風險管理

目　錄
第一章　風險管理基礎　1
本章內容框架　1
要點精講　1
第一節(jié)　風險與風險管理　1
一、風險、收益與損失　1
二、風險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營　2
三、商業(yè)銀行風險管理的發(fā)展　3
第二節(jié)　商業(yè)銀行風險的主要類別　4
第三節(jié)　商業(yè)銀行風險管理的主要策略　6
第四節(jié)　商業(yè)銀行風險與資本　7
一、資本的概念和作用、分類　7
二、監(jiān)管資本與資本充足率要求　8
三、經(jīng)濟資本及其應用　9
第五節(jié)　風險管理的數(shù)理基礎　9
一、收益的計量　9
二、常用的概率統(tǒng)計知識　9
三、投資組合分散風險的原理　10
同步練習　10
第二章　商業(yè)銀行風險管理基本架構　14
本章內容框架　14
要點精講　14
第一節(jié)　商業(yè)銀行風險管理環(huán)境　14
一、商業(yè)銀行公司治理　14
二、商業(yè)銀行內部控制　15
三、商業(yè)銀行風險文化　16
四、商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略　16
五、商業(yè)銀行風險偏好　16
第二節(jié)　商業(yè)銀行風險管理組織　17
一、董事會及其風管委員會　17
二、監(jiān)事會　17
三、高級管理層　17
四、風險管理部門　18
五、其他風險控制部門　18
第三節(jié)　商業(yè)銀行風險管理流程　19
一、風險識別/分析　19
二、風險計量/評估　19
三、風險監(jiān)測/報告　20
四、風險控制/緩釋　20
第四節(jié)　風險管理信息系統(tǒng)　20
一、數(shù)據(jù)收集　20
二、數(shù)據(jù)處理　20
三、信息傳遞　21
四、信息系統(tǒng)安全管理　21
同步練習　21
第三章　信用風險管理　25
本章內容框架　25
要點精講　25
第一節(jié)　信用風險識別　25
一、單一法人客戶信用風險識別　25
二、集團法人客戶信用風險識別　28
三、個人客戶信用風險識別　28
四、貸款組合信用風險識別　29
第二節(jié)　信用風險計量　30
一、風險暴露分類　30
二、客戶評級　31
三、債項評級　32
四、信用風險組合的計量　33
第三節(jié)　信用風險監(jiān)測和報告　33
一、風險監(jiān)測對象　33
二、風險監(jiān)測主要指標　34
三、風險預警　35
四、風險報告　35
第四節(jié)　信用風險控制　37
一、限額管理　37
二、信用風險緩釋　37
三、關鍵業(yè)務流程/環(huán)節(jié)控制　38
四、資產(chǎn)證券化和信用衍生產(chǎn)品　39
第五節(jié)　信用風險資本計量　39
一、權重法　39
二、內部評級法　40
三、經(jīng)濟資本管理　40
同步練習　40
第四章　市場風險管理　46
本章內容框架　46
要點精講　46
第一節(jié)　市場風險識別　46
一、市場風險特征與分類　46
二、主要交易產(chǎn)品的風險特征　47
三、賬戶劃分　48
第二節(jié)　市場風險計量　49
一、基本概念　49
二、市場風險計量方法　50
第三節(jié)　市場風險監(jiān)測與控制　52
一、市場風險管理總體要求　52
二、市場風險監(jiān)測與報告　52
三、市場風險控制　52
四、銀行賬戶利率風險管理　53
第四節(jié)　市場風險資本計量方法　53
一、標準法　53
二、內部模型法　54
三、經(jīng)濟資本配置和經(jīng)濟風險調整的績效評估　55
第五節(jié)　交易對手信用風險　55
一、交易對手信用風險的定義和計量范圍　55
二、交易對手信用風險的計量　56
三、交易對手信用風險管理　56
同步練習　56
第五章　操作風險管理　60
本章內容框架　60
要點精講　60
第一節(jié)　操作風險概述　60
一、操作風險的定義與特點　60
二、操作風險相關概念辨析　60
三、操作風險的監(jiān)管規(guī)則　61
四、操作風險分類　61
第二節(jié)　操作風險評估　64
一、操作風險評估的定義與原理　64
二、操作風險評估的原則　65
三、操作風險評估的步驟　65
四、操作風險評估的價值　65
五、操作風險評估與其他管理流程的結合應用　66
第三節(jié)　操作風險控制　66
一、操作風險控制環(huán)境　66
二、風險緩釋　68
第四節(jié)　操作風險監(jiān)測與報告　69
一、關鍵風險指標法　69
二、損失數(shù)據(jù)收集　69
三、風險報告內容　70
第五節(jié)　操作風險資本計量　70
一、基本指標法　70
二、標準法　71
三、高級計量法　72
同步練習　72
第六章　流動性風險管理　76
本章內容框架　76
要點精講　76
第一節(jié)　流動性風險識別　76
一、資產(chǎn)負債期限結構　76
二、幣種結構　77
三、分布結構　77
第二節(jié)　流動性風險評估　77
一、流動性比率/指標法　77
二、現(xiàn)金流分析　78
三、其他評估方法　79
第三節(jié)　流動性風險監(jiān)測與控制　80
一、流動性風險監(jiān)測預警　80
二、壓力測試　80
三、情景分析　80
四、流動性風險管理方法　80
同步練習　81
第七章　聲譽風險和戰(zhàn)略風險管理　84
本章內容框架　84
要點精講　84
第一節(jié)　國別風險管理　84
一、國別風險的概念　84
二、國別風險管理的基本做法　84
第二節(jié)　聲譽風險管理　85
一、聲譽風險管理的內容及作用　85
二、聲譽風險管理的基本做法　85
三、聲譽危機管理規(guī)劃　87
第三節(jié)　戰(zhàn)略風險管理　87
一、戰(zhàn)略風險管理的作用　87
二、戰(zhàn)略風險管理的基本做法　88
同步練習　90
第八章　風險評估與資本評估　92
本章內容框架　92
要點精講　92
第一節(jié)　總體要求　92
第二節(jié)　風險評估　92
一、風險評估最佳實踐　92
二、風險評估的總體要求　92
第三節(jié)　壓力測試　93
一、基本框架和要求　93
二、關于壓力測試的監(jiān)管要求　93
第四節(jié)　資本評估　93
一、資本定義、功能與分類　93
二、資本規(guī)劃的主要內容及頻率　94
三、主要監(jiān)管要求　94
第五節(jié)　內部資本充足評估報告(ICAAP報告)　94
一、內部資本充足評估報告的主要內容和作用　94
二、關于內部資本充足評估報告的監(jiān)管要求　94
同步練習　95
第九章　銀行監(jiān)管與市場約束　96
本章內容框架　96
要點精講　96
第一節(jié)　銀行監(jiān)管　96
一、銀行監(jiān)管的內容　96
二、銀行監(jiān)管的方法　99
三、銀行監(jiān)管的規(guī)則　101
第二節(jié)　市場約束　101
一、市場約束機制　101
二、外部審計　105
同步練習　106
模擬試卷　110
2014年中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認證考試《風險管理》模擬試卷(一)　110
2014年中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認證考試《風險管理》模擬試卷(二)　120
2014年中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認證考試《風險管理》模擬試卷(三)　130
歷年試卷　141
2012年中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認證考試《風險管理》真題　141
同步練習參考答案及解析　154
模擬試卷參考答案及解析　169
2014年中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認證考試《風險管理》模擬試卷(一)　169
2014年中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認證考試《風險管理》模擬試卷(二)　174
2014年中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認證考試《風險管理》模擬試卷(三)　179
歷年試卷參考答案及解析　184
2012年中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認證考試《風險管理》真題　184