2016銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格考試輔導(dǎo)教材：風(fēng)險管理

第1章 風(fēng)險管理基礎(chǔ)\t1
第一節(jié) 風(fēng)險與風(fēng)險管理\t1
考點(diǎn)1 風(fēng)險、收益與損失\t1
考點(diǎn)2 風(fēng)險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營\t2
考點(diǎn)3 商業(yè)銀行風(fēng)險管理的發(fā)展\t3
第二節(jié) 商業(yè)銀行風(fēng)險的主要類別\t5
考點(diǎn)4 商業(yè)銀行風(fēng)險的主要類別\t5
第三節(jié) 商業(yè)銀行風(fēng)險管理的主要策略\t9
第四節(jié) 商業(yè)銀行風(fēng)險與資本\t12
考點(diǎn)5 資本的定義、作用和分類\t12
考點(diǎn)6 監(jiān)管資本與資本充足率要求\t12
第五節(jié) 風(fēng)險管理的數(shù)理基礎(chǔ)\t14
考點(diǎn)7 收益的計量\t14
考點(diǎn)8 常用的概率統(tǒng)計知識\t15
考點(diǎn)9 投資組合分散風(fēng)險的原理\t16
第六節(jié) 本章系統(tǒng)自測\t17
答案與解析\t26
第2章 商業(yè)銀行風(fēng)險管理基本架構(gòu)\t36
第一節(jié) 商業(yè)銀行風(fēng)險管理環(huán)境\t36
考點(diǎn)1 商業(yè)銀行公司治理\t36
考點(diǎn)2 商業(yè)銀行內(nèi)部控制\t37
考點(diǎn)3 商業(yè)銀行風(fēng)險文化\t38
考點(diǎn)4 商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略\t39
考點(diǎn)5 風(fēng)險偏好\t39
第二節(jié) 商業(yè)銀行風(fēng)險管理組織\t39
第三節(jié) 商業(yè)銀行風(fēng)險管理流程\t41
第四節(jié) 商業(yè)銀行風(fēng)險管理信息系統(tǒng)\t42
第五節(jié) 本章系統(tǒng)自測\t43
答案與解析\t49
第3章 信用風(fēng)險管理\t56
第一節(jié) 信用風(fēng)險識別\t57
考點(diǎn)1 單一法人客戶信用風(fēng)險識別\t57
考點(diǎn)2 集團(tuán)法人客戶信用風(fēng)險識別\t59
考點(diǎn)3 個人客戶信用風(fēng)險識別\t59
考點(diǎn)4 貸款組合的信用風(fēng)險識別\t60
第二節(jié) 信用風(fēng)險計量\t62
考點(diǎn)5 風(fēng)險暴露分類\t62
考點(diǎn)6 客戶評級\t62
考點(diǎn)7 債項評級\t65
考點(diǎn)8 信用風(fēng)險組合的計量\t67
第三節(jié) 信用風(fēng)險監(jiān)測與報告\t68
考點(diǎn)9 信用風(fēng)險監(jiān)測\t68
考點(diǎn)10 風(fēng)險監(jiān)測對象\t68
第四節(jié) 信用風(fēng)險控制\t74
考點(diǎn)11 限額管理\t74
考點(diǎn)12 信用風(fēng)險緩釋\t77
考點(diǎn)13 信用風(fēng)險的關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程/環(huán)節(jié)控制\t79
考點(diǎn)14 資產(chǎn)證券化與信用衍生產(chǎn)品\t80
第五節(jié) 信用風(fēng)險資本計量\t82
第六節(jié) 本章系統(tǒng)自測\t83
答案與解析\t94
第4章 市場風(fēng)險管理\t106
第一節(jié) 市場風(fēng)險識別\t106
考點(diǎn)1 市場風(fēng)險特征與分類\t106
考點(diǎn)2 主要交易產(chǎn)品及其風(fēng)險特征\t108
考點(diǎn)3 賬戶劃分\t110
第二節(jié) 市場風(fēng)險計量\t111
考點(diǎn)4 基本概念\t111
考點(diǎn)5 市場風(fēng)險計量方法\t115
第三節(jié) 市場風(fēng)險監(jiān)測與控制\t118
考點(diǎn)6 市場風(fēng)險管理總體要求\t118
考點(diǎn)7 市場風(fēng)險監(jiān)測與報告\t118
考點(diǎn)8 市場風(fēng)險控制\t119
考點(diǎn)9 銀行賬戶利率風(fēng)險管理\t120
第四節(jié) 市場風(fēng)險資本計量方法\t122
考點(diǎn)10 市場風(fēng)險資本計量方法\t122
考點(diǎn)11 經(jīng)濟(jì)資本配置和經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的績效評估\t123
第五節(jié) 交易對手信用風(fēng)險\t125
考點(diǎn)12 交易對手信用風(fēng)險的定義和計量范圍\t125
第六節(jié) 本章系統(tǒng)自測\t126
答案與解析\t132
第5章 操作風(fēng)險管理\t140
第一節(jié) 操作風(fēng)險概述\t140
考點(diǎn)1 操作風(fēng)險的定義與特點(diǎn)\t140
第二節(jié) 操作風(fēng)險評估\t144
第三節(jié) 操作風(fēng)險控制\t145
第四節(jié) 操作風(fēng)險監(jiān)測與報告\t150
第五節(jié) 操作風(fēng)險資本計量\t151
考點(diǎn)2 操作風(fēng)險資本計量方法\t151
第六節(jié) 本章系統(tǒng)自測\t153
答案與解析\t160
第6章 流動性風(fēng)險管理\t167
第一節(jié) 流動性風(fēng)險識別\t167
考點(diǎn)1 資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)\t167
考點(diǎn)2 資產(chǎn)負(fù)債幣種結(jié)構(gòu)\t168
考點(diǎn)3 資產(chǎn)負(fù)債分布結(jié)構(gòu)\t168
第二節(jié) 流動性風(fēng)險評估\t169
考點(diǎn)4 性比率/指標(biāo)法\t169
考點(diǎn)5 現(xiàn)金流分析法\t170
考點(diǎn)6 流動性評估方法\t170
第三節(jié) 風(fēng)險監(jiān)測與控制\t171
考點(diǎn)7 流動性風(fēng)險預(yù)警\t171
考點(diǎn)8 測試\t172
考點(diǎn)9 情景分析\t172
考點(diǎn)10 性風(fēng)險管理方法\t173
第四節(jié) 本章系統(tǒng)自測\t174
答案與解析\t181
第7章 其他風(fēng)險管理\t191
第一節(jié) 國別風(fēng)險管理\t191
考點(diǎn)1 國別風(fēng)險管理的概念\t191
考點(diǎn)2 國別風(fēng)險管理的基本做法\t191
第二節(jié) 聲譽(yù)風(fēng)險管理\t192
考點(diǎn)3 聲譽(yù)風(fēng)險的概念\t192
考點(diǎn)4 聲譽(yù)風(fēng)險管理的基本做法\t193
考點(diǎn)5 聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃\t194
第三節(jié) 戰(zhàn)略風(fēng)險管理\t195
考點(diǎn)6 戰(zhàn)略風(fēng)險管理的概念\t195
考點(diǎn)7 戰(zhàn)略風(fēng)險管理的基本做法\t195
第四節(jié) 本章系統(tǒng)自測\t197
答案與解析\t202
第8章 風(fēng)險評估與資本評估\t207
第一節(jié) 風(fēng)險評估\t207
第二節(jié) 壓力測試\t208
第三節(jié) 資本評估\t208
考點(diǎn)1 資本定義、功能與分類\t208
考點(diǎn)2 資本規(guī)劃的主要內(nèi)容及頻率\t209
第四節(jié) 內(nèi)部資本充足評估報告（ICAAP）\t209
第五節(jié) 本章系統(tǒng)自測\t210
答案與解析\t211
第9章 銀行監(jiān)管與市場約束\t213
第一節(jié) 銀行監(jiān)管\t213
第二節(jié) 市場約束\t220
考點(diǎn)1 市場約束\t220
考點(diǎn)2 信息披露\t220
考點(diǎn)3 外部審計\t221
第三節(jié) 本章系統(tǒng)自測\t222
答案與解析\t232
銀行業(yè)從業(yè)資格考試最后沖刺模擬試卷\t242
風(fēng)險管理（一）\t242
風(fēng)險管理（二）\t261
參考答案及解析\t280
風(fēng)險管理（一）\t280
風(fēng)險管理（二）\t294