巴塞爾Ⅲ：金融監(jiān)管的十年重構(gòu)

目　錄

第一篇　巴塞爾協(xié)議Ⅲ的整體框架
第一章　巴塞爾協(xié)議Ⅲ的整體變遷
一、信用風險監(jiān)管新框架
二、交易對手信用估值調(diào)整模型
三、操作風險計量新方法
四、杠桿率風險敞口的修訂
五、資本底線的校準
六、過渡期安排及其實施影響
第二章　第一支柱：資本監(jiān)管
一、資本監(jiān)管的演進
二、資本的重定義和重分類
三、巴塞爾協(xié)議Ⅲ監(jiān)管框架下的資本底線
四、巴塞爾協(xié)議Ⅲ調(diào)整資本底線的影響
第三章　第二支柱：監(jiān)督檢查
一、巴塞爾協(xié)議Ⅲ第二支柱監(jiān)管框架
二、第二支柱下銀行賬簿利率風險監(jiān)管
三、巴塞爾銀行賬簿利率風險監(jiān)管改革歷程
四、2016年《銀行賬簿利率風險監(jiān)管標準》
五、銀行賬簿利率風險監(jiān)管標準改革及實施
六、中國面臨的挑戰(zhàn)及提升建議
第四章　第三支柱：市場約束
一、信息披露監(jiān)管框架的演進
二、信息披露監(jiān)管框架的內(nèi)容
三、提升中國銀行業(yè)信息披露水平的建議

第二篇　巴塞爾協(xié)議Ⅲ的資本監(jiān)管
第五章　巴塞爾協(xié)議Ⅲ信用風險標準法監(jiān)管改革
一、信用風險標準法監(jiān)管改革
二、信用風險標準法的核心內(nèi)容與最新標準
三、信用風險標準法實施的影響評估
四、信用風險標準法對中國的啟示
第六章　巴塞爾協(xié)議Ⅲ信用風險內(nèi)部評級法監(jiān)管改革
一、信用風險內(nèi)部評級法改革背景
二、信用風險內(nèi)部評級法風險敞口分類
三、信用風險內(nèi)部評級法風險資本計量
四、信用風險內(nèi)評法監(jiān)管改革的核心內(nèi)容
五、風險加權資產(chǎn)計量準則
六、信用風險內(nèi)部評級法對中國的啟示
第七章　巴塞爾協(xié)議Ⅲ資產(chǎn)證券化風險計量框架
一、資產(chǎn)證券化概述
二、巴塞爾協(xié)議Ⅲ資產(chǎn)證券化監(jiān)管框架的演變
三、巴塞爾協(xié)議Ⅲ資產(chǎn)證券化度量新方法
四、中國資產(chǎn)證券化發(fā)展歷程及資產(chǎn)證券化監(jiān)管框架對中國的啟示
第八章　巴塞爾協(xié)議Ⅲ：交易對手信用風險的監(jiān)管與度量
一、交易對手信用風險的定義與特征
二、交易對手信用風險的度量模型
三、中央交易對手信用風險的度量模型
四、交易對手信用風險的防范
第九章　巴塞爾協(xié)議Ⅲ市場風險的監(jiān)管與度量
一、市場風險概述
二、巴塞爾協(xié)議Ⅲ市場風險監(jiān)管框架的演進
三、巴塞爾協(xié)議Ⅲ市場風險的計量方法
四、市場風險監(jiān)管框架在中國的實施
第十章　巴塞爾協(xié)議Ⅲ操作風險的監(jiān)管與度量
一、操作風險概述
二、操作風險監(jiān)管框架的演進
三、巴塞爾協(xié)議Ⅲ操作風險監(jiān)管框架的計量方法
四、操作風險監(jiān)管框架對中國的啟示
第十一章　巴塞爾協(xié)議Ⅲ介入風險的識別與管理
一、介入風險的定義與范圍
二、介入風險的識別
三、銀行對介入風險的潛在反應
四、銀行在評估介入風險中的作用
五、監(jiān)管當局的職責和政策實施細則

第三篇　巴塞爾協(xié)議Ⅲ的流動性監(jiān)管新框架
第十二章　巴塞爾協(xié)議Ⅲ流動性風險監(jiān)管改革進程
一、流動性的定義及監(jiān)管重要性
二、流動性風險管理和監(jiān)管的歷史追溯
三、危機中的流動性風險監(jiān)管問題及挑戰(zhàn)
四、危機后的流動性風險監(jiān)管變革
五、流動性風險監(jiān)管的改革趨勢與展望
第十三章　巴塞爾協(xié)議Ⅲ流動性風險監(jiān)管
一、后危機時代流動性風險監(jiān)管原則的確立
二、流動性風險監(jiān)管的兩個定量指標
三、流動性風險監(jiān)管的五個監(jiān)測工具
四、流動性風險監(jiān)管的特點
五、流動性風險監(jiān)管新框架對國際銀行業(yè)的影響

第四篇　巴塞爾協(xié)議Ⅲ的宏觀審慎監(jiān)管
第十四章　巴塞爾協(xié)議Ⅲ監(jiān)管框架下的杠桿率
一、杠桿率與資本充足率
二、杠桿率風險敞口計算方法的修訂及其影響
三、杠桿率的信息披露要求及其影響
四、杠桿率新規(guī)對中國銀行業(yè)的影響
第十五章　巴塞爾協(xié)議Ⅲ大額風險敞口監(jiān)管框架
一、大額風險敞口的監(jiān)管演進
二、大額風險敞口的相關概念
三、特殊風險敞口類型的處理
四、大額風險敞口新框架的比較研究與評價
五、大額風險敞口監(jiān)管新規(guī)對中國的啟示
第十六章　逆周期監(jiān)管工具及適用性探討
一、資本計提模型的參數(shù)調(diào)整
二、逆周期資本緩沖工具
三、前瞻性動態(tài)撥備制度
四、差別存款準備金率
五、逆周期監(jiān)管的實施難題
第十七章　全球系統(tǒng)重要性金融機構(gòu)的評估及監(jiān)管
一、全球系統(tǒng)重要性銀行的識別和評估
二、全球系統(tǒng)重要性保險機構(gòu)的評估
三、全球系統(tǒng)重要性非銀行非保險金融機構(gòu)的評估
四、完善國內(nèi)系統(tǒng)重要性金融機構(gòu)的管理框架

第五篇　巴塞爾協(xié)議Ⅲ的實施
一、巴塞爾協(xié)議Ⅲ的實施安排
二、巴塞爾協(xié)議Ⅲ資本監(jiān)管的實施進展
三、巴塞爾協(xié)議Ⅲ資本監(jiān)管實施的一致性
四、巴塞爾協(xié)議Ⅲ的實施效果

參考文獻
后記