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內(nèi)容簡介

　　利率互換在中國已經(jīng)過十多年的發(fā)展，但因其為銀行間交易品種，且技術(shù)門檻高、從業(yè)人員少，不為大眾所熟知。而隨著固收市場的縱深化發(fā)展，利率互換逐漸走入投資者視野，成為不可或缺的對沖和盈利工具。當(dāng)前市面上的相關(guān)書籍多以理論為主，缺乏專研利率互換且貼近中國市場實務(wù)的書籍。本書不同于以往晦澀的專業(yè)書籍，以“小布”的闖關(guān)故事為線索，將復(fù)雜的理論概念和模型以簡單易懂的方式呈現(xiàn)出來，并從一線從業(yè)者的視角，將理論融入實際操作，緊扣中國市場實務(wù)，帶領(lǐng)讀者從入門到實操，是一本實用的人民幣利率互換使用手冊。本書由利率互換的基礎(chǔ)介紹開始帶領(lǐng)讀者入門，過渡到中國利率互換市場的回顧和機(jī)構(gòu)應(yīng)用，手把手帶領(lǐng)讀者進(jìn)行策略分析、交易思路、估值、沖銷等方面的實務(wù)學(xué)習(xí)，介紹了利率互換和其他衍生品的交叉應(yīng)用，最后暢想了未來量化交易的思路。是國內(nèi)較為完整、接近實務(wù)的利率互換參考書。通過閱讀本書，沒有實際經(jīng)驗的朋友也可了解真實交易世界的方方面面，避過交易中的溝坎陷阱，具備實戰(zhàn)能力。

作者簡介

　　黎至峰 CFA，畢業(yè)于英國牛津大學(xué)數(shù)學(xué)系，獲一級榮譽(yù)學(xué)位。歷任瑞士銀行、摩根大通銀行、法國巴黎銀行、星展銀行交易主管、平安證券交易及衍生品事業(yè)部執(zhí)行總經(jīng)理，現(xiàn)任上海銀葉投資有限公司合伙人兼固定收益部總監(jiān)。深耕境內(nèi)外固收與衍生品領(lǐng)域已15年，長期活躍于一線市場，并致力于國內(nèi)利率衍生品市場框架建設(shè)及完善。參與利率互換集中清算、X- swap電子平臺、CMS與利率期權(quán)集中清算等項目籌備，以及標(biāo)準(zhǔn)利率互換、CDS、CRMW等產(chǎn)品規(guī)則制定的工作。帶領(lǐng)團(tuán)隊多次獲得全國銀行間同業(yè)拆借中心的嘉獎。宣瀟寒 FRM，碩士畢業(yè)于法國巴黎高等商學(xué)院?，F(xiàn)任上海銀葉投資固定收益部總監(jiān)助理、利率互換投資主管，曾任職于星展銀行、平安證券從事固收及衍生品交易。利率互換交易及固定收益產(chǎn)品投資管理一線從業(yè)人員。

圖書目錄

推薦序
緣　起
章
利率互換基礎(chǔ)介紹　/ 1
回　遠(yuǎn)期利率協(xié)議　/ 2
第二回　初見利率互換　/ 10
第三回　利率期限結(jié)構(gòu)　/ 17
第四回　貼現(xiàn)利率登場　/ 23
第五回　深究貼現(xiàn)利率　/ 31
第六回　簡談合約估值　/ 39
第七回　插值法的介紹　/ 45
小結(jié)一　由始至終的估值運(yùn)算　/ 52
第二章
利率互換的歷史　/ 59
第八回　利率互換的里程碑　/ 60
第九回　穿越利率互換市場Ⅰ　/ 65
第十回　穿越利率互換市場Ⅱ　/ 70
小結(jié)二　圖釋利率互換歷史　/ 75
第三章
利率互換的應(yīng)用　/ 77
第十一回　利率互換實戰(zhàn)應(yīng)用Ⅰ　/ 78
第十二回　利率互換實戰(zhàn)應(yīng)用Ⅱ　/ 84
第十三回　利率互換實戰(zhàn)應(yīng)用Ⅲ　/ 89
小結(jié)三　機(jī)構(gòu)實戰(zhàn)應(yīng)用總結(jié)　/ 94
第四章
利率互換的交易策略　/ 99
第十四回　利率互換的DV01　/ 100
第十五回　利率互換的息差和騎乘　/ 106
第十六回　利率互換的期差交易　/ 111
第十七回　利率互換的基差交易　/ 117
第十八回　期差和基差的混搭　/ 122
第十九回　債券互換和資產(chǎn)互換　/ 128
番外篇　離岸的NDIRS市場　/ 134
第五章
利率互換的沖銷　/ 139
第二十回　利率互換沖銷的介紹I　/ 140
第二十一回　利率互換沖銷的介紹Ⅱ　/ 144
第二十二回　利率互換沖銷的介紹Ⅲ　/ 149
小結(jié)四　利率互換沖銷總結(jié)　/ 155
第六章
影響利率互換的因素分析　/ 159
第二十三回　經(jīng)濟(jì)和政策對利率互換的影響　/ 160
第二十四回　資金與定盤利率對利率互換的影響　/ 167
第二十五回　利率互換的技術(shù)面分析　/ 174
第二十六回　相關(guān)產(chǎn)品和機(jī)構(gòu)行為　/ 180
第七章
其他利率衍生品與利率互換　/ 187
第二十七回　相關(guān)的利率衍生品　介紹篇　/ 188
第二十八回　相關(guān)的利率衍生品　國債期貨篇　/ 193
第二十九回　相關(guān)的利率衍生品　債券遠(yuǎn)期篇　/ 199
第三十回　相關(guān)的利率衍生品　標(biāo)準(zhǔn)利率互換篇　/ 205
第三十一回　相關(guān)的利率衍生品　CMS篇　/ 212
第三十二回　相關(guān)的利率衍生品　利率期權(quán)篇　/ 219
第八章
量化交易與人工智能　/ 229
第三十三回　量化交易與人工智能I　/ 230
第三十四回　量化交易與人工智能Ⅱ　/ 239
后記　/ 244
參考文獻(xiàn)　/ 246