中國債券信用價差體系研究

　　首先介紹債券的利率及信用價差，綜述了國內(nèi)外學(xué)者對信用價差的理論和實證研究成果，然后選取中國債券市場的樣本數(shù)據(jù)，對靜態(tài)利率期限結(jié)構(gòu)模型和動態(tài)利率期限結(jié)構(gòu)模型利用相關(guān)算法求解得到信用價差，進而構(gòu)建回歸模型和時間序列模型系統(tǒng)地分析了不同期限、不同行業(yè)企業(yè)債信用價差的期限結(jié)構(gòu)、影響因素、動態(tài)過程以及信用價差的預(yù)測、信用價差衍生產(chǎn)品的定價等。

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