 / 197
五、小結(jié) / 198
第7 章量化選股 / 199
一、量化選股綜述 / 200
二、量化選股入門篇 / 203
三、量化選股提升篇 / 215
數(shù)據(jù)清洗 / 217
計(jì)算因子收益 / 220
計(jì)算未來收益和協(xié)方差陣 / 221
整理優(yōu)化目標(biāo)矩陣 / 225
回測和結(jié)果的觀察 / 226
四、大數(shù)據(jù)與量化選股的結(jié)合 / 228
五、小結(jié) / 232