基于幾類風險模型的破產(chǎn)理論研究

《基于幾類風險模型的破產(chǎn)理論研究》
第一部分背景和預備知識
第一章研究背景及主要內(nèi)容
§1．1研究意義
§1．2國內(nèi)外研究現(xiàn)狀綜述
§1．3主要內(nèi)容
第二章風險模型破產(chǎn)理論
§2．1風險模型的簡介
§2．2破產(chǎn)概率
§2．3風險模型的預警區(qū)問題
第二部分重尾索賠風險模型的破產(chǎn)概率
第三章重尾隨機變量與精細大偏差
§3．1重尾隨機變量
§3．2精細大偏差
第四章負相協(xié)重尾索賠風險模型
§4．1研究背景及預備知識
§4．2偏差定理在風險模型中的應用
第五章變保費率的擾動風險模型
§5．1模型背景及定義記號
§5．2破產(chǎn)概率的漸近 .§5．3主要結果的推導證明
第六章離散時間變利率風險模型
§6．1兩種離散時間變利率風險模型的簡介
§6．2兩種有限時間破產(chǎn)概率的漸近結果
§6．3主要結論的推導證明
第七章離散時間隨機利率風險模型
§7．1研究背景及記號
§7．2遞歸方程和上界
§7．3重尾索賠的漸近結果
第三部分風險模型的預警區(qū)問題
第八章索賠次數(shù)相關的風險模型
§8．1研究背景及預備知識
§8．2單個預警區(qū)的矩母函數(shù)和矩
§8．3總預警區(qū)的矩和矩母函數(shù)
第九章常利率連續(xù)時間風險模型
§9．1背景及預備知識
§9．2主要結果
§9．3指數(shù)索賠情形
參考文獻