金融計(jì)量學(xué)（第四版）

前言/ 1章金融計(jì)量學(xué)介紹/ 1
節(jié)金融計(jì)量學(xué)的含義及建模步驟/ 1
第二節(jié)金融計(jì)量學(xué)軟件簡介/ 7
本章小結(jié)/ 23
關(guān)鍵術(shù)語/ 23
思考題/ 23
練習(xí)題/ 23第二章小二乘法和線性回歸模型/ 24
節(jié)小二乘法的基本屬性/ 24
第二節(jié)一元線性回歸模型的統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)/ 35
第三節(jié)多變量線性回歸模型的統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)/ 41
第四節(jié)預(yù)測(cè)/ 46
第五節(jié)模型選擇/ 50
附錄/ 52
本章小結(jié)/ 57
關(guān)鍵術(shù)語/ 58
思考題/ 58
練習(xí)題/ 58第三章異方差和自相關(guān)/ 60
節(jié)異方差的介紹/ 60
第二節(jié)異方差的檢驗(yàn)/ 63
第三節(jié)異方差的修正/ 69
第四節(jié)金融實(shí)例分析/ 72
第五節(jié)自相關(guān)的概念和產(chǎn)生原因/ 77
第六節(jié)自相關(guān)的度量與后果/ 81
第七節(jié)自相關(guān)的檢驗(yàn)與修正/ 82
本章小結(jié)/ 92
關(guān)鍵術(shù)語/ 92
思考題/ 92第四章多重共線性和虛擬變量的應(yīng)用/ 94
節(jié)多重共線性的概念和后果/ 94
第二節(jié)多重共線性的檢驗(yàn)/ 97
第三節(jié)多重共線性的修正/ 99
第四節(jié)金融數(shù)據(jù)的多重共線性處理
——對(duì)影響股票價(jià)格指數(shù)宏觀經(jīng)濟(jì)因素的實(shí)證分析/ 102
第五節(jié)虛擬變量模型/ 106
第六節(jié)回歸模型的結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性檢驗(yàn)——鄒氏檢驗(yàn)/ 111
第七節(jié)回歸模型的結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性檢驗(yàn)——虛擬變量法/ 115
第八節(jié)實(shí)例——虛擬變量在金融數(shù)據(jù)處理中的作用/ 116
本章小結(jié)/ 119
關(guān)鍵術(shù)語/ 119
思考題/ 119
練習(xí)題/ 119第五章時(shí)間序列數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性檢驗(yàn)/ 122
節(jié)隨機(jī)過程和平穩(wěn)性原理/ 122
第二節(jié)平穩(wěn)性檢驗(yàn)的具體方法/ 124
第三節(jié)協(xié)整的概念和檢驗(yàn)/ 127
第四節(jié)誤差修正模型/ 137
第五節(jié)因果檢驗(yàn)/ 139
第六節(jié)實(shí)例——金融數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性檢驗(yàn)/ 141
本章小結(jié)/ 147
關(guān)鍵術(shù)語/ 147
思考題/ 148
練習(xí)題/ 148第六章動(dòng)態(tài)模型/ 149
節(jié)ARDL模型的概念和構(gòu)造/ 149
第二節(jié)ARIMA模型的概念和構(gòu)造/ 158
第三節(jié)VAR模型的概念和構(gòu)造/ 177
第四節(jié)（G）ARCH模型的概念和構(gòu)造/ 190
附錄/ 207
本章小結(jié)/ 209
關(guān)鍵術(shù)語/ 209
思考題/ 209
練習(xí)題/ 209第七章聯(lián)立方程模型的概念和構(gòu)造/ 210
節(jié)聯(lián)立方程模型的基本概念/ 210
第二節(jié)聯(lián)立方程模型的識(shí)別/ 215
第三節(jié)聯(lián)立方程模型的估計(jì)/ 223
第四節(jié)實(shí)例——聯(lián)立方程模型在金融數(shù)據(jù)中的應(yīng)用/ 229
本章小結(jié)/ 234
關(guān)鍵術(shù)語/ 235
思考題/ 235
練習(xí)題/ 235第八章實(shí)證性文章的寫作/ 237
節(jié)實(shí)證性論文框架的構(gòu)建/ 237
第二節(jié)典型研究課題的簡介/ 239
附錄一/ 243
附錄二/ 259附表/ 272實(shí)驗(yàn)手冊(cè)/ 279
實(shí)驗(yàn)一異方差的檢驗(yàn)與修正/ 281
實(shí)驗(yàn)二虛擬變量在金融數(shù)據(jù)處理中的作用/ 290
實(shí)驗(yàn)三金融數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性檢驗(yàn)/ 296
實(shí)例四ARDL模型的運(yùn)用/ 310
實(shí)驗(yàn)五ARIMA模型的概念和構(gòu)造/ 318
實(shí)驗(yàn)六VAR模型的概念和構(gòu)造/ 326
實(shí)驗(yàn)七（G）ARCH模型在金融數(shù)據(jù)中的應(yīng)用/ 332
實(shí)驗(yàn)八聯(lián)立方程模型在金融數(shù)據(jù)中的應(yīng)用/ 350參考文獻(xiàn)/ 357