中國可轉(zhuǎn)債市場

　　本書從發(fā)行人、套期保值交易者與一般投資者等角度出發(fā)，覆蓋到了可轉(zhuǎn)債的方方面面。在本書中 Ｇｅｏｒｇｅ 和Ｍａｒｋ 采用經(jīng)典二叉樹模型以非常直截了當(dāng)?shù)姆绞秸f明了如何將所有復(fù)雜因素納入可轉(zhuǎn)債模型中。作者直接就可轉(zhuǎn)債交易價(jià)格低于理論價(jià)格的現(xiàn)象進(jìn)行了探討。除了定價(jià)和估計(jì)敏感度以外 本書還首次探討了中國的公司可轉(zhuǎn)債發(fā)行問題。

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