匯率制度與人民幣匯率傳遞效應研究：基于ARDL模型的實證分析

1引言
1.1 選題背景
1.2 選題意義
1.3 創(chuàng)新之處
1.4 研究方法與思路框架
1.4.1 研究方法
1.4.2 研究思路與框架

2 國內外相關文獻綜述
2.1 匯率傳遞的理論演繹
2.1.1 傳統(tǒng)宏觀經濟學視角
2.1.2 微觀經濟學視角
2.1.3 新開放經濟宏觀經濟學視角
2.1.4 匯率傳遞的宏觀經濟效應視角
2.2 匯率傳遞的實證研究
2.2.1 匯率直接傳遞效應的相關研究
2.2.2 匯率間接傳遞效應的相關研究
2.2.3 匯率傳遞非對稱性的相關研究
2.3 小結

3 匯率傳遞理論模型分析
3.1 匯率直接傳遞理論模型
3.1.1 依市場定價模型
3.1.2 廠商靜態(tài)利潤最大化模型
3.1.3 存在競爭模型
3.2 匯率間接傳遞理論模型
3.2.1 生產者價格的匯率傳遞
3.2.2 消費者價格的匯率傳遞
3.3 匯率傳遞非對稱性理論模型
3.3.1 基本模型
3.3.2 模型分析
3.4 小結

4 ARDL模型的構造與分析
4.1 VAR模型
4.2 協(xié)整檢驗
4.3 ARDL模型
4.3.1 ARDL模型的結構
4.3.2 ARDL建模的基本方法
4.3.3 ARDL模型的突出優(yōu)點
4.4 小結

5 匯改前后人民幣匯率直接傳遞效應研究
5.1 匯率直接傳遞效應的作用機制
5.2 模型設定及數據選取
5.2.1 模型設定
5.2.2 變量定義與數據概述
5.3 研究方法
5.3.1 ARDL模型的協(xié)整檢驗
5.3.2 ARDL模型的估計
5.4 實證結果及分析

6 匯改前后人民幣匯率間接傳遞效應研究
7 人民幣匯率傳遞的非對稱性研究
8 研究結論及相關啟示與政策建議
參考文獻
后記