建設(shè)項(xiàng)目資本管理研究：基于衍生工具的金融工程方法

第一章 股權(quán)融資的認(rèn)沽權(quán)方案（I）模型分析
第一節(jié) 建設(shè)項(xiàng)目傳統(tǒng)融資方式
第二節(jié) 含認(rèn)沽期權(quán)的股權(quán)回購(gòu)方式應(yīng)用背景及
作用分析
第三節(jié) 固定回購(gòu)收益率回購(gòu)方式的計(jì)算模型
第四節(jié) 固定回購(gòu)收益率回購(gòu)方式的算例分析
第五節(jié) 小結(jié)
第二章 股權(quán)融資的認(rèn)沽權(quán)方案（Ⅱ）
——考慮利率風(fēng)險(xiǎn)后的模型分析
第一節(jié) 認(rèn)沽權(quán)回購(gòu)方式的利率風(fēng)險(xiǎn)
第二節(jié) 固定超額收益率回購(gòu)方式中期權(quán)的主要參數(shù)
第三節(jié) 固定超額收益率回購(gòu)方式中期權(quán)的計(jì)算模型
第四節(jié) 固定超額收益率回購(gòu)期權(quán)的執(zhí)行域、持有域
和變分形式
第五節(jié) 固定超額收益率回購(gòu)期權(quán)的轉(zhuǎn)化和定性討論
第六節(jié) 固定超額收益率回購(gòu)期權(quán)的數(shù)值計(jì)算模型
第七節(jié) 小結(jié)
第三章 股權(quán)融資的認(rèn)沽權(quán)方案（Ⅲ）
——考慮執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)后的模型分析
第一節(jié) 股權(quán)融資的認(rèn)沽期權(quán)方案執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)分析
第二節(jié) 轉(zhuǎn)化后的模型
第三節(jié) 小結(jié)
第四章 股權(quán)激勵(lì)的認(rèn)購(gòu)權(quán)方案模型分析
——考慮執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)后的模型分析
第一節(jié) 階段性的合作和合作中的消極怠工問(wèn)題
第二節(jié) 問(wèn)題解決機(jī)制——雙方持股加含認(rèn)購(gòu)
期權(quán)的股權(quán)回購(gòu)條款
第三節(jié) 固定回購(gòu)收益率回購(gòu)方式的計(jì)算模型
第四節(jié) 求解
第五節(jié) 固定回購(gòu)收益率回購(gòu)方式的算例分析第六節(jié) 小結(jié)
第五章 債權(quán)管理的期權(quán)模型與分析
第一節(jié) 債權(quán)融資的認(rèn)購(gòu)權(quán)方案——可轉(zhuǎn)債第二節(jié) 債權(quán)轉(zhuǎn)讓的認(rèn)沽權(quán)模型——三角債
附錄1 數(shù)值計(jì)算程序
程序1 股權(quán)融資認(rèn)沽權(quán)方案計(jì)算程序
程序2 股權(quán)激勵(lì)認(rèn)購(gòu)權(quán)方案價(jià)值計(jì)算程序
程序3 三角不良貸款中蘊(yùn)含期權(quán)的價(jià)值計(jì)算程序
附錄2混合股權(quán)回購(gòu)模式及含期貨協(xié)議的股權(quán)回購(gòu)模式簡(jiǎn)述
參考文獻(xiàn)