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內(nèi)容簡介

　　本書為“匡時(shí)”系列下的“金融學(xué)系列”之一。本書的寫作理念或者說預(yù)期目標(biāo)就是，一方面力求把握和展現(xiàn)當(dāng)代金融計(jì)量學(xué)的前沿成果，另一方面注重對學(xué)生定量分析能力和實(shí)證論文寫作能力的培養(yǎng)。本書是作者和同事講授金融計(jì)量學(xué)課程十余年，結(jié)合教學(xué)和研究心得積累而成。國內(nèi)外類似的教材眾多，而本教材的特色在于：秉承寫作理念，在確保金融計(jì)量理論闡述完整的前提下，強(qiáng)調(diào)依托金融計(jì)量軟件對實(shí)證能力的訓(xùn)練，強(qiáng)調(diào)對實(shí)證性論文寫作能力的培養(yǎng)。本書通過對Microfit和EViews兩個(gè)軟件的演示，借助于每章的案例和數(shù)據(jù)，借助于與教材配套的實(shí)驗(yàn)手冊和軟件操作手冊，講解實(shí)證分析的具體實(shí)施，同時(shí)能讓學(xué)生感悟到兩個(gè)軟件的優(yōu)勢互補(bǔ)，如ARDL邊限協(xié)整檢驗(yàn)在Microfit中的操作，VAR和（G）ARCH模型在EViews中的操作，培養(yǎng)和提升學(xué)生獨(dú)立完成實(shí)證分析的能力。本書主要供高等院校經(jīng)濟(jì)管理類專業(yè)的本科學(xué)生使用，也可作為相關(guān)專業(yè)碩士研究生的學(xué)習(xí)參考用書。教材難度適當(dāng)，通過腳注給出大量經(jīng)典文獻(xiàn)和相關(guān)書目，為學(xué)生進(jìn)一步學(xué)習(xí)提供引導(dǎo)。本書專門單列一章講解實(shí)證性論文的寫作并提供寫作案例，*后附有配套的實(shí)驗(yàn)手冊。

作者簡介

暫缺《金融計(jì)量學(xué)（第四版）》作者簡介

圖書目錄

前言/ 1章金融計(jì)量學(xué)介紹/ 1
節(jié)金融計(jì)量學(xué)的含義及建模步驟/ 1
第二節(jié)金融計(jì)量學(xué)軟件簡介/ 7
本章小結(jié)/ 23
關(guān)鍵術(shù)語/ 23
思考題/ 23
練習(xí)題/ 23第二章小二乘法和線性回歸模型/ 24
節(jié)小二乘法的基本屬性/ 24
第二節(jié)一元線性回歸模型的統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)/ 35
第三節(jié)多變量線性回歸模型的統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)/ 41
第四節(jié)預(yù)測/ 46
第五節(jié)模型選擇/ 50
附錄/ 52
本章小結(jié)/ 57
關(guān)鍵術(shù)語/ 58
思考題/ 58
練習(xí)題/ 58第三章異方差和自相關(guān)/ 60
節(jié)異方差的介紹/ 60
第二節(jié)異方差的檢驗(yàn)/ 63
第三節(jié)異方差的修正/ 69
第四節(jié)金融實(shí)例分析/ 72
第五節(jié)自相關(guān)的概念和產(chǎn)生原因/ 77
第六節(jié)自相關(guān)的度量與后果/ 81
第七節(jié)自相關(guān)的檢驗(yàn)與修正/ 82
本章小結(jié)/ 92
關(guān)鍵術(shù)語/ 92
思考題/ 92第四章多重共線性和虛擬變量的應(yīng)用/ 94
節(jié)多重共線性的概念和后果/ 94
第二節(jié)多重共線性的檢驗(yàn)/ 97
第三節(jié)多重共線性的修正/ 99
第四節(jié)金融數(shù)據(jù)的多重共線性處理
——對影響股票價(jià)格指數(shù)宏觀經(jīng)濟(jì)因素的實(shí)證分析/ 102
第五節(jié)虛擬變量模型/ 106
第六節(jié)回歸模型的結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性檢驗(yàn)——鄒氏檢驗(yàn)/ 111
第七節(jié)回歸模型的結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性檢驗(yàn)——虛擬變量法/ 115
第八節(jié)實(shí)例——虛擬變量在金融數(shù)據(jù)處理中的作用/ 116
本章小結(jié)/ 119
關(guān)鍵術(shù)語/ 119
思考題/ 119
練習(xí)題/ 119第五章時(shí)間序列數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性檢驗(yàn)/ 122
節(jié)隨機(jī)過程和平穩(wěn)性原理/ 122
第二節(jié)平穩(wěn)性檢驗(yàn)的具體方法/ 124
第三節(jié)協(xié)整的概念和檢驗(yàn)/ 127
第四節(jié)誤差修正模型/ 137
第五節(jié)因果檢驗(yàn)/ 139
第六節(jié)實(shí)例——金融數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性檢驗(yàn)/ 141
本章小結(jié)/ 147
關(guān)鍵術(shù)語/ 147
思考題/ 148
練習(xí)題/ 148第六章動(dòng)態(tài)模型/ 149
節(jié)ARDL模型的概念和構(gòu)造/ 149
第二節(jié)ARIMA模型的概念和構(gòu)造/ 158
第三節(jié)VAR模型的概念和構(gòu)造/ 177
第四節(jié)（G）ARCH模型的概念和構(gòu)造/ 190
附錄/ 207
本章小結(jié)/ 209
關(guān)鍵術(shù)語/ 209
思考題/ 209
練習(xí)題/ 209第七章聯(lián)立方程模型的概念和構(gòu)造/ 210
節(jié)聯(lián)立方程模型的基本概念/ 210
第二節(jié)聯(lián)立方程模型的識別/ 215
第三節(jié)聯(lián)立方程模型的估計(jì)/ 223
第四節(jié)實(shí)例——聯(lián)立方程模型在金融數(shù)據(jù)中的應(yīng)用/ 229
本章小結(jié)/ 234
關(guān)鍵術(shù)語/ 235
思考題/ 235
練習(xí)題/ 235第八章實(shí)證性文章的寫作/ 237
節(jié)實(shí)證性論文框架的構(gòu)建/ 237
第二節(jié)典型研究課題的簡介/ 239
附錄一/ 243
附錄二/ 259附表/ 272實(shí)驗(yàn)手冊/ 279
實(shí)驗(yàn)一異方差的檢驗(yàn)與修正/ 281
實(shí)驗(yàn)二虛擬變量在金融數(shù)據(jù)處理中的作用/ 290
實(shí)驗(yàn)三金融數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性檢驗(yàn)/ 296
實(shí)例四ARDL模型的運(yùn)用/ 310
實(shí)驗(yàn)五ARIMA模型的概念和構(gòu)造/ 318
實(shí)驗(yàn)六VAR模型的概念和構(gòu)造/ 326
實(shí)驗(yàn)七（G）ARCH模型在金融數(shù)據(jù)中的應(yīng)用/ 332
實(shí)驗(yàn)八聯(lián)立方程模型在金融數(shù)據(jù)中的應(yīng)用/ 350參考文獻(xiàn)/ 357