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內(nèi)容簡(jiǎn)介

　　《人民幣匯率波動(dòng)效應(yīng)計(jì)量分析》旨在對(duì)人民幣匯率波動(dòng)效應(yīng)進(jìn)行計(jì)量分析。全書(shū)分為八個(gè)部分：第一部分為引言，包括研究背景與意義、研究思路、研究方法與工具。第二部分著重利用非線性模型研究人民幣匯率的決定，主要包括：基于LSTAR模型的購(gòu)買(mǎi)力平價(jià)再研究、基準(zhǔn)貨幣選擇對(duì)匯率非線性特征的影響；基于Markov轉(zhuǎn)移模型的匯率非線性決定研究、基于狀態(tài)空間模型的人民幣匯率時(shí)變性研究。第三部分對(duì)人民幣匯率波動(dòng)進(jìn)行識(shí)別，著重研究其波動(dòng)特征，主要包括匯率波動(dòng)的ARCH類(lèi)模型識(shí)別、人民幣匯率的平穩(wěn)性研究、人民幣匯率結(jié)構(gòu)突變杠桿效應(yīng)研究、基于Monte Carlo及自舉神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的匯率面板單位根檢驗(yàn)等。第四部分著重研究匯率波動(dòng)的物價(jià)傳遞效應(yīng)，主要包括匯率影響物價(jià)水平的理論模型構(gòu)建、基于遞歸VAR模型的匯率傳遞實(shí)證研究、經(jīng)濟(jì)周期視角下的匯率傳遞非對(duì)稱(chēng)性計(jì)量研究、基于邊限協(xié)整模型的匯率傳遞非對(duì)稱(chēng)性研究、基于面板與VAR模型的BRICS匯率傳遞研究等。第五部分著重從理論與文獻(xiàn)綜述的角度探討匯率波動(dòng)對(duì)貿(mào)易的影響機(jī)制，分為國(guó)外文獻(xiàn)綜述、國(guó)內(nèi)文獻(xiàn)綜述、匯率影響貿(mào)易的實(shí)證研究等。第六部分從全國(guó)、省域及區(qū)域等多個(gè)層面研究匯率波動(dòng)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)與通貨膨脹的影響，重點(diǎn)探討了人民幣區(qū)域有效匯率指數(shù)的構(gòu)建與應(yīng)用。此外，還對(duì)石油價(jià)格、匯率機(jī)制改革等因素對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)與通貨膨脹的影響進(jìn)行了實(shí)證研究。第七部分以遼寧省上市公司為樣本數(shù)據(jù)，在構(gòu)建區(qū)域有效匯率指數(shù)并估計(jì)匯率波動(dòng)的基礎(chǔ)上，實(shí)證研究了遼寧省上市公司對(duì)匯率波動(dòng)的承受能力，深化了當(dāng)前的研究。第八部分將人民幣匯率納入全球視野進(jìn)行研究，著重從金融傳染的角度研究人民幣匯率變化與股票市場(chǎng)間的動(dòng)態(tài)關(guān)聯(lián)性，分別采用了VAR—MGARCH—BEKK模型、Copula模型及馬爾科夫區(qū)制轉(zhuǎn)移模型進(jìn)行了實(shí)證研究。結(jié)果表明，確實(shí)存在匯市對(duì)股市的動(dòng)態(tài)傳染效應(yīng)，且在低尾部的關(guān)聯(lián)性顯著大于高尾部的關(guān)聯(lián)性。

作者簡(jiǎn)介

　　賈凱威，男，生于1980年，河北定州人，2004年畢業(yè)于內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué)管理學(xué)院，獲管理學(xué)學(xué)士學(xué)位，2007年畢業(yè)于遼寧大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)，2010年獲遼寧大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士學(xué)位。2013年10月至今在遼寧大學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)博士后流動(dòng)站從事博士后研究工作。博士畢業(yè)論文《中國(guó)貨幣政策規(guī)則與相機(jī)抉擇效應(yīng)研究》獲遼寧大學(xué)優(yōu)秀博士學(xué)位論文一等獎(jiǎng)、遼寧省優(yōu)秀博士學(xué)位論文提名獎(jiǎng)。2010年7月入職遼寧工程技術(shù)大學(xué)工商管理學(xué)院金融系。目前已在《軟科學(xué)》、《上海經(jīng)濟(jì)研究》、《經(jīng)濟(jì)問(wèn)題探索》、《金融理論與實(shí)踐》等CSSCI核心期刊發(fā)表論文20余篇，主持并完成省級(jí)以上縱向項(xiàng)目2項(xiàng)。

圖書(shū)目錄

引言
0.1選題背景與意義
0.2研究思路
0.3研究方法與工具
1人民幣匯率決定再研究：非線性視角
1.1人民幣購(gòu)買(mǎi)力平價(jià)非線性調(diào)整再研究：LSTAR還是ESTAR？
1.1.1國(guó)內(nèi)外文獻(xiàn)綜述
1.1.2購(gòu)買(mǎi)力平價(jià)PPP與平滑轉(zhuǎn)移自回歸模型STAR
1.1.3長(zhǎng)期購(gòu)買(mǎi)力平價(jià)非線性調(diào)整的實(shí)證研究
1.1.4小結(jié)
1.2基準(zhǔn)貨幣的選擇影響人民幣匯率非線性性嗎？——來(lái)自美元、英鎊與日元的證據(jù)
1.2.1引言
1.2.2模型與方法
1.2.3實(shí)證分析
1.2.4小結(jié)
1.3人民幣匯率非線性決定實(shí)證研究：來(lái)自Markov Switching的證據(jù)
1.3.1引言與文獻(xiàn)綜述
1.3.2匯率決定理論模型構(gòu)建
1.3.3兩區(qū)制Markov—Switching計(jì)量模型構(gòu)建
1.3.4數(shù)據(jù)與估計(jì)程序
1.3.5估計(jì)結(jié)果分析
1.3.6小結(jié)
1.4基于狀態(tài)空間模型的人民幣匯率非線性決定實(shí)證研究：基于擴(kuò)展的貨幣模型
1.4.1計(jì)量模型設(shè)定與變量選取
1.4.2實(shí)證分析
1.4.3小結(jié)
2匯率波動(dòng)識(shí)別與特征計(jì)量分析
2.1匯率波動(dòng)識(shí)別研究
2.1.1ARCH類(lèi)模型
2.1.2AR模型識(shí)別、估計(jì)與檢驗(yàn)
2.1.3小結(jié)
2.2人民幣匯率平穩(wěn)性特征分析
2.2.1文獻(xiàn)綜述
2.2.2理論與方法
2.2.3實(shí)證分析
2.2.4小結(jié)
2.3結(jié)構(gòu)突變與人民幣匯率波動(dòng)杠桿效應(yīng)
2.3.1方法與模型
2.3.2實(shí)證分析
2.3.3小結(jié)
2.4基于自舉神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的面板單位根檢驗(yàn)：方法及應(yīng)用
2.4.1引言
2.4.2自舉檢驗(yàn)
2.4.3Monte Carlo實(shí)驗(yàn)
2.4.4一個(gè)簡(jiǎn)單應(yīng)用：購(gòu)買(mǎi)力平價(jià)理論的檢驗(yàn)
2.4.5小結(jié)
3匯率波動(dòng)的物價(jià)傳遞效應(yīng)
3.1匯率傳遞影響物價(jià)水平的理論模型
3.1.1基于Devereux和Yetman（2008）的修正模型：一個(gè)簡(jiǎn)單的進(jìn)口商模型
3.1.2匯率傳遞與通貨膨脹函數(shù)關(guān)系推導(dǎo)
3.2基于遞歸VAR模型的研究
3.2.1問(wèn)題的提出
3.2.2文獻(xiàn)綜述
3.2.3模型設(shè)計(jì)及估計(jì)方法——協(xié)整、誤差修正及遞歸VAR
3.2.4實(shí)證研究
3.2.5小結(jié)
3.3經(jīng)濟(jì)周期視角下人民幣匯率傳遞非對(duì)稱(chēng)性計(jì)量研究
3.3.1引言
3.3.2文獻(xiàn)綜述
3.3.3匯率傳遞效應(yīng)研究：第一階段
3.3.4匯率傳遞第二階段研究
3.3.5兩個(gè)階段的累積影響
3.3.6小結(jié)
3.4基于邊限協(xié)整檢驗(yàn)的匯率傳遞非對(duì)稱(chēng)性研究
3.4.1引言
3.4.2非對(duì)稱(chēng)匯率傳遞：理論爭(zhēng)論與文獻(xiàn)簡(jiǎn)析
3.4.3模型設(shè)計(jì)
3.4.4實(shí)證研究
3.4.5小結(jié)
3.5新興經(jīng)濟(jì)體匯率傳遞計(jì)量分析——基于金磚五國(guó)（BRICS）的面板及VAR分析
3.5.1引言
3.5.2文獻(xiàn)綜述
3.5.3研究方案設(shè)計(jì)與模型構(gòu)建
3.5.4實(shí)證分析
3.5.5小結(jié)
4匯率波動(dòng)的貿(mào)易效應(yīng)研究
4.1匯率與國(guó)際貿(mào)易（經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)）：國(guó)外文獻(xiàn)綜述
4.1.1匯率波動(dòng)與貿(mào)易
4.1.2匯率失調(diào)與貿(mào)易
4.1.3小結(jié)
4.2匯率與貿(mào)易：國(guó)內(nèi)文獻(xiàn)綜述
4.2.1全國(guó)層面的研究
4.2.2關(guān)于主要貿(mào)易伙伴的研究
4.2.3關(guān)于產(chǎn)業(yè)或產(chǎn)品層面的研究
4.2.4小結(jié)
4.3人民幣匯率波動(dòng)對(duì)進(jìn)出口貿(mào)易的影響分析：全國(guó)視角
4.3.1基于人民幣實(shí)際有效匯率的匯率波動(dòng)測(cè)度
4.3.2匯率波動(dòng)對(duì)我國(guó)進(jìn)出口貿(mào)易影響的計(jì)量分析
5匯率機(jī)制改革的區(qū)域經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)及通貨膨脹效應(yīng)研究
5.1全國(guó)視角
5.1.1引言及文獻(xiàn)綜述
5.1.2匯率變化影響產(chǎn)出及物價(jià)水平的理論模型構(gòu)建
5.1.3計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的構(gòu)建
5.1.4實(shí)證分析
5.1.5小結(jié)
5.2省域視角
5.2.1人民幣區(qū)域?qū)嶋H有效匯率指數(shù)的構(gòu)建
5.2.2區(qū)域?qū)嶋H有效匯率波動(dòng)率的估計(jì)
5.2.3匯率、匯率波動(dòng)率影響經(jīng)濟(jì)發(fā)展與通貨膨脹的理論模型構(gòu)建：機(jī)制與原理
5.2.4區(qū)域?qū)嶋H有效匯率、區(qū)域經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)及區(qū)域通貨膨脹率：基于省際面板的實(shí)證分析
5.2.5小結(jié)
5.3基于遼寧沈陽(yáng)、大連及12個(gè)地級(jí)市的研究
5.3.1模型設(shè)定
5.3.2指標(biāo)與數(shù)據(jù)選擇
5.3.3面板單位根檢驗(yàn)及協(xié)整檢驗(yàn)
5.3.4基于面板數(shù)據(jù)的實(shí)證分析
5.3.5小結(jié)
5.4石油價(jià)格與匯率波動(dòng)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)效應(yīng)研究
5.4.1匯率及石油價(jià)格波動(dòng)現(xiàn)狀分析
5.4.2文獻(xiàn)綜述
5.4.3研究框架設(shè)計(jì)
5.4.4實(shí)證分析
5.4.5小結(jié)
……
6企業(yè)對(duì)匯率波動(dòng)承受能力分析：基于遼寧上市公司的研究
7我國(guó)股票市場(chǎng)與外匯市場(chǎng)關(guān)聯(lián)性（傳染性）研究
參考文獻(xiàn)
后記