保險(xiǎn)公司動(dòng)態(tài)資產(chǎn)配置

第一章 緒論
第一節(jié) 研究背景
第二節(jié) 研究目的與意義
一 本書(shū)的研究目的
二 本書(shū)研究的理論意義
三 實(shí)際應(yīng)用價(jià)值
第三節(jié) 基本概念界定
一 資產(chǎn)配置
二 動(dòng)態(tài)財(cái)務(wù)分析
第四節(jié) 本書(shū)框架和研究?jī)?nèi)容
一 本書(shū)研究框架
二 本書(shū)主要研究?jī)?nèi)容
第五節(jié) 本書(shū)的研究方法
一 文獻(xiàn)回顧
二 理論分析與建模
三 綜合運(yùn)用
第六節(jié) 本章小結(jié)
第二章 文獻(xiàn)綜述與理論基礎(chǔ)
第一節(jié) 文獻(xiàn)綜述
一 投資組合理論研究概述
二 保險(xiǎn)公司資產(chǎn)配置理論研究概述
三 動(dòng)態(tài)財(cái)務(wù)分析研究概述
第二節(jié) 理論基礎(chǔ)
一 保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)理論
二 契約理論
三 金融市場(chǎng)對(duì)接理論
四 保險(xiǎn)企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債管理理論
第三節(jié) 對(duì)現(xiàn)有保險(xiǎn)公司資產(chǎn)配置理論相關(guān)研究成果的綜合評(píng)述
第四節(jié) 本章小結(jié)
第三章 保險(xiǎn)公司的本質(zhì)與保險(xiǎn)公司資產(chǎn)配置
第一節(jié) 保險(xiǎn)公司的本質(zhì)
一 保險(xiǎn)公司的業(yè)務(wù)范圍
二 保險(xiǎn)公司的本質(zhì)屬性
第二節(jié) 保險(xiǎn)公司的社會(huì)福利效應(yīng)
一 交易成本與保險(xiǎn)市場(chǎng)有效性
二 保險(xiǎn)交易與社會(huì)福利效應(yīng)
第三節(jié) 保險(xiǎn)公司資產(chǎn)管理與風(fēng)險(xiǎn)
一 保險(xiǎn)公司資產(chǎn)配置的風(fēng)險(xiǎn)管理特征
二 保險(xiǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)的風(fēng)險(xiǎn)特征
三 基于資產(chǎn)負(fù)債管理的廣義保險(xiǎn)觀
第四節(jié) 我國(guó)保險(xiǎn)公司資產(chǎn)配置概況
一 我國(guó)保險(xiǎn)公司總體發(fā)展?fàn)顩r
二 我國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)存在的問(wèn)題
三 我國(guó)保險(xiǎn)公司資產(chǎn)配置管理現(xiàn)狀及存在的問(wèn)題
四 我國(guó)保險(xiǎn)公司資產(chǎn)配置存在問(wèn)題的原因分析
第五節(jié) 本章小結(jié)
第四章 保險(xiǎn)公司關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)分析
第一節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)與保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)管理
一 風(fēng)險(xiǎn)的概念
二 保險(xiǎn)公司的風(fēng)險(xiǎn)特征
第二節(jié) 與保險(xiǎn)公司資產(chǎn)面和負(fù)債面相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源
一 外部風(fēng)險(xiǎn)因素分析
二 保險(xiǎn)企業(yè)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)因素分析
三 影響保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)的其他風(fēng)險(xiǎn)
第三節(jié) 影響保險(xiǎn)公司資產(chǎn)面和負(fù)債面的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)因素及其相互關(guān)系
一 壽險(xiǎn)與非壽險(xiǎn)保險(xiǎn)公司風(fēng)險(xiǎn)特征分析
二 關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)因素分析
三 各關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)因素相互關(guān)系分析
第四節(jié) 本章小結(jié)
第五章 情景發(fā)生器Ⅰ：保險(xiǎn)公司外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)模擬
第一節(jié) 利率風(fēng)險(xiǎn)模擬
一 利率風(fēng)險(xiǎn)模擬理論綜述
二 利率期限結(jié)構(gòu)模型在我國(guó)的實(shí)證及模型選擇
三 基于瓦西塞克模型的利率發(fā)生器
四 瓦西塞克利率模型的參數(shù)估計(jì)
第二節(jié) 通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn)模擬
一 通貨膨脹率VAR模型
二 模型參數(shù)估計(jì)
三 通脹模型模擬效果檢驗(yàn)
第三節(jié) 市場(chǎng)收益率風(fēng)險(xiǎn)模擬
一 資產(chǎn)收益率模型研究概述
二 基于三因子模型的權(quán)益資產(chǎn)收益率模擬
第四節(jié) 本章小結(jié)
第六章 情景發(fā)生器Ⅱ：保險(xiǎn)公司內(nèi)部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)模擬
第一節(jié) 損失發(fā)生器
一 非巨災(zāi)損失發(fā)生器
二 巨災(zāi)損失發(fā)生器
第二節(jié) 再保險(xiǎn)策略模擬
一 再保險(xiǎn)種類(lèi)
二 一般再保風(fēng)險(xiǎn)模擬
第三節(jié) 承保周期模擬
一 承保周期風(fēng)險(xiǎn)概述
二 承保周期風(fēng)險(xiǎn)模擬
第四節(jié) 本章小結(jié)
第七章 動(dòng)態(tài)財(cái)務(wù)分析技術(shù)的應(yīng)用——條件風(fēng)險(xiǎn)值模型(CVAR)與負(fù)債約束下保險(xiǎn)公司動(dòng)態(tài)資產(chǎn)配置模型
第一節(jié) 資產(chǎn)配置研究方法概述
第二節(jié) 多階段資產(chǎn)配置與條件風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值模型(CVAR)
一 多階段資產(chǎn)配置
二 條件風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值
第三節(jié) 基于動(dòng)態(tài)財(cái)務(wù)分析(DFA)的多階段資產(chǎn)配置模型
一 情景生成
二 CVAR與負(fù)債約束下的多階段動(dòng)態(tài)資產(chǎn)配置模型
第四節(jié) CVAR約束下動(dòng)態(tài)資產(chǎn)配置模型的應(yīng)用
一 情景模擬
二 模型求解
第五節(jié) 本章小結(jié)
第八章 結(jié)論與展望
第一節(jié) 結(jié)論
第二節(jié) 本書(shū)進(jìn)一步研究的方向
參考文獻(xiàn)