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內容簡介

　　《中國商業(yè)銀行債券投資組合優(yōu)化配置研究》從中國商業(yè)銀行角度出發(fā)，結合最新的監(jiān)管要求和相應的市場實際情況，著重研究商業(yè)銀行債券組合的優(yōu)化配置，這種立足點和著眼點，體現(xiàn)了很強的現(xiàn)實性和針對性，反映了中國商業(yè)銀行在發(fā)展金融市場業(yè)務中的普遍關注和訴求。《中國商業(yè)銀行債券投資組合優(yōu)化配置研究》以中國債券市場上的組合配置優(yōu)化算法為研究工具，使研究成果具有了良好的適用性和實用性，具有很高的借鑒參考價值。全書主線鮮明，內在邏輯結構嚴謹，論點和論證展開的思路十分清晰，通過大規(guī)模的優(yōu)化計算、求解及驗證，使得論點得到了可靠的實證結果驗證和支持，增加了其科學性、可行性和應用價值。

作者簡介

　　劉晶，男，1983年生于四川，對外經(jīng)濟貿易大學金融學博士，特許金融分析師（CFA），現(xiàn)就職于中國農(nóng)業(yè)銀行總行投資銀行部，長期從事中國商業(yè)銀行理財融資業(yè)務創(chuàng)新、資產(chǎn)組合管理等研發(fā)工作，先后在CSSCI期刊上發(fā)表多篇論文。

圖書目錄

1 緒論
1.1 研究背景和意義
1.2 文獻綜述
1.3 本書創(chuàng)新點
1.4 框架結構
2 債券投資組合理論分析
2.1 債券組合定價方法的分析
2.2 投資組合理論分析
2.3 本章小結
3 VaR在投資組合管理中的適用性分析
3.1 VaR計算及應用
3.2 投資組合優(yōu)化求解的困境及改進
3.3 質疑VaR的主要觀點的辨析
3.4 改進VaR指標的不足
3.5 本章小結
4 中國銀行間債券市場特征分析
4.1 中國債券市場整體分析
4.2 銀行間市場存量債券特征分析
4.3 銀行間市場債券發(fā)行和交易分析
4.4 本章小結
5 中國商業(yè)銀行債券投資業(yè)務特征分析
5.1 中國商業(yè)銀行債券業(yè)務分類
5.2 債券組合風險管理特征
5.3 商業(yè)銀行債券組合投資特征
5.4 本章小結
6 債券投資組合優(yōu)化配置實證分析
6.1 平均收益率一VaR一久期優(yōu)化方法
6.2 政府債組合優(yōu)化配置
6.3 政府債（不含央行票據(jù)）組合優(yōu)化配置
6.4 信用債組合優(yōu)化配置
6.5 本章小結
7 結論與建議
7.1 結論
7.2 政策建議
7.3 研究不足
附件A 政府債估計基點價值及估計修正久期數(shù)據(jù)
附錄B 政府債品種及相應投資比例明細表
附錄C 政府債（不含央行票據(jù)）相應投資比例明細表
附錄D 信用債估計基點價值及估計修正久期數(shù)據(jù)
附件E 信用債品種及相應投資比例明細表
附錄F MATLAB程序