非壽險(xiǎn)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)度量與區(qū)域非壽險(xiǎn)市場發(fā)展

第一章  引言  一、研究意義與目的    (一)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司數(shù)量成倍遞增    (二)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司保費(fèi)規(guī)模增長迅速    (三)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)對社會經(jīng)濟(jì)的影響程度日益加深  二、研究范圍與概念界定    (一)保險(xiǎn)企業(yè)    (二)非壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)與非壽險(xiǎn)企業(yè)    (三)非壽險(xiǎn)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)及其度量    (四)保險(xiǎn)市場與區(qū)域保險(xiǎn)市場  三、研究思路與研究內(nèi)容    (一)研究思路    (二)研究內(nèi)容第二章  文獻(xiàn)綜述  一、風(fēng)險(xiǎn)度量原則    (一)PS體系    (二)ADEH體系    (三)WYP體系    (四)小結(jié)  二、風(fēng)險(xiǎn)度量函數(shù)及其估計(jì)方法    (一)風(fēng)險(xiǎn)度量函數(shù)    (二)風(fēng)險(xiǎn)度量值估計(jì)方法  三、非壽險(xiǎn)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)度量方法    (一)基于監(jiān)管和外部評級目的的風(fēng)險(xiǎn)度量方法    (二)基于內(nèi)部管理需要的風(fēng)險(xiǎn)度量方法  四、簡要評述第三章  整體風(fēng)險(xiǎn)管理視角下的非壽險(xiǎn)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)度量  一、企業(yè)整體風(fēng)險(xiǎn)管理    (一)風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理概述    (二)傳統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)管理模式及其缺陷分析    (三)風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展：企業(yè)整體風(fēng)險(xiǎn)管理  二、非壽險(xiǎn)企業(yè)整體風(fēng)險(xiǎn)管理的必要性和可行性分析    (一)必要性分析    (二)可行性分析  三、非壽險(xiǎn)企業(yè)整體風(fēng)險(xiǎn)管理中的風(fēng)險(xiǎn)度量    (一)非壽險(xiǎn)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)度量的目標(biāo)    (二)非壽險(xiǎn)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)度量的一般過程描述    (三)非壽險(xiǎn)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)度量中的兩個(gè)核心問題第四章  非壽險(xiǎn)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)度量方法的選擇與創(chuàng)新  一、非壽險(xiǎn)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)度量的基礎(chǔ)方法——期望虧空    (一)期望虧空及其基本性質(zhì)    (二)不同分布條件下期望虧空的解析表達(dá)式  二、非壽險(xiǎn)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)度量的一個(gè)新方法——未償率模型    (一)模型假設(shè)    (二)資不抵債簡單未償率及其擴(kuò)展    (三)簡單未償率的基本性質(zhì)    (四)簡單未償率的若干數(shù)值計(jì)算  三、相關(guān)評述第五章  非壽險(xiǎn)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)度量值ES、NRR的估計(jì)方法  一、單一損失分布ES、NRR估計(jì)    (一)參數(shù)法(Parametric Method)    (二)非參數(shù)法(Nonparametric Method)    (三)參數(shù)法與非參數(shù)法的估計(jì)效果比較    (四)單一損失分布ES、NRR估計(jì)的基本結(jié)論  二、短期聚合風(fēng)險(xiǎn)模型假設(shè)條件下ES、NRR估計(jì)    (一)短期聚合風(fēng)險(xiǎn)模型的基本假設(shè)    (二)總理賠量S的ES、NRR估計(jì)    (三)實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)與結(jié)果分析  三、多風(fēng)險(xiǎn)條件下整體風(fēng)險(xiǎn)度量    (一)風(fēng)險(xiǎn)相互獨(dú)立條件下的加總方法    (二)風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)條件下的加總方法  四、相關(guān)結(jié)論  五、附錄第六章  中國非壽險(xiǎn)企業(yè)現(xiàn)金流量風(fēng)險(xiǎn)度量的實(shí)證分析  一、非壽險(xiǎn)企業(yè)現(xiàn)金流量風(fēng)險(xiǎn)度量的理論分析    (一)非壽險(xiǎn)企業(yè)現(xiàn)金流量的匹配形態(tài)分析    (二)非壽險(xiǎn)企業(yè)現(xiàn)金流量的風(fēng)險(xiǎn)度量方法  二、中國非壽險(xiǎn)業(yè)現(xiàn)金流量的現(xiàn)狀分析    (一)研究思路與數(shù)據(jù)預(yù)處理    (二)保費(fèi)收入的模式分析    (三)賠付支出的模式分析    (四)保費(fèi)收入與賠付支出建模后的殘差分析    (五)相關(guān)結(jié)論  三、中國非壽險(xiǎn)業(yè)現(xiàn)金流量的隨機(jī)模擬分析    (一)基本思路    (二)模擬結(jié)果與分析  四、相關(guān)結(jié)論  五、附錄第七章  區(qū)域非壽險(xiǎn)市場發(fā)展——以寧波為例  一、寧波保險(xiǎn)市場發(fā)展特征    (一)寧波保險(xiǎn)市場發(fā)展現(xiàn)狀    (二)調(diào)研結(jié)果    (三)政策建議  二、寧波車險(xiǎn)經(jīng)營業(yè)績分析    (一)問題的提出    (二)調(diào)研分析    (三)成因分析    (四)政策建議  三、寧波財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)現(xiàn)金流量的VAR分析    (一)向量自回歸模型(VAR)的簡介    (二)寧波財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)現(xiàn)金流量的VAR建模    (三)政策建議第八章  基本結(jié)論與研究不足  一、基本結(jié)論  二、研究不足與展望參考文獻(xiàn)