投資組合管理

第1章 投資的背景知識(shí)
　1.1 投資的概念
　1.2 金融資產(chǎn)與金融市場(chǎng)
　　1.2.1 金融資產(chǎn)
　　1.2.2 金融市場(chǎng)及其類型
　　1.2.3 金融市場(chǎng)的作用
　　1.2.4 金融市場(chǎng)交易的微觀機(jī)制
　1.3 衍生金融工具簡(jiǎn)介
　　1.3.1 原始的金融工具
　　1.3.2 金融衍生工具
　　習(xí)題
第2章 資產(chǎn)配置
　2.1 個(gè)人投資生命周期
　　2.1.1 投資前期工作
　　2.1.2 投資生命周期
　　2.1.3 資產(chǎn)組合管理過程
　2.2 策略聲明的作用
　　2.2.1 提出一個(gè)現(xiàn)實(shí)的投資目標(biāo)
　　2.2.2 提供評(píng)判資產(chǎn)組合優(yōu)劣的標(biāo)準(zhǔn)
　2.3 投資聲明的構(gòu)成要素
　　2.3.1 投資目標(biāo)
　　2.3.2 投資的約束條件
　　2.3.3 資產(chǎn)配置的重要性
　　習(xí)題
第3章 投資的收益與風(fēng)險(xiǎn)
　3.1 投資的收益率
　　3.1.1 期間收益率（HPR）
　　3.1.2 時(shí)間權(quán)重收益率
　　3.1.3 平均法計(jì)算收益率
　3.2 投資的風(fēng)險(xiǎn)
　　3.2.1 風(fēng)險(xiǎn)的類型
　　3.2.2 風(fēng)險(xiǎn)的度量
　　習(xí)題
第4章 有效市場(chǎng)理論
　4.1 有效市場(chǎng)假設(shè)
　4.2 對(duì)三種有效市場(chǎng)假設(shè)的檢驗(yàn)
　　4.2.1 對(duì)弱有效市場(chǎng)假設(shè)的檢驗(yàn)
　　4.2.2 對(duì)半強(qiáng)有效市場(chǎng)假設(shè)的檢驗(yàn)
　　4.2.3 對(duì)強(qiáng)有效市場(chǎng)假設(shè)的檢驗(yàn)
　4.3 有效市場(chǎng)假設(shè)的運(yùn)用
　　4.3.1 有效市場(chǎng)假設(shè)與技術(shù)分析
　　4.3.2 有效市場(chǎng)假設(shè)與基礎(chǔ)分析
　　習(xí)題
第5章 馬克維茨組合理論
　5.1 財(cái)富效用函數(shù)與無差異曲線
　　5.1.1 財(cái)富效用函數(shù)
　　5.1.2 無差異曲線
　5.2 有效市場(chǎng)邊界
　　5.2.1 可行集與有效市場(chǎng)邊界
　　5.2.2 有效市場(chǎng)邊界的凹面
　　習(xí)題
第6章 資零資產(chǎn)定價(jià)模型（CAPM）
第7章 套利定價(jià)理論
第8章 財(cái)務(wù)報(bào)表分析
第9章 債券分析
第10章 股票定價(jià)分析與組合管理
第11章 期權(quán)定價(jià)分析與組合管理
第12章 投資的國(guó)際視角
第13章 投資的心理視角——行為金融
第14章 行為金融學(xué)中的投資策略分析
附錄股票指數(shù)
后記