商業(yè)銀行操作風險量化分析

1 緒論
1．1 研究背景
1．2 研究意義
1．3 研究內(nèi)容、研究方法與技術路線
1．4 主要貢獻
附錄1A 巴塞爾協(xié)議Ⅲ關于銀行資本改革的主要內(nèi)容
2 國內(nèi)外相關研究進展
2．1 有關操作風險計量的研究
2．2 有關貝葉斯網(wǎng)絡的研究
2．3 有關信度理論的研究
2．4 本章小結(jié)
3 操作風險的定義和分類
3．1 什么是風險
3．2 操作風險的定義
3．3 操作風險的分類
3．4 操作風險管理在銀行全面風險管理中的重要地位
3． 5本章小結(jié)
4 操作風險監(jiān)管要求
4．1 巴塞爾協(xié)議Ⅱ?qū)Σ僮黠L險的監(jiān)管要求
4．2 基本指標法、標準法與高級計量法的比較
4．3 中國銀監(jiān)會對操作風險的監(jiān)管要求
4．4 本章小結(jié)
附錄4A 2008年國際銀行業(yè)操作風險損失數(shù)據(jù)分析
5 操作風險建模分析概覽
5．1 自上而下模型
5．2 自下而上模型
5．3 操作風險損失數(shù)據(jù)的收集與處理
5．4 本章小結(jié)
6 基于多因素收入模型的操作風險計量方法
6．1 收入模型的選擇
6．2 風險因素的確定
6．3 GDP平減指數(shù)的構(gòu)造
6．4 樣本銀行的選取
6．5 實證結(jié)果及分析
6．6 本章小結(jié)
7 基于POT極值模型的操作風險計量方法
7．1 極值理論
7．2 POT極值模型
7．3 參數(shù)估計
7．4 實證分析
7．5 本章小結(jié)
8 基于傳統(tǒng)信度理論的操作風險計量方法
8．1 信度理論
8．2 研究設計
8．3 實證分析
8．4 本章小結(jié)
9 基于半線性信度理論的操作風險計量方法
9．1 半線性信度理論
9．2 研究設計
9．3 實證分析
9．4 本章小結(jié)
10 基于Copula函數(shù)的多個操作風險單元聯(lián)合分布
10．1 相關文獻
10．2 數(shù)據(jù)來源及描述性統(tǒng)計
10．3 用POT模型構(gòu)建邊緣分布
10．4 用Copula函數(shù)構(gòu)建多維操作風險單元的聯(lián)合分布
10．5 采用蒙特卡羅模擬估計操作風險資本
10．6 不同操作風險計量結(jié)果的比較
10．7 本章小結(jié)
11 基于貝葉斯網(wǎng)絡的操作風險預警系統(tǒng)
11．1 商業(yè)銀行風險的傳統(tǒng)預警機制
11．2 貝葉斯網(wǎng)絡方法
11．3 商業(yè)銀行操作風險預警系統(tǒng)的貝葉斯網(wǎng)絡建模
11．4 操作風險預警系統(tǒng)的運行
11．5 運用超級貝葉斯方法確定先驗概率
11．6 本章小結(jié)
12 商業(yè)銀行操作風險計量和管理的政策建議
12．1 中國銀行業(yè)操作風險管理現(xiàn)狀
12．2 我國銀行業(yè)操作風險計量的政策建議
12．3 我國銀行業(yè)操作風險管理的政策建議
12．4 本章小結(jié)
13 結(jié)束語

參考文獻