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中國(guó)債券信用價(jià)差體系研究

中國(guó)債券信用價(jià)差體系研究

定　價(jià)：￥98.00

作　者： 周榮喜，牛偉寧 著
出版社： 科學(xué)出版社
叢編項(xiàng)：
標(biāo)　簽： 暫缺
ISBN： 9787030534873 出版時(shí)間： 2017-06-01 包裝： 平裝
開本： 32開 頁數(shù)： 276 字?jǐn)?shù)：  

內(nèi)容簡(jiǎn)介

　　首先介紹債券的利率及信用價(jià)差，綜述了國(guó)內(nèi)外學(xué)者對(duì)信用價(jià)差的理論和實(shí)證研究成果，然后選取中國(guó)債券市場(chǎng)的樣本數(shù)據(jù)，對(duì)靜態(tài)利率期限結(jié)構(gòu)模型和動(dòng)態(tài)利率期限結(jié)構(gòu)模型利用相關(guān)算法求解得到信用價(jià)差，進(jìn)而構(gòu)建回歸模型和時(shí)間序列模型系統(tǒng)地分析了不同期限、不同行業(yè)企業(yè)債信用價(jià)差的期限結(jié)構(gòu)、影響因素、動(dòng)態(tài)過程以及信用價(jià)差的預(yù)測(cè)、信用價(jià)差衍生產(chǎn)品的定價(jià)等。

作者簡(jiǎn)介

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