鐵路投融資風險問題研究：基于項目價值評估的實證分析

第一章 緒論
第一節(jié) 研究背景
第二節(jié) 研究目的及意義
第三節(jié) 國內外相關研究進展綜述
第四節(jié) 研究思路、內容及研究方法
第五節(jié) 研究重點、難點以及可能的創(chuàng)新點
第二章 鐵路投融資風險概念界定及相關理論基礎
第一節(jié) 鐵路運輸產品屬性探討及其分類
第二節(jié) 鐵路投融資風險相關概念界定
第三節(jié) 鐵路投融資相關理論
第四節(jié) 風險管理相關理論方法
第三章 鐵路投融資風險識別
第一節(jié) 鐵路投融資風險識別的準備工作
第二節(jié) 鐵路投融資風險識別
第三節(jié) 適用于鐵路項目風險識別的方法
第四章 基于實物期權定價原理的鐵路企業(yè)價值分析
第一節(jié) 實物期權評估理論方法概述
第二節(jié) 基于期權定價理論的鐵路投資項目實物期權定價方程設定
第三節(jié) 鐵路投資項目實物期權理論價格解析解
第四節(jié) 蒙特卡洛方法求解鐵路項目實物期權價格
第五節(jié) 鐵路企業(yè)實際資產跳-擴散條件下的實物期權定價模型
第五章 鐵路投融資風險評估
第一節(jié) 鐵路投融資風險定量評估模型
第二節(jié) 變量間Copula相關關系確定
第三節(jié) 關于客貨運量、能源價格、利率變動值統(tǒng)計描述及邊緣分布
第四節(jié) 關于客貨運量、能源價格、利率相關性的Copula函數(shù)確定
第五節(jié) 動態(tài)財務分析蒙特卡洛模擬實證分析案例
第六章 鐵路投融資風險預測與防控
第一節(jié) 鐵路投融資風險預測
第二節(jié) 風險預測系統(tǒng)的構建
第三節(jié) 鐵路投融資風險防范與控制
第七章 鐵路投融資風險管理優(yōu)化與升級
第一節(jié) 政府對鐵路投融資風險管理的優(yōu)化與升級
第二節(jié) 投資主體對鐵路投融資風險管理的優(yōu)化與升級
……
第八章 研究結論
附錄
參考文獻
后記