混業(yè)經(jīng)營下金融風(fēng)險(xiǎn)度量的相關(guān)研究：基于風(fēng)險(xiǎn)度量的基本工具和方法

第1章 風(fēng)險(xiǎn)管理及混業(yè)經(jīng)營概述
1．1 金融風(fēng)險(xiǎn)定義及分類
1．2 風(fēng)險(xiǎn)度量及風(fēng)險(xiǎn)管理概述
1．3 定量風(fēng)險(xiǎn)管理
1．4 混業(yè)經(jīng)營基本概念及相關(guān)研究
第2章 風(fēng)險(xiǎn)度量基本概念、方法及相關(guān)研究概述
2．1 風(fēng)險(xiǎn)因子及損失分布
2．2 風(fēng)險(xiǎn)度量的基本方法
2．3 市場風(fēng)險(xiǎn)度量的標(biāo)準(zhǔn)方法及回測
2．4 幾種不同類型風(fēng)險(xiǎn)度量的相關(guān)研究
第3章 基于Copula分組模型的混業(yè)經(jīng)營下市場風(fēng)險(xiǎn)的度量
3．1 市場風(fēng)險(xiǎn)的傳統(tǒng)度量方法
3．2 問題描述及預(yù)備知識(shí)
3．3 模型建立
3．4 混業(yè)經(jīng)營下市場風(fēng)險(xiǎn)的分布函數(shù)界
3．5 數(shù)值模擬算法及其收斂性
3．6 數(shù)值模擬實(shí)例及結(jié)果分析
第4章 基于藤Copula模型的混業(yè)經(jīng)營下市場風(fēng)險(xiǎn)的度量
4．1 藤Copula模型的原理及定義
4．2 幾種常見的時(shí)間序列模型
4．3 本章所用方法、模型及其估計(jì)和模擬
4．4 實(shí)證分析及結(jié)果
第5章 基于Copula的混業(yè)經(jīng)營下操作風(fēng)險(xiǎn)的度量
5．1 操作風(fēng)險(xiǎn)度量的傳統(tǒng)方法及模型
5．2 本章所用方法及模型
5．3 問題描述及邊際分布函數(shù)的求解方法
5．4 內(nèi)外部欺詐獨(dú)立情形下的操作風(fēng)險(xiǎn)度量
5．5 內(nèi)外部欺詐相依情形下的操作風(fēng)險(xiǎn)度量
5．6 參數(shù)估計(jì)和模擬
第6章 基于GPD-Copula模型的混業(yè)經(jīng)營下操作風(fēng)險(xiǎn)度量的實(shí)證研究
6．1 數(shù)據(jù)選取及數(shù)據(jù)預(yù)處理
6．2 損失強(qiáng)度分布函數(shù)的參數(shù)估計(jì)
6．3 損失頻度分布函數(shù)的參數(shù)估計(jì)及兩種損失的風(fēng)險(xiǎn)值
6．4 總體操作風(fēng)險(xiǎn)度量結(jié)果
6．5 基于參數(shù)Bootstrap的Copula擬合優(yōu)度檢驗(yàn)
6．6 檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量及值
參考文獻(xiàn)