金融數(shù)學(xué)引論（英文版）

　　自從三十多年前Black和Scholes的開創(chuàng)性工作出現(xiàn)以來，金融數(shù)學(xué)這個現(xiàn)代學(xué)科無論在理論還是實踐方面都經(jīng)歷了巨大發(fā)展。本書旨在介紹部分理論，使得學(xué)生和研究人員了解后能夠閱讀更高級的教科書和研究文章。本書一開始討論了歐式和美式衍生產(chǎn)品在離散二叉樹模型（即離散時間和離散狀態(tài)）下套期保值和定價的基本思想的發(fā)展，然后介紹了一個一般的離散有限市場模型，并在此場合中證明了資產(chǎn)定價的一些基本定理。概率論中的諸如條件期望、濾波、（超）鞅、等價鞅測度、鞅表示等工具，在這個簡單的離散框架下被首次用到，從而搭建了通向連續(xù)（時間和狀態(tài)）場合的橋梁，后者需要布朗運動和*分析的概念。連續(xù)場合中*簡單的模型是著名的Black-Scholes模型，歐式和美式衍生產(chǎn)品的定價和套期保值因此有所發(fā)展。本書*后介紹了連續(xù)市場模型的一些基本定理，這個模型在多個方面推廣了簡單Black-Scholes模型。

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