破解CFA組合管理和職業(yè)道德（2012年注金融分析師考試輔導(dǎo)書）

第一部分　CFA一級組臺管理
　第一章 組合管理概述
　　投資組合的視角
　　投資客戶概述
　　組合管理的步驟
　　集合投資工具概述
　　
　第二章 投資組合管理理論
　　收益率和風(fēng)險
　　現(xiàn)代投資組合理論
　　資本市場理論
　　資本資產(chǎn)定價模型
　　資本資產(chǎn)定價模型的應(yīng)用
　　
　第三章 投資組合的計劃步驟
　　投資政策陳述概述
　　投資政策陳述的主要內(nèi)容
　　戰(zhàn)略資產(chǎn)配置
第二部分　CFA二級組合管理
　第四章 組合管理理論的實踐應(yīng)用
　　輸入?yún)?shù)
　　市場模型
　　調(diào)整貝塔系數(shù)
　　資本資產(chǎn)定價模型的有效性
　　
　第五章 多因子模型和套利定價理論
　　多因子模型
　　套利定價理論
　　純因子組合與循跡組合
　　
　第六章 國際資產(chǎn)定價
　　國際資本市場的整合與分割
　　推廣的CAPM
　　國際CAPM　
　　匯率風(fēng)險敞口
　　
　第七章 主動投資組合管理理論
　　主動投資的收益和風(fēng)險
　　主動投資組合管理的必要性
　　Treynor - Black模型　
　　預(yù)測精確性及對輸入?yún)?shù)的調(diào)整
　　
　第八章 組合管理步驟和投資政策陳述
　　組合管理的步驟
　　投資政策陳述概述
　　投資政策陳述的主要內(nèi)容
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第三部分 CFA職業(yè)倫理