基于巴塞爾協(xié)議的中小商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)偏好和容忍度研究

　　巴塞爾協(xié)議代表了全球銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的理論與實(shí)踐標(biāo)準(zhǔn)。本研究從理論與實(shí)證的角度，探討基于巴塞爾協(xié)議下的中小商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)偏好與容忍度問題。研究發(fā)現(xiàn)：監(jiān)管機(jī)構(gòu)可以通過提高資本充足率要求會(huì)影響銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)，進(jìn)而影響銀行的風(fēng)險(xiǎn)偏好；公司治理風(fēng)險(xiǎn)是中國中小商業(yè)銀行面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)，資本監(jiān)管對(duì)中小商業(yè)銀行的影響程度較大；以X銀行為案例，發(fā)現(xiàn)其平均無效率估計(jì)值顯著高于全國性中小商業(yè)銀行和區(qū)域性中小商業(yè)銀行，并針對(duì)X銀行發(fā)展存在的問題提出有針對(duì)性的建議。

　　宋琴，1982年生，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士（中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)投資學(xué)），廈門大學(xué)應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。華中師范大學(xué)高層次引進(jìn)人才，現(xiàn)為華中師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與工商管理學(xué)院金融系教師。在《國際金融研究》、《中央財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué)報(bào)》、《金融論壇》等知名學(xué)術(shù)刊物上發(fā)表數(shù)篇學(xué)術(shù)論文，多篇英文論文被EI、ISTP檢索。擅長經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)、投資學(xué)、金融工程學(xué)與會(huì)計(jì)學(xué)等交叉型學(xué)科研究，主要從事銀行風(fēng)險(xiǎn)管理、金融監(jiān)管、金融投資等方面的研究。