五因子資產定價模型及實證應用

章　緒論
　　一　研究背景與研究意義
　　二　研究內容與分析框架
　　三　研究思路與研究方法
　　四　研究特色與創(chuàng)新之處
第二章　資產定價理論回顧與相關文獻綜述
　　一　資產定價理論發(fā)展回顧
　　二　國內外相關實證研究文獻綜述
　　三　本章小結
第三章　五因子資產定價模型在中國股市的適用性研究
　　一　五因子資產定價模型的主要理論
　　二　樣本選取和研究設計
　　三　實證研究
　　四　實證結果再分析
　　五　本章小結
第四章　五因子資產定價模型在牛熊市狀態(tài)下的表現研究
　　一　牛熊市狀態(tài)的劃分
　　二　牛熊市狀態(tài)下的平均收益特征
　　三　實證研究
　　四　實證結果的再討論
　　五　本章小結
第五章　五因子資產定價模型在流動性定價研究中的應用
　　一　流動性的測度
　　二　樣本選取與研究設計
　　三　實證分析
　　四　本章小結
第六章　五因子資產定價模型在IPOs長期表現研究中的應用
　　一　引言
　　二　IPOs長期表現的研究方法
　　三　樣本選取與描述性統(tǒng)計分析
　　四　實證結果及分析
　　五　本章小結
第七章　基于五因子資產定價模型和GCT回歸模型的基金績效分解
　　一　引言
　　二　變量定義和研究方法
　　三　樣本選取與描述性統(tǒng)計分析
　　四　實證結果及分析
　　五　本章小結
第八章　研究結論與展望
　　一　研究結論與啟示
　　二　研究不足之處與展望
參考文獻
后　記