重尾性極值模型下操作風險監(jiān)管遺漏風險研究：基于操作風險度量不確定性視角

　　在理論上，度量誤差反映監(jiān)管資本變動范圍，所對應的風險是一類或有風險。“緩沖性性”資本體現了該類風險的“或有性”，因此，度量誤差所導致的監(jiān)管遺漏風險應以“緩沖性”資本來進行要求?？梢?，為有效解決巴塞爾協議監(jiān)管遺漏風險問題，必須針對風險監(jiān)管遺漏產生的根源，為度量誤差所導致的監(jiān)管遺漏風險要求監(jiān)管資本。也就是說，須將目前BASELIII監(jiān)管資本點估計值要求方式改革為緩沖資本要求方式。

　　莫建明，西南財經大學經濟學碩士，電子科技大學管理科學與工程-金融工程博士，西南財經大學應用經濟學-金融學博士后，教授，中國風險分析與管理學會理事。主要研究領域為金融危機與風險管理，現為西南財經大學中國金融研究中心教師。主持中國博士后科學基金項目（第49批）一項，主持國家自然科學基金面上項目兩項。主持教育部規(guī)劃項目一項，出版專著一部，近年來在《統計研究》《中國管理科學》等雜志發(fā)表操作風險相關論文20多篇。中國風險分析與管理學會理事。謝昊洋，現就讀于中央財經大學財政稅務學院財政學專業(yè)。參與本專著的主要工作有：文獻檢索、文獻整理和梳理；數學模型推導和命題證明；模型結果命題經濟學涵義解釋及其政策建議。卿樹濤，西南財經大學經濟學博士，湖南省委黨校經濟學部副教授，湖南縣域經濟研究會副秘書長。研究方向，經濟增長理論，應用計量經濟學，在《人口研究》《中國農村經濟》《經濟評論》發(fā)表多篇論文。