中國(guó)商業(yè)銀行匯率風(fēng)險(xiǎn)研究（第16輯）

1 導(dǎo)論
1.1 問(wèn)題的提出與選題意義
1.2 國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀
1.2.1 基于資本市場(chǎng)法的研究
1.2.2 基于現(xiàn)金流法的研究
1.2.3 基于風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值法的研究
1.2.4 國(guó)內(nèi)研究現(xiàn)狀
1.3 本書的研究方法與框架結(jié)構(gòu)
1.3.1 本書的研究方法
1.3.2 本書的邏輯框架
1.4本書的主要?jiǎng)?chuàng)新點(diǎn)、局限性和進(jìn)一步研究方向
1.4.1 本書的主要?jiǎng)?chuàng)新點(diǎn)
1.4.2 本書的局限性
1.4.3 進(jìn)一步研究的方向
2 商業(yè)銀行匯率風(fēng)險(xiǎn)及其生成機(jī)制
2.1匯率風(fēng)險(xiǎn)和匯率決定理論
2.1.1 匯率風(fēng)險(xiǎn)
2.1.2 匯率決定理論
2.2 匯率風(fēng)險(xiǎn)和匯率制度
2.2.1 匯率制度的發(fā)展歷史
2.2.2 匯率制度的選擇
2.3 匯率風(fēng)險(xiǎn)生成機(jī)制
3 我國(guó)商業(yè)銀行匯率風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別
3.1 匯率風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別：資本市場(chǎng)法
3.1.1 模型設(shè)定
3.1.2 數(shù)據(jù)來(lái)源和計(jì)量方法
3.1.3 實(shí)證研究與分析
3.1.4 結(jié)果討論
3.2匯率風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別：外匯敞口法
3.2.1 外匯敞口法
3.2.2 商業(yè)銀行外匯敞口風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
3.2.3 外匯敞口法小結(jié)
3.3 兩種匯率風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法比較
4 我國(guó)商業(yè)銀行匯率風(fēng)險(xiǎn)的測(cè)度
4.1 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值法產(chǎn)生的歷史背景
4.2 對(duì)風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值法的具體分析
4.2.1 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值法的定義
4.2.2 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值法的參數(shù)選擇
4.2.3 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值法的估計(jì)方法
4.3 我國(guó)商業(yè)銀行匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的度量
4.3.1 AR-EGARCH-VaR模型設(shè)定
4.3.2 參數(shù)估計(jì)和數(shù)據(jù)分析
4.3.3 本節(jié)結(jié)論
5 商業(yè)銀行匯率風(fēng)險(xiǎn)管理的國(guó)際經(jīng)驗(yàn)
5.1 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展
……
6 我國(guó)商業(yè)銀行匯率風(fēng)險(xiǎn)的管理
7 結(jié)論與政策建議