交易所交易基金的市場影響與風(fēng)險管理研究

1 緒論
1．1 研究背景與研究意義
1．2 國內(nèi)外文獻(xiàn)綜述
1．2．1 國外研究評述
1．2．2 國內(nèi)研究評述
1．3 本書研究內(nèi)容及結(jié)構(gòu)安排
2 ETF概述
2．1 ETF的定義
2．1．1 ETF的概念及特點(diǎn)
2．1．2 ETF的分類
2．2 ETF的交易機(jī)制
2．3 ETF的交易策略
3 全球ETF市場發(fā)展概況
3．1 全球ETF市場發(fā)展現(xiàn)狀
3．2 全球ETF市場發(fā)展新趨勢
3．2．1 杠桿和反向ETF（Leveraged and Inverse．ETF）
3．2．2 合成ETF（Synthetic ETF）
3．2．3 聰明貝塔ETF（Smart Beta ETF）
4 我國ETF市場發(fā)展概況
4．1 我國ETF市場發(fā)展現(xiàn)狀
4．2 綠色金融與我國ETF市場發(fā)展機(jī)遇
5 我國ETF市場功能分析
5．1 我國ETF市場定價效率分析
5．1．1 引言
5．1．2 模型建立
5．1．3 實證結(jié)果
5．1．4 本節(jié)小結(jié)
5．2 我國ETF市場價格發(fā)現(xiàn)與波動傳導(dǎo)研究
5．2．1 引言
5．2．2 文獻(xiàn)綜述
5．2．3 數(shù)據(jù)選擇與描述性統(tǒng)計
5．2．4 模型與研究方法
5．2．5 實證結(jié)果分析
5．2．6 本節(jié)小結(jié)
5．3 ETF、與傳統(tǒng)指數(shù)基金的替代效應(yīng)分析
5．3．1 引言
5．3．2 文獻(xiàn)綜述
5．3．3 數(shù)據(jù)說明與變量定義
5．3．4 實證檢驗及結(jié)果
5．3．5 本節(jié)小結(jié)
5．4 市場流動性與ETF資金流關(guān)系分析
5．4．1 引言
5．4．2 文獻(xiàn)綜述
5．4．3 變量定義與數(shù)據(jù)說明
5．4．4 實證分析
5．4．5 本節(jié)小結(jié)
附錄5．1 跟蹤同一指數(shù)的傳統(tǒng)指數(shù)基金與ETF列表
6 我國ETF對標(biāo)的市場的影響分析
6．1 ETF對成份股市場的波動溢出效應(yīng)分析
6．1．1 引言
6．1．2 文獻(xiàn)綜述
6．1．3 模型設(shè)計與數(shù)據(jù)說明
6．1．4 實證結(jié)果分析
6．1．5 本節(jié)小結(jié)
6．2 ETF交易對標(biāo)的成份股相關(guān)性的影響分析
6．2．1 引言
6．2．2 文獻(xiàn)綜述
6．2．3 指數(shù)基金與市場聯(lián)動關(guān)系分析
6．2．4 ETF與股票市場相關(guān)性分析
6．2．5 本節(jié)小結(jié)
附錄6．1 個股截面風(fēng)險指標(biāo)構(gòu)建
7 ETF發(fā)展與金融市場穩(wěn)定
7．1 新型ETF產(chǎn)品的潛在風(fēng)險
7．1．1 杠桿和反向ETF的潛在風(fēng)險
7．1．2 合成ETF的潛在風(fēng)險
7．2 ETF交易與金融市場脆弱性
7．2．1 引言
7．2．2 文獻(xiàn)綜述
7．2．3 ETF交易的基本模型
7．2．4 結(jié)論與政策含義
附錄7．1 性質(zhì)1、5、6的證明
附錄7．2 羊群行為的概率證明
8 主要研究結(jié)論與展望
8．1 主要研究結(jié)論
8．2 展望
附錄
附錄1 中國上市ETF基本信息
附錄2 美國上市的中國A股ETF列表
附錄3 我國ETF主要業(yè)務(wù)規(guī)則
參考文獻(xiàn)