金融物理學(xué)

第一章 金融市場是一個復(fù)雜系統(tǒng)
1.1 金融中的實際問題
1.2 復(fù)雜系統(tǒng)和復(fù)雜性
1.3 金融市場概述
1.4 觀察市場
第二章 標準金融理論
2.1 標準金融理論中存在的問題
2.2 隨機游走
2.3 風(fēng)險：意想不到的厚尾現(xiàn)象
2.4 在Black-Scholes期權(quán)定價理論框架內(nèi)消除風(fēng)險
第三章 沿華爾街的復(fù)雜行走
3.1 面對程式化事實
3.2 統(tǒng)計工具和數(shù)據(jù)包
3.3 經(jīng)驗分析
3.4 挑戰(zhàn)標準理論
3.5 面向一般隨機過程的理論框架
3.6 市場中的時間關(guān)聯(lián)效應(yīng)
第四章 具有全局相互作用的金融市場模型
4.1 自下而上的建模方法
4.2 兩人成伴，三人成群
4.3 “去不去酒吧？”
4.4 從酒吧到市場
4.5 模型選擇
4.6 EI Farol市場模型
4.7 EI Farol市場模型動力學(xué)
4.8 EI Farol市場模型的靜態(tài)性質(zhì)：波動率的起源
第五章 具有局域相互作用的金融市場模型
5.1 聚集效應(yīng)與羊群效應(yīng)
5.2 信息傳遞：EZ模型
5.3 解析模型：生成函數(shù)方法
5.4 逾滲問題
5.5 格子上的Cont-Bouchand模型
5.6 變化多端
5.7 修正的EZ模型
5.8 其他微觀市場模型
第六章 真實市場中的非零風(fēng)險
6.1 再論衍生產(chǎn)品
6.2 對沖降低風(fēng)險
6.3 零風(fēng)險
6.4 定價和對真實資產(chǎn)變動的對沖
6.5 公式的推廣
第七章 確定性動力學(xué)、混沌和危機
7.1 與非線性共存
7.2 金融和經(jīng)濟活動中的非線性動力學(xué)模型
7.3 金融危機和暴跌
7.4 預(yù)測未來：誰將成為億萬富翁
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