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內(nèi)容簡介

　　保險投資是指保險企業(yè)在組織經(jīng)濟補償過程中，將積聚的保險基金的閑置部分，用于融資或投資，使資金增值的活動。近年來，隨著各國對保險投資范疇的放開，保險投資的決策問題成為理論界研究的熱點?！蹲顑?yōu)保險投資決策與風險控制》首先介紹了保險投資的相關(guān)知識，包括保險投資的概念、原則、作用、對象、風險等以及進行保險投資研究所用到的理論模型和近年來保險投資研究的相關(guān)成果；然后用方差、VaR、CaR、ES以及安全第一準則來測度保險公司的整體風險（主要考慮承保風險、投資風險），針對跳躍市場、有信用風險市場、不允許賣空市場等，建立收益一風險投資優(yōu)化模型，通過求解模型得到了投資策略和投資有效邊界的解析表達式，分析了承保因子（包括索賠強度、索賠額等）對投資決策和有效邊界的影響。在《最優(yōu)保險投資決策與風險控制》中，我們提出了安全投資比例的概念及其確定方法，特別對企業(yè)年金這種特殊的保險基金的投資的實施做了細致的分析。《最優(yōu)保險投資決策與風險控制》的理論結(jié)果對于保險投資的實施具有一定的理論指導意義?！蹲顑?yōu)保險投資決策與風險控制》可作為應(yīng)用數(shù)學、金融數(shù)學、金融工程、精算等相關(guān)領(lǐng)域的研究人員和工作人員的參考書。

作者簡介

　　郭文旌，博士，教授，南京財經(jīng)大學金融工程系主任，南京財經(jīng)大學金融服務(wù)外包研究中心主任，加拿大滑鐵盧大學博士后，南京大學博士后。長期從事證券組合投資、金融風險管理以及資產(chǎn)定價等領(lǐng)域的教學科研工作。先后入選江蘇省“青藍工程”優(yōu)秀青年骨干教師、學術(shù)帶頭人，江蘇省“333工程”中青年科學技術(shù)帶頭人，南京市棲霞區(qū)首屆十大優(yōu)秀青年。中國運籌學會金融工程與金融風險管理分會副秘書長、理事。主持國家自然科學基金、教育部人文社會科學規(guī)劃項目、中國博士后基金特別資助金及中國博士后基金等省部級項目十余項；在國際國內(nèi)著名期刊發(fā)表學術(shù)論文50余篇，其中被SCI、El及ISTP收錄15篇。出版專著1部。獲江蘇省高校哲學社會科學研究優(yōu)秀成果三等獎1項、南京市自然科學優(yōu)秀學術(shù)論文三等獎1項、南京財經(jīng)大學優(yōu)秀科研成果二等獎2項。

圖書目錄

第1章保險投資的相關(guān)知識介紹
1.1 什么是保險投資
1.2 保險投資的原則
1.3 保險投資的作用
1.4 保險投資的對象
1.5 保險投資的風險
1.6 我國保險投資的現(xiàn)狀
第2章相關(guān)理論介紹
2.1 投資組合理論
2.1.1 均值一方差投資組合理論
2.1.2 效用投資組合理論
2.2 保險投資理論研究綜述
2.2.1 保險盈余過程
2.2.2 效用準則模型
2.2.3 最小化破產(chǎn)概率模型
2.2.4 均值方差模型
2.2.5 下偏風險測度模型
第3章單期的保險投資決策問題
3.1 模型的建立及求解
3.2 有效邊界與最小風險的初始財富分配比
3.3 實際數(shù)據(jù)模擬
第4章多期的保險投資策略問題
4.1 多期模型的建立
4.2 最優(yōu)投資策略
4.3 數(shù)值例子
4.4 動態(tài)性質(zhì)
4.4.1 最優(yōu)投資策略的動態(tài)性質(zhì)
4.4.2 有效邊界的動態(tài)性質(zhì)
第5章連續(xù)時間市場的保險投資決策問題
5.1 模型的建立
5.2 最優(yōu)投資策略
5.3 有效邊界
5.4 數(shù)據(jù)模擬
第6章跳躍盈余下的保險投資決策
6.1 模型
6.2 最優(yōu)投資策略
6.3 有效邊界
6.4 結(jié)語
第7章跳躍擴散市場的保險最優(yōu)投資決策
7.1 模型
7.2 驗證性定理
7.3 最優(yōu)保險投資策略
7.4 有效邊界
7.5 數(shù)據(jù)模擬
7.5.1 最優(yōu)投資策略的動態(tài)性質(zhì)
7.5.2 有效邊界的動態(tài)性質(zhì)
第8章下偏風險測度下的保險最優(yōu)投資決策
8.1 VaR測度下的最優(yōu)保險投資決策
8.1.1 安全投資比例及模型
……
第9章安全第一準則下最優(yōu)保險投資策略選擇
第10章有信用風險的保險最優(yōu)投資決策
第11章保險公司最優(yōu)再保一投資策略的選擇
第12章企業(yè)年金的最優(yōu)投資策略選擇