中國(guó)外匯期權(quán)及其結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品定價(jià)與應(yīng)用研究

第1章 緒論
 1．1 研究背景
 1．2 研究問(wèn)題及意義
 1．3 研究基本思路與內(nèi)容
 1．4 創(chuàng)新點(diǎn)
第2章 外匯期權(quán)及其結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品定價(jià)的文獻(xiàn)綜述
 2．1 定價(jià)原理
 2．2 基于偏微分方程定價(jià)方法
 2．3 基于數(shù)值法和非參數(shù)定價(jià)方法
 2．4 國(guó)內(nèi)研究現(xiàn)狀
 2．5 現(xiàn)有研究評(píng)述與啟示
第3章 我國(guó)外匯期權(quán)及其結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品的特性與功能分析
 3．1 我國(guó)外匯期權(quán)及其結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品的特性分析
 3．2 我國(guó)外匯期權(quán)及其結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品功能分析
第4章 外匯期權(quán)基礎(chǔ)產(chǎn)品定價(jià)研究
 4．1 建模理論
 4．2 基于支持向量回歸的跳躍擴(kuò)散外匯期權(quán)定價(jià)模型設(shè)計(jì)
 4．3 JDSVR模型的實(shí)證分析
 4．4 實(shí)證結(jié)果分析
 4．5 模型實(shí)證二
第5章 匯率掛鉤結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品定價(jià)研究
 5．1 匯率掛鉤結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品收益分析
 5．2 其他衍生品定價(jià)方法
 5．3 基于跳躍擴(kuò)散匯率掛鉤結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品定價(jià)模型設(shè)計(jì)
 5．4 實(shí)例分析
 5．5 商業(yè)銀行匯率掛鉤結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品的定價(jià)應(yīng)用
第6章 人民幣外匯期權(quán)產(chǎn)品定價(jià)研究
 6．1 匯率和匯率衍生品理論
 6．2 人民幣匯率波動(dòng)行為分析
 6．3 人民幣外匯期權(quán)定價(jià)方法研究
 6．4 人民幣外匯期權(quán)定價(jià)的現(xiàn)實(shí)影響因素分析
 6．5 我國(guó)推出人民幣外匯期權(quán)的基本條件與風(fēng)險(xiǎn)管理
第7章 外匯衍生品在投資組合中應(yīng)用策略
 7．1 投資組合應(yīng)用理論基礎(chǔ)
 7．2 策略優(yōu)化
 7．3 外匯衍生品在組合投資管理中的應(yīng)用
 7．4 外匯衍生品在組合投資管理中的風(fēng)險(xiǎn)控制
第8章 結(jié)論與展望
 8．1 結(jié)論
 8．2 研究不足與未來(lái)展望
參考文獻(xiàn)
后記