基于幾類風(fēng)險(xiǎn)模型的破產(chǎn)理論研究

《基于幾類風(fēng)險(xiǎn)模型的破產(chǎn)理論研究》
第一部分背景和預(yù)備知識(shí)
第一章研究背景及主要內(nèi)容
§1．1研究意義
§1．2國內(nèi)外研究現(xiàn)狀綜述
§1．3主要內(nèi)容
第二章風(fēng)險(xiǎn)模型破產(chǎn)理論
§2．1風(fēng)險(xiǎn)模型的簡介
§2．2破產(chǎn)概率
§2．3風(fēng)險(xiǎn)模型的預(yù)警區(qū)問題
第二部分重尾索賠風(fēng)險(xiǎn)模型的破產(chǎn)概率
第三章重尾隨機(jī)變量與精細(xì)大偏差
§3．1重尾隨機(jī)變量
§3．2精細(xì)大偏差
第四章負(fù)相協(xié)重尾索賠風(fēng)險(xiǎn)模型
§4．1研究背景及預(yù)備知識(shí)
§4．2偏差定理在風(fēng)險(xiǎn)模型中的應(yīng)用
第五章變保費(fèi)率的擾動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)模型
§5．1模型背景及定義記號(hào)
§5．2破產(chǎn)概率的漸近 .§5．3主要結(jié)果的推導(dǎo)證明
第六章離散時(shí)間變利率風(fēng)險(xiǎn)模型
§6．1兩種離散時(shí)間變利率風(fēng)險(xiǎn)模型的簡介
§6．2兩種有限時(shí)間破產(chǎn)概率的漸近結(jié)果
§6．3主要結(jié)論的推導(dǎo)證明
第七章離散時(shí)間隨機(jī)利率風(fēng)險(xiǎn)模型
§7．1研究背景及記號(hào)
§7．2遞歸方程和上界
§7．3重尾索賠的漸近結(jié)果
第三部分風(fēng)險(xiǎn)模型的預(yù)警區(qū)問題
第八章索賠次數(shù)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)模型
§8．1研究背景及預(yù)備知識(shí)
§8．2單個(gè)預(yù)警區(qū)的矩母函數(shù)和矩
§8．3總預(yù)警區(qū)的矩和矩母函數(shù)
第九章常利率連續(xù)時(shí)間風(fēng)險(xiǎn)模型
§9．1背景及預(yù)備知識(shí)
§9．2主要結(jié)果
§9．3指數(shù)索賠情形
參考文獻(xiàn)