期權(quán)定價(jià)和交易

　　本書是作者在北京大學(xué)和復(fù)旦大學(xué)開設(shè)的金融衍生品理論和應(yīng)用課程的教材，不僅介紹了傳統(tǒng)的Black-Scholes模型，還介紹了局部波動(dòng)率模型和隨機(jī)波動(dòng)率模型，這些模型可以更好地解釋市場(chǎng)中波動(dòng)率偏態(tài)的現(xiàn)象。本書注重理論推導(dǎo)的相對(duì)完整，同時(shí)力求說明其背后的實(shí)質(zhì)，特別是在業(yè)界的應(yīng)用。作者在紐約衍生品模型定價(jià)和交易領(lǐng)域工作將近20年，本書力圖填補(bǔ)國內(nèi)在衍生品定價(jià)領(lǐng)域教材上的相對(duì)空白。

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