中國外匯儲備幣種結(jié)構(gòu)估計(jì)、優(yōu)化及調(diào)整

章 緒論
節(jié) 選題背景和意義
第二節(jié) 文獻(xiàn)綜述
一、國外“外匯儲備幣種研究”綜述
二、國內(nèi)“外匯儲備幣種研究”綜述
第三節(jié) 研究的主要內(nèi)容及框架
第四節(jié) 研究的改進(jìn)與創(chuàng)新
第二章 中國外匯儲備幣種結(jié)構(gòu)的制度框架與現(xiàn)狀分析
節(jié) 外匯儲備幣種結(jié)構(gòu)管理的演變與發(fā)展
一、金本位制時(shí)期
二、金匯兌本位時(shí)期
三、布雷頓森林體系時(shí)期
四、多種貨幣外匯儲備體系時(shí)期
第二節(jié) 中國外匯儲備形成機(jī)制及功能
第三節(jié) 我國外匯儲備的增長歷程
第四節(jié) 中國外匯儲備幣種結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀分析
第五節(jié) 中國外匯儲備貨幣結(jié)構(gòu)存在的問題
一、美元比例過大面臨的匯率風(fēng)險(xiǎn)
二、美元比例過大帶來的流動性風(fēng)險(xiǎn)
三、期限結(jié)構(gòu)錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)
四、政治風(fēng)險(xiǎn)
第六節(jié) 本章小結(jié)
第三章 影響我國外匯儲備幣種結(jié)構(gòu)的因素分析
節(jié) 我國貿(mào)易結(jié)構(gòu)對外匯儲備幣種結(jié)構(gòu)的影響
第二節(jié) 外債對我國外匯儲備幣種結(jié)構(gòu)的影響
第三節(jié) 外商直接投資對外匯儲備幣種結(jié)構(gòu)的影響
第四節(jié) 儲備貨幣風(fēng)險(xiǎn)收益對我國外匯儲備幣種結(jié)構(gòu)的影響
第五節(jié) 匯率制度安排對我國外匯儲備幣種結(jié)構(gòu)的影響
第六節(jié) 其他影響因素
第七節(jié) 本章小結(jié)
第四章 外匯儲備幣種結(jié)構(gòu)選擇的傳統(tǒng)模型
節(jié) 資產(chǎn)組合選擇模型的理論基礎(chǔ)和模型框架
一、馬柯維茨理論的假設(shè)條件
二、投資組合的可行域及有效邊界
三、投資組合的無差異曲線
四、投資組合的選擇
五、馬柯維茨均值一方差模型在外匯儲備幣種結(jié)構(gòu)中的應(yīng)用
第二節(jié) 外匯儲備幣種結(jié)構(gòu)選擇的海勒一奈特模型
一、匯率制度
二、貿(mào)易收支結(jié)構(gòu)
第三節(jié) 外匯儲備幣種結(jié)構(gòu)選擇的杜利模型
第四節(jié) 本章小結(jié)
第五章 風(fēng)險(xiǎn)選擇、投資收益與外匯儲備資產(chǎn)幣種配置
節(jié) 外匯儲備幣種結(jié)構(gòu)理論模型
第二節(jié) 計(jì)量模型與實(shí)證研究
一、變量選取的說明
二、單位根檢驗(yàn)
三、協(xié)整分析
四、Granger因果檢驗(yàn)
五、脈沖響應(yīng)函數(shù)
六、多元時(shí)序和滯后協(xié)整混合模型
第三節(jié) 本章小結(jié)
第六章 我國外匯儲備幣種結(jié)構(gòu)的估計(jì)
節(jié) 外匯儲備幣種結(jié)構(gòu)估計(jì)的數(shù)學(xué)模型
第二節(jié) 模型結(jié)構(gòu)變化檢驗(yàn)
一、CUSUM檢驗(yàn)
二、CHOW檢驗(yàn)
第三節(jié) 包含結(jié)構(gòu)變遷的模型
第四節(jié) 實(shí)證研究
一、儲備貨幣的選擇及數(shù)據(jù)說明
二、單位根檢驗(yàn)
三、假設(shè)外匯儲備只包含一種貨幣：美元
四、假設(shè)外匯儲備包含兩種貨幣：美元和歐元
五、假設(shè)外匯儲備包含三種貨幣：美元、歐元和日元
六、假設(shè)外匯儲備包含四種貨幣：美元、歐元、日元和英鎊
第五節(jié) 本章小結(jié)
第七章 我國外匯儲備幣種結(jié)構(gòu)配置模型及實(shí)證研究（上）
節(jié) 幣種結(jié)構(gòu)配置模型建立
第二節(jié) 實(shí)證研究
一、我國外匯儲備的貨幣與基準(zhǔn)貨幣選擇
二、準(zhǔn)隨機(jī)數(shù)
三、協(xié)方差矩陣與相關(guān)系數(shù)矩陣估計(jì)
四、參數(shù)估計(jì)及模擬結(jié)果分析
第三節(jié) 本章小結(jié)
第八章 我國外匯儲備幣種結(jié)構(gòu)配置模型及實(shí)證研究（下）
節(jié) 多基準(zhǔn)多風(fēng)險(xiǎn)制度模型的建立
第二節(jié) 實(shí)證研究
一、我國外匯儲備的幣種選擇
二、收益分布檢驗(yàn)
三、投資基準(zhǔn)與風(fēng)險(xiǎn)制度的選擇
四、計(jì)算結(jié)果及分析
第三節(jié) 本章小結(jié)
第九章 外匯儲備結(jié)構(gòu)調(diào)整策略研究
節(jié) 幣種結(jié)構(gòu)調(diào)整
一、世界外匯儲備幣種變化
二、各國外匯儲備幣種變化案例
三、我國外匯儲備幣種的調(diào)整問題分析
第二節(jié) 債權(quán)類資產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整
一、債券類資產(chǎn)調(diào)整策略
二、以美國國債為例來說明國債資產(chǎn)的調(diào)整策略
第三節(jié) 股權(quán)類資產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整
一、固定策略的離散進(jìn)化金融模型簡介
二、模擬分析
第四節(jié) 本章小結(jié)
結(jié)論
附錄 資產(chǎn)的股息數(shù)據(jù)
參考文獻(xiàn)