最優(yōu)保險投資決策與風險控制

第1章 保險投資的相關(guān)知識介紹
1.1 什么是保險投資
1.2 保險投資的原則
1.3 保險投資的作用
1.4 保險投資的對象
1.5 保險投資的風險
1.6 我國保險投資的現(xiàn)狀
第2章 相關(guān)理論介紹
2.1 投資組合理論
2.1.1 均值一方差投資組合理論
2.1.2 效用投資組合理論
2.2 保險投資理論研究綜述
2.2.1 保險盈余過程
2.2.2 效用準則模型
2.2.3 最小化破產(chǎn)概率模型
2.2.4 均值  方差模型
2.2.5 下偏風險測度模型
第3章 單期的保險投資決策問題
3.1 模型的建立及求解
3.2 有效邊界與最小風險的初始財富分配比
3.3 實際數(shù)據(jù)模擬
第4章 多期的保險投資策略問題
4.1 多期模型的建立
4.2 最優(yōu)投資策略
4.3 數(shù)值例子
4.4 動態(tài)性質(zhì)
4.4.1 最優(yōu)投資策略的動態(tài)性質(zhì)
4.4.2 有效邊界的動態(tài)性質(zhì)
第5章 連續(xù)時間市場的保險投資決策問題
5.1 模型的建立
5.2 最優(yōu)投資策略
5.3 有效邊界
5.4 數(shù)據(jù)模擬
第6章 跳躍盈余下的保險投資決策
6.1 模型
6.2 最優(yōu)投資策略
6.3 有效邊界
6.4 結(jié)語
第7章 跳躍擴散市場的保險最優(yōu)投資決策
7.1 模型
7.2 驗證性定理
7.3 最優(yōu)保險投資策略
7.4 有效邊界
7.5 數(shù)據(jù)模擬
7.5.1 最優(yōu)投資策略的動態(tài)性質(zhì)
7.5.2 有效邊界的動態(tài)性質(zhì)
第8章 下偏風險測度下的保險最優(yōu)投資決策
8.1 VaR測度下的最優(yōu)保險投資決策
8.1.1 安全投資比例及模型
……
第9章 安全第一準則下最優(yōu)保險投資策略選擇
第10章 有信用風險的保險最優(yōu)投資決策
第11章 保險公司最優(yōu)再保一投資策略的選擇
第12章 企業(yè)年金的最優(yōu)投資策略選擇