衍生工具與風(fēng)險(xiǎn)管理（原書第9版）

前言
第1章導(dǎo)言
1.1衍生品市場和工具
1.2標(biāo)的資產(chǎn)
1.3金融衍生品市場的重要概念
概念、應(yīng)用和拓展（1）
1.4現(xiàn)貨市場與衍生品市場的基本聯(lián)系
1.5衍生品市場的作用
概念、應(yīng)用和拓展（2）
1.6對衍生品市場的批評
1.7衍生品市場的誤區(qū)
1.8衍生品與道德
1.9衍生品和你的職業(yè)生涯
1.10衍生品信息來源
1.11本書概述
小結(jié)
關(guān)鍵術(shù)語
拓展閱讀
概念回顧
習(xí)題
第一部分
期權(quán)
第2章期權(quán)市場結(jié)構(gòu)
2.1期權(quán)市場的發(fā)展
2.2看漲期權(quán)
2.3看跌期權(quán)
2.4場外期權(quán)市場
2.5場內(nèi)期權(quán)交易
2.6交易機(jī)制
2.7期權(quán)報(bào)價(jià)
概念、應(yīng)用和拓展（1）
2.8期權(quán)類型
2.9期權(quán)交易費(fèi)用
2.10期權(quán)市場監(jiān)管
概念、應(yīng)用和拓展（2）
小結(jié)
關(guān)鍵術(shù)語
拓展閱讀
概念回顧
習(xí)題
附錄2A保證金要求
習(xí)題
附錄2B期權(quán)交易稅收
習(xí)題
第3章期權(quán)定價(jià)原理
3.1基本符號和術(shù)語
3.2看漲期權(quán)的定價(jià)原理
概念、應(yīng)用和拓展（1）
3.3看跌期權(quán)定價(jià)原理
概念、應(yīng)用和拓展（2）
小結(jié)
關(guān)鍵術(shù)語
拓展閱讀
概念回顧
習(xí)題
附錄3A觀察期權(quán)邊界條件的動態(tài)變化
第4章期權(quán)定價(jià)模型：二叉樹模型
4.1單期二叉樹模型
4.2兩期二叉樹模型
概念、應(yīng)用和拓展（1）
4.3二叉樹模型的擴(kuò)展
概念、應(yīng)用和拓展（2）
軟件應(yīng)用4.1
小結(jié)
關(guān)鍵術(shù)語
拓展閱讀
概念檢測
習(xí)題
第5章期權(quán)定價(jià)模型：布萊克-斯科爾斯-默頓模型
5.1布萊克-斯科爾斯-默頓模型
5.2作為二叉樹期權(quán)定價(jià)模型極限的布萊克-斯科爾斯-默頓模型
概念、應(yīng)用和拓展（1）
5.3布萊克-斯科爾斯-默頓模型的假設(shè)
5.4一個(gè)諾貝爾獎公式
軟件應(yīng)用5.1
5.5布萊克-斯科爾斯-默頓公式中的變量
5.6當(dāng)股票支付股息時(shí)的布萊克-斯科爾斯-默頓模型
5.7布萊克-斯科爾斯-默頓模型以及對美式看漲期權(quán)的深入研究
5.8波動率的估計(jì)
軟件應(yīng)用5.2
概念、應(yīng)用和拓展（2）
5.9看跌期權(quán)定價(jià)模型
5.10期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)管理
5.11當(dāng)布萊克-斯科爾斯-默頓期權(quán)模型不一定成立時(shí)
小結(jié)
關(guān)鍵術(shù)語
拓展閱讀
概念檢測
習(xí)題
附錄5A隱含波動率的簡便計(jì)算
第6章期權(quán)基本策略
6.1術(shù)語和符號
6.2股票交易
6.3看漲期權(quán)交易
6.4看跌期權(quán)交易
6.5看漲期權(quán)與股票：有保障的看漲期權(quán)
概念、應(yīng)用和拓展（1）
6.6看跌期權(quán)與股票：保護(hù)性看跌期權(quán)
概念、應(yīng)用和拓展（2）
6.7合成看跌期權(quán)和看漲期權(quán)
軟件演示6.1用Excel電子表Stratlyz9e.xls分析期權(quán)策略
小結(jié)
關(guān)鍵術(shù)語
拓展閱讀
概念回顧
習(xí)題
第7章高級期權(quán)交易策略
7.1價(jià)差期權(quán)：基本概念
7.2貨幣價(jià)差期權(quán)
概念、應(yīng)用和拓展（1）
概念、應(yīng)用和拓展（2）
7.3日歷價(jià)差期權(quán)
7.4比率價(jià)差期權(quán)
7.5跨式期權(quán)
7.6盒式價(jià)差期權(quán)
小結(jié)
關(guān)鍵術(shù)語
拓展閱讀
概念回顧
習(xí)題
第二部分
遠(yuǎn)期、期貨和互換
第8章遠(yuǎn)期、期貨市場的結(jié)構(gòu)
8.1遠(yuǎn)期、期貨市場的發(fā)展
8.2柜臺遠(yuǎn)期市場
8.3有組織的期貨交易
8.4期貨交易者
8.5期貨交易的機(jī)制
概念、應(yīng)用和拓展（1）
8.6期貨報(bào)價(jià)
概念、應(yīng)用和拓展（2）
8.7期貨合約的種類
8.8遠(yuǎn)期與期貨交易的交易成本
8.9場外清算中心
小結(jié)
關(guān)鍵術(shù)語
拓展閱讀
概念回顧
習(xí)題
附錄8A美國期貨交易的課稅
習(xí)題
第9章遠(yuǎn)期、期貨以及期權(quán)定價(jià)原理
9.1一般資產(chǎn)持有套利
概念、應(yīng)用和拓展
9.2基于現(xiàn)金流的持有套利
9.3模型定價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)
9.4期貨期權(quán)定價(jià)
小結(jié)
關(guān)鍵術(shù)語
拓展閱讀
概念回顧
習(xí)題
第10章期貨套利策略
10.1短期利率期貨套利
10.2中長期利率期貨套利
軟件操作10.1
10.3股指期貨套利
10.4外匯期貨套利
概念、應(yīng)用和拓展
小結(jié)
關(guān)鍵術(shù)語
拓展閱讀
概念回顧
習(xí)題
附錄10ACBOT長期國債轉(zhuǎn)換因子的計(jì)算
軟件操作10.1
第11章遠(yuǎn)期、期貨套期保值、價(jià)差與目標(biāo)策略
11.1套期保值的原因
11.2套期保值的概念
11.3套期保值比率的確定
11.4套期保值策略
概念、應(yīng)用和拓展
11.5價(jià)差策略
11.6目標(biāo)策略
小結(jié)
關(guān)鍵術(shù)語
拓展閱讀
概念回顧
習(xí)題
附錄11A
第12章互換
12.1利率互換
概念、應(yīng)用和拓展（1）
概念、應(yīng)用和拓展（2）
12.2貨幣互換
概念、應(yīng)用和拓展（3）
12.3股權(quán)互換
12.4有關(guān)互換的一些結(jié)語
小結(jié)
關(guān)鍵術(shù)語
拓展閱讀
概念檢測
習(xí)題
第三部分
高級衍生工具
第13章利率遠(yuǎn)期和期權(quán)
13.1遠(yuǎn)期利率協(xié)議
13.2利率期權(quán)
概念、應(yīng)用和拓展
13.3利率互換期權(quán)及遠(yuǎn)期互換
小結(jié)
關(guān)鍵術(shù)語
拓展閱讀
概念回顧
習(xí)題
第14章高級衍生品及投資策略
14.1高級權(quán)益衍生品及投資策略
概念、應(yīng)用和拓展（1）
14.2高級利率衍生品
14.3奇異期權(quán)
概念、應(yīng)用和拓展（2）
14.4一些不常見的衍生品
小結(jié)
關(guān)鍵術(shù)語
拓展閱讀
概念回顧
習(xí)題
附錄14A蒙特卡羅模擬
第15章金融風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)與應(yīng)用
15.1為什么要進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理
15.2市場風(fēng)險(xiǎn)管理
15.3信用風(fēng)險(xiǎn)管理
概念、應(yīng)用和拓展（1）
概念、應(yīng)用和拓展（2）
15.4其他類型的風(fēng)險(xiǎn)
15.5透視金融風(fēng)險(xiǎn)管理
小結(jié)
關(guān)鍵術(shù)語
拓展閱讀
概念回顧
習(xí)題
第16章組織中的風(fēng)險(xiǎn)管理
16.1風(fēng)險(xiǎn)管理行業(yè)的結(jié)構(gòu)
概念、應(yīng)用和拓展
16.2公司風(fēng)險(xiǎn)管理職能的執(zhí)行
16.3風(fēng)險(xiǎn)管理會計(jì)方法
16.4避免衍生品交易損失
16.5風(fēng)險(xiǎn)管理的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)
16.6高層管理者的責(zé)任
小結(jié)
關(guān)鍵術(shù)語
拓展閱讀
概念回顧
習(xí)題
附錄A公式
附錄B參考文獻(xiàn)
附錄C概念總結(jié)
術(shù)語表
符號列表