保險中的相依風(fēng)險應(yīng)用研究

第一章 緒論
1．1 隨機(jī)序理論在相依風(fēng)險領(lǐng)域的研究現(xiàn)狀
1．2 相依風(fēng)險下保單最優(yōu)分配研究現(xiàn)狀
1．3 相依風(fēng)險下破產(chǎn)概率研究現(xiàn)狀
1．4 相依風(fēng)險下風(fēng)險度量研究現(xiàn)狀
第二章 隨機(jī)序理論在相依風(fēng)險領(lǐng)域研究
2．1 隨機(jī)序理論介紹
2．1．1 隨機(jī)序的發(fā)展及其在保險領(lǐng)域的貢獻(xiàn)
2．1．2 相關(guān)問題及研究現(xiàn)狀
2．1．3 相關(guān)成果
2．2 重復(fù)積分刻畫實值隨機(jī)變量高階隨機(jī)序
2．3 非降的實值效用函數(shù)刻畫經(jīng)濟(jì)序
2．4 實值隨機(jī)變量的高階對偶隨機(jī)序
2．5 小結(jié)
第三章 獨立隨機(jī)風(fēng)險的保單分配問題
3．1 保單分配相關(guān)的準(zhǔn)備知識
3．2 保單限制中的分配額的隨機(jī)比較
3．3 保單豁免中分配額的隨機(jī)比較
3．4 保單限制中分配額的最優(yōu)分配問題
3．5 保單豁免中分配額的最優(yōu)分配問題
第四章 隨機(jī)正相依（PDS）風(fēng)險的保單分配隨機(jī)比較
4．1 相依風(fēng)險的聯(lián)合隨機(jī)序
4．2 保單限制中分配額的隨機(jī)比較
4．3 保單豁免中分配額的隨機(jī)比較
第五章 稀疏賠付過程下的破產(chǎn)問題
5．1 風(fēng)險模型的歷史與發(fā)展
5．2 Cramer-Lundberg的經(jīng)典破產(chǎn)論模型
5．3 模型的建立及其概述
5．4 稀疏賠付過程下的雙復(fù)合poisson風(fēng)險模型的求解
5．5 幾種特殊情形下的模型及求解
5．5．1 常數(shù)保費下的稀疏賠付風(fēng)險模型
5．5．2 指數(shù)分布下的稀疏賠付風(fēng)險模型
第六章 風(fēng)險過程和風(fēng)險向量的度量
6．1 靜態(tài)風(fēng)險度量公理體系
6．2 幾種常見風(fēng)險度量
6．2．1 一致性風(fēng)險度量
6．2．2 凸風(fēng)險度量
6．2．3 Choquet定價和扭曲風(fēng)險度量
6．3 動態(tài)風(fēng)險度量的公理刻畫
6．4 投資組合向量的風(fēng)險度量
6．4．1 多維扭曲風(fēng)險度量
6．4．2 經(jīng)濟(jì)資本運用
第七章 結(jié)論以及未來的研究課題
參考文獻(xiàn)
附錄：主要符號、專業(yè)術(shù)語中英文對照表