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內(nèi)容簡介

　　本書通過梳理金融監(jiān)管理念與制度的發(fā)展脈絡(luò)，闡述了宏觀審慎監(jiān)管的政策意義與內(nèi)涵，對宏觀審慎監(jiān)管工具進(jìn)行了空間維度和時(shí)間維度的分類。在此基礎(chǔ)上，首先從信貸周期調(diào)控角度出發(fā)，在總體上考察了中國宏觀審慎監(jiān)管的政策效果，并與走在宏觀審慎監(jiān)管實(shí)踐前列的日本進(jìn)行比較，揭示了可借鑒的成功經(jīng)驗(yàn)；其次，分別檢驗(yàn)了宏觀審慎監(jiān)管常用工具，包括動(dòng)態(tài)撥備、資本充足率和LTV比率的有效性；再次，在“雙支柱”調(diào)控框架背景下，基于宏觀審慎監(jiān)管政策與貨幣政策協(xié)調(diào)性原則，討論了中國人民銀行作為宏觀審慎監(jiān)管主體的可行性與問題；最后，鑒于中國銀行主導(dǎo)型金融體系的特點(diǎn)，分析了銀行預(yù)期作為宏觀預(yù)期管理的新型工具納入到宏觀審慎監(jiān)管工具箱的合理性。本書研究將為我國宏觀審慎監(jiān)管框架的完善、工具選擇和實(shí)施細(xì)則等問題提供科學(xué)的參考依據(jù)和合理的政策建議。

作者簡介

　　于震吉林大學(xué)中國國有經(jīng)濟(jì)研究中心研究員，吉林大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院教授，博士生導(dǎo)師。研究方向是宏觀金融理論與政策、應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)。在《經(jīng)濟(jì)研究》《數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究》等期刊發(fā)表學(xué)術(shù)論文20余篇，先后主持國家社科基金、教育部基金等項(xiàng)目10余項(xiàng)。

圖書目錄

第一章　導(dǎo)論
　　第一節(jié)　宏觀審慎監(jiān)管政策緣起
　　第二節(jié)　宏觀審慎監(jiān)管政策內(nèi)涵
　　第三節(jié)　宏觀審慎監(jiān)管工具概述
　　第四節(jié)　中國宏觀審慎監(jiān)管改革歷程
第二章　中國宏觀審慎監(jiān)管政策工具的主體選擇
　　第一節(jié)　宏觀審慎監(jiān)管政策和貨幣政策的辯證關(guān)系
　　第二節(jié)　宏觀審慎監(jiān)管政策和貨幣政策的相互協(xié)調(diào)
　　第三節(jié)　中央銀行在宏觀審慎監(jiān)管政策中的地位差異及優(yōu)缺點(diǎn)
　　第四節(jié)　中國人民銀行主導(dǎo)宏觀審慎監(jiān)管政策的可行性與困難
第三章　中日宏觀審慎監(jiān)管政策效果評價(jià)與比較
　　第一節(jié)　日本金融監(jiān)管體系向宏觀審慎監(jiān)管的改革
　　第二節(jié)　信貸周期與經(jīng)濟(jì)周期關(guān)聯(lián)性檢驗(yàn)的邏輯與方法
　　第三節(jié)　中國和日本信貸周期與經(jīng)濟(jì)周期關(guān)聯(lián)性的檢驗(yàn)結(jié)果分析
　　第四節(jié)　基于中日宏觀審慎監(jiān)管政策效果比較的經(jīng)驗(yàn)借鑒
第四章　動(dòng)態(tài)撥備工具的應(yīng)用效果評價(jià)
　　第一節(jié)　中國動(dòng)態(tài)撥備制度的基本框架與國際比較
　　第二節(jié)　動(dòng)態(tài)撥備制度在中國的應(yīng)用及效果檢驗(yàn)
　　第三節(jié)　完善中國動(dòng)態(tài)撥備制度的政策建議
第五章　逆周期資本緩沖工具在中國的適用性評價(jià)
　　第一節(jié)　逆周期資本緩沖工具研究概述
　　第二節(jié)　《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》逆周期資本緩沖模型在中國的適用性檢驗(yàn)
　　第三節(jié)　中國逆周期資本緩沖計(jì)提模型的構(gòu)建
第六章　貸款價(jià)值比指標(biāo)工具的應(yīng)用效果評價(jià)
　　第一節(jié)　隨機(jī)動(dòng)態(tài)一般均衡模型設(shè)定
　　第二節(jié)　貨幣政策與宏觀審慎政策工具的引入
　　第三節(jié)　參數(shù)校準(zhǔn)與數(shù)值模擬
　　第四節(jié)　脈沖響應(yīng)分析
　　第五節(jié)　方差分解
第七章　基于銀行預(yù)期管理的宏觀審慎監(jiān)管工具創(chuàng)新
　　第一節(jié)　預(yù)期研究概述
　　第二節(jié)　銀行預(yù)期作用于經(jīng)濟(jì)周期的理論基礎(chǔ)
　　第三節(jié)　變量選取、研究假設(shè)與實(shí)證方法
　　第四節(jié)　銀行預(yù)期作用于經(jīng)濟(jì)周期的實(shí)證檢驗(yàn)與啟示
參考文獻(xiàn)
后記

圖表目錄
圖3-1　GDP的HP濾波分析
圖3-2　信貸規(guī)模的HP濾波分析
圖3-3　基于時(shí)域方法的相關(guān)系數(shù)（1991年第四季度至2002年第四季度）
圖3-4　基于時(shí)域方法的相關(guān)系數(shù)（2003年第一季度至2013年第三季度）
圖3-5　基于頻域方法的相關(guān)系數(shù)（1991年第四季度至2002年第四季度）
圖3-6　基于頻域方法的相關(guān)系數(shù)（2003年第一季度至2013年第三季度）
圖3-7　中國GDP的HP濾波分析
圖3-8　中國信貸的HP濾波分析
圖4-1　不良貸款變動(dòng)率和撥備變動(dòng)率
圖5-1　信貸/GDP數(shù)據(jù)
圖5-2　股票市值/GDP指標(biāo)走勢
圖5-3　房地產(chǎn)/GDP指標(biāo)走勢
圖5-4　匯率指標(biāo)走勢
圖5-5　外匯儲備/GDP指標(biāo)走勢
圖5-6　M2/GDP指標(biāo)走勢
圖5-7　受試者工作曲線
圖5-8　M2/GDP逆周期資本緩沖模型結(jié)果
圖6-1　貨幣政策緊縮下不同模型經(jīng)濟(jì)體中宏觀變量的反應(yīng)
圖6-2　正向技術(shù)沖擊下不同模型經(jīng)濟(jì)體中宏觀變量的反應(yīng)
圖6-3　正向貨幣需求沖擊下不同模型經(jīng)濟(jì)體中宏觀變量的反應(yīng)
圖6-4　偏好沖擊下不同模型經(jīng)濟(jì)體中宏觀變量的反應(yīng)
圖6-5　正向投資效率沖擊下不同模型經(jīng)濟(jì)體中宏觀變量的反應(yīng)
圖7-1　基于時(shí)域方法的假設(shè)檢驗(yàn)結(jié)果及比較
圖7-2　基于頻域方法的假設(shè)檢驗(yàn)結(jié)果及比較
表1-1　宏觀審慎監(jiān)管的理論發(fā)展脈絡(luò)
表1-2　微觀審慎監(jiān)管與宏觀審慎監(jiān)管的模式比較
表1-3　宏觀審慎監(jiān)管工具分類
表1-4　宏觀審慎監(jiān)管工具在世界各區(qū)域經(jīng)濟(jì)體使用情況一覽
表1-5　中國金融監(jiān)管模式演化進(jìn)程
表2-1　宏觀審慎監(jiān)管政策和貨幣政策目標(biāo)的動(dòng)態(tài)關(guān)系
表3-1　經(jīng)濟(jì)周期同步性度量的方法論體系
表3-2　日本經(jīng)濟(jì)周期和信貸周期的相關(guān)性結(jié)果
表3-3　日本經(jīng)濟(jì)周期和信貸周期時(shí)段劃分
表3-4　中國信貸周期和經(jīng)濟(jì)周期相關(guān)性結(jié)果
表5-1　兩分類綜合表
表5-2　ROC曲線下面積
表6-1　結(jié)構(gòu)參數(shù)的校準(zhǔn)值
表6-2　模擬政策參數(shù)的校準(zhǔn)值
表6-3　宏觀經(jīng)濟(jì)變量的標(biāo)準(zhǔn)差和相對波動(dòng)
表6-4　向前1期的方差分解
表6-5　向前10期的方差分解
表6-6　排除投資沖擊情況下向前1期的方差分解
表7-1　基于三種靜態(tài)方法的假設(shè)檢驗(yàn)結(jié)果及比較