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內(nèi)容簡(jiǎn)介

　　《中國(guó)外匯期權(quán)及其結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品定價(jià)與應(yīng)用研究》（作者王平）以外匯期權(quán)為研究對(duì)象。期權(quán)定價(jià)的參數(shù)法和非參數(shù)法各有其優(yōu)缺點(diǎn)，本研究將參數(shù)方法與非參數(shù)方法相結(jié)合，基于支持向量回歸和跳躍擴(kuò)散模型構(gòu)建新的外匯期權(quán)定價(jià)模型。與其他幾個(gè)代表性外匯期權(quán)定價(jià)模型比較，新模型表現(xiàn)良好的估價(jià)效果，并且在我國(guó)市場(chǎng)上具有較強(qiáng)的適用性。

作者簡(jiǎn)介

　　王平，女，1979年生，曾就讀于同濟(jì)大學(xué)經(jīng)管學(xué)院，獲得管理學(xué)博士學(xué)位。現(xiàn)為上海立信會(huì)計(jì)學(xué)院會(huì)計(jì)與財(cái)務(wù)學(xué)院講師。研究方向?yàn)橘Y產(chǎn)定價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)管理。在《Expertsystem withApplication》（scI檢索期刊）、《管理工程學(xué)報(bào)》和《經(jīng)濟(jì)縱橫》等國(guó)內(nèi)外期刊上發(fā)表論文多篇。

圖書目錄

第1章緒論
1．1 研究背景
1．2 研究問(wèn)題及意義
1．3 研究基本思路與內(nèi)容
1．4 創(chuàng)新點(diǎn)
第2章外匯期權(quán)及其結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品定價(jià)的文獻(xiàn)綜述
2．1 定價(jià)原理
2．2 基于偏微分方程定價(jià)方法
2．3 基于數(shù)值法和非參數(shù)定價(jià)方法
2．4 國(guó)內(nèi)研究現(xiàn)狀
2．5 現(xiàn)有研究評(píng)述與啟示
第3章我國(guó)外匯期權(quán)及其結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品的特性與功能分析
3．1 我國(guó)外匯期權(quán)及其結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品的特性分析
3．2 我國(guó)外匯期權(quán)及其結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品功能分析
第4章外匯期權(quán)基礎(chǔ)產(chǎn)品定價(jià)研究
4．1 建模理論
4．2 基于支持向量回歸的跳躍擴(kuò)散外匯期權(quán)定價(jià)模型設(shè)計(jì)
4．3 JDSVR模型的實(shí)證分析
4．4 實(shí)證結(jié)果分析
4．5 模型實(shí)證二
第5章匯率掛鉤結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品定價(jià)研究
5．1 匯率掛鉤結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品收益分析
5．2 其他衍生品定價(jià)方法
5．3 基于跳躍擴(kuò)散匯率掛鉤結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品定價(jià)模型設(shè)計(jì)
5．4 實(shí)例分析
5．5 商業(yè)銀行匯率掛鉤結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品的定價(jià)應(yīng)用
第6章人民幣外匯期權(quán)產(chǎn)品定價(jià)研究
6．1 匯率和匯率衍生品理論
6．2 人民幣匯率波動(dòng)行為分析
6．3 人民幣外匯期權(quán)定價(jià)方法研究
6．4 人民幣外匯期權(quán)定價(jià)的現(xiàn)實(shí)影響因素分析
6．5 我國(guó)推出人民幣外匯期權(quán)的基本條件與風(fēng)險(xiǎn)管理
第7章外匯衍生品在投資組合中應(yīng)用策略
7．1 投資組合應(yīng)用理論基礎(chǔ)
7．2 策略優(yōu)化
7．3 外匯衍生品在組合投資管理中的應(yīng)用
7．4 外匯衍生品在組合投資管理中的風(fēng)險(xiǎn)控制
第8章結(jié)論與展望
8．1 結(jié)論
8．2 研究不足與未來(lái)展望
參考文獻(xiàn)
后記