結(jié)構(gòu)性沖擊下貨幣政策識別變量波動研究

摘要
ABSTRACT

第一章 緒論
1.1 問題的提出
1.2 相關(guān)概念及內(nèi)涵界定
1.3 研究目的和擬解決的關(guān)鍵問題
1.4 研究方法和主要內(nèi)容
1.5 技術(shù)路線及創(chuàng)新點(diǎn)

第二章 文獻(xiàn)綜述
2.1 貨幣政策相關(guān)理論研究
2.2 計量模型相關(guān)理論
2.3 本章小結(jié)

第三章 恒久性和短暫性沖擊下貨幣政策識別變量波動研究
3.1 研究方法——SVAR模型Blanchard & Quah分解法
3.2 模型設(shè)定
3.3 貨幣政策識別變量的選取
3.4 SVAR模型實證結(jié)果
3.5 本章小結(jié)

第四章 貨幣政策識別變量結(jié)構(gòu)性沖擊源研究
4.1 貨幣政策識別變量內(nèi)生沖擊源
4.2 貨幣政策識別變量資產(chǎn)價格沖擊源
4.3 貨幣政策識別變量外部沖擊源
4.4 本章小結(jié)

第五章 結(jié)構(gòu)性沖擊下宏觀政策搭配研究
5.1 貨幣政策識別變量宏觀政策沖擊源
5.2 實證結(jié)論
5.3 本章小結(jié)

第六章 受控和非受控貨幣政策識別變量有效性研究
6.1 現(xiàn)有研究
6.2 建模備選變量
6.3 貨幣政策識別變量有效性研究
6.4 本章小結(jié)

第七章 貨幣政策識別變量微觀傳導(dǎo)效率研究
7.1 現(xiàn)有研究
7.2 提出假說
7.3 實證檢驗
7.4 實證結(jié)論
7.5 本章小結(jié)

第八章 主要研究結(jié)論
參考文獻(xiàn)
致謝