2011-2012證券業(yè)從業(yè)資格考試輔導用書：證券投資基金

第一部分　　　考點逐條精解與真題隨堂演練
　第一章　證券投資基金概述
　　考點1.1　掌握證券投資基金的概念與特點
　　考點1.2　熟悉證券投資基金與股票、債券、銀行儲蓄存款的區(qū)別
　　考點1.3　了解證券投資基金市場的運作與參與主體
　　考點1.4　掌握契約型基金與公司型基金的概念與區(qū)別
　　考點1.5　了解證券投資基金的起源與發(fā)展
　　考點1.6　了解我國證券投資基金業(yè)的發(fā)展概況
　　考點1.7　掌握封閉式基金與開放式基金的概念與區(qū)別
　　考點1.8　了解基金業(yè)在金融體系中的地位與作用
　第二章　基金的類型
　　考點2.1　了解證券投資基金分類的意義
　　考點2.2　掌握各類基金的基本特征及其區(qū)別
　　考點2.3　了解股票基金在投資組合中的作用
　　考點2.4　掌握股票基金與股票的區(qū)別
　　考點2.5　熟悉股票基金的分類
　　考點2.6　了解股票基金的投資風險
　　考點2.7　掌握股票基金的分析方法
　　考點2.8　了解債券基金在投資組合中的作用
　　考點2.9　掌握債券基金與債券的區(qū)別
　　考點2.10　熟悉債券基金的類型
　　考點2.11　了解債券基金的投資風險
　　考點2.12　掌握債券基金的分析方法
　　考點2.13　了解貨幣市場基金在投資組合中的作用
　　考點2.14　了解貨幣市場工具與貨幣市場基金的投資對象
　　考點2.15　了解貨幣市場基金的投資風險
　　考點2.16　掌握貨幣市場基金的分析方法
　　考點2.17　了解混合基金在投資組合中的作用
　　考點2.18　了解混合基金的類型
　　考點2.19　了解混合基金的投資風險
　　考點2.20　了解保本基金的特點
　　考點2.21　掌握保本基金的保本策略
　　考點2.22　了解保本基金的類型
　　考點2.23　了解保本基金的投資風險
　　考點2.24　掌握保本基金的分析方法
　　考點2.25　掌握ETF的特點、套利原理
　　考點2.26　了解ETF的類型
　　考點2.27　了解ETF的投資風險及其分析方法
　　考點2.28　了解QDII基金在投資組合中的作用
　　考點2.29　了解QDII的投資對象
　　考點2.30　了解QDII基金的投資風險
　　考點2.31　了解分級基金、交易所聯(lián)接基金的基本概念
　　考點2.32　了解基金評價的概念與目的
　　考點2.33　了解基金評價的三個角度
　　考點2.34　了解基金評級方法
　　考點2.35　掌握基金評級的運用
　　考點2.36　掌握基金評級的局限性
　　考點2.37　掌握基金評價業(yè)務(wù)原則
　　考點2.38　掌握基金評價禁止性規(guī)定
　第三章　基金的募集、交易與登記
　　考點3.1　了解基金的募集程序
　　考點3.2　熟悉基金合同生效的條件
　　考點3.3　掌握開放式基金的認購步驟、認購方式、收費模式
　　考點3.4　掌握開放式基金認購份額的計算
　　考點3.5　掌握封閉式基金的認購
　　考點3.6　ETF與LOF份額的認購, QDII基金份額的認購
　　考點3.7　了解封閉式基金上市交易條件、交易規(guī)則
　　考點3.8　熟悉封閉式基金的交易費用
　　考點3.9　掌握封閉式基金折（溢）價率的計算
　　考點3.10　了解開放式基金的募集程序
　　考點3.11　熟悉開放式基金的基金合同生效的條件
　　考點3.12　熟悉開放式基金的認購渠道和步驟
　　考點3.13　掌握開放式基金申購、贖回的概念
　　考點3.14　掌握開放式基金申購、贖回的原則
　　考點3.15　熟悉開放式基金申購、贖回的費用
　　考點3.16　掌握開放式基金申購份額、贖回金額的計算方法
　　考點3.17　了解開放式基金申購、贖回的登記與款項的支付
　　考點3.18　了解巨額贖回的認定與處理方式
　　考點3.19　掌握開放式基金份額的轉(zhuǎn)換、非交易過戶、轉(zhuǎn)托管與凍結(jié)的概念
　　考點3.20　熟悉ETF份額的變更登記、ETF份額的認購方式、ETF份額折算的方法
　　考點3.21　掌握ETF份額的交易規(guī)則
　　考點3.22　掌握ETF份額的申購和贖回的原則
　　考點3.23　熟悉ETF份額申購、贖回清單與內(nèi)容
　　考點3.24　了解上市開放式基金上市的交易條件
　　考點3.25　掌握上市開放式基金的交易規(guī)則
　　考點3.26　了解上市開放式基金場外申購贖回與場內(nèi)申購贖回的概念
　　考點3.27　掌握上市開放式基金份額轉(zhuǎn)托管的概念
　　考點3.28　掌握QDII 基金申購贖回與一般開放式基金申購贖回的區(qū)別
　　考點3.29　掌握開放式基金份額的登記的概念
　　考點3.30　了解開放式基金登記機構(gòu)及其職責
　　考點3.31　熟悉基金登記的流程
　　考點3.32　了解基金份額申購（認購）、贖回資金清算流程
　第四章　基金管理人
　　考點4.1　熟悉基金管理公司的市場準入規(guī)定
　　考點4.2　熟悉基金管理人的職責和作用
　　考點4.3　了解基金管理公司的主要業(yè)務(wù)
　　考點4.4　了解基金管理公司的業(yè)務(wù)特點
　　考點4.5　熟悉基金管理公司的組織架構(gòu)與部門職責
　　考點4.6　了解基金管理公司的投資決策機構(gòu)
　　考點4.7　熟悉投資決策委員會的主要職責
　　考點4.8　了解一般的投資決策程序
　　考點4.9　了解基金管理公司的投資研究、投資交易與投資風險控制工作
　　考點4.10　熟悉特定客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)規(guī)范性要求
　　考點4.11　了解基金管理公司治理結(jié)構(gòu)的總體要求
　　考點4.12　掌握基金管理公司治理結(jié)構(gòu)的基本原則
　　考點4.13　了解獨立董事制度和督察長制度
　　考點4.14　掌握基金管理公司內(nèi)部控制的概念
　　考點4.15　熟悉內(nèi)部控制的目標、原則、基本要求以及主要內(nèi)容
　第五章　基金托管人
　　考點5.1　熟悉基金資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)
　　考點5.2　熟悉基金托管人在基金運作中的作用
　　考點5.3　了解基金托管人的市場準入規(guī)定
　　考點5.4　掌握基金托管人的職責
　　考點5.5　了解基金托管業(yè)務(wù)流程
　　考點5.6　了解基金托管人的機構(gòu)設(shè)置與技術(shù)系統(tǒng)
　　考點5.7　了解基金財產(chǎn)保管的基本要求
　　考點5.8　熟悉基金資產(chǎn)賬戶的種類
　　考點5.9　掌握基金財產(chǎn)保管的內(nèi)容
　　考點5.10　了解基金在交易所市場、全國銀行間市場和場外市場資金清算的基本流程
　　考點5.11　掌握基金會計復核的內(nèi)容
　　考點5.12　了解基金托管人對基金管理人監(jiān)督的主要內(nèi)容
　　考點5.13　了解對基金投資運作監(jiān)管結(jié)果的處理方式
　　考點5.14　熟悉基金托管人內(nèi)部控制的目標、原則、基本要素以及主要內(nèi)容
　第六章　基金的市場營銷
　　考點6.1　了解基金市場營銷的含義與特征
　　考點6.2　掌握基金市場營銷的內(nèi)容
　　考點6.3　了解基金產(chǎn)品的設(shè)計與定價
　　考點6.4　了解基金的銷售渠道與促銷手段
　　考點6.5　了解基金客戶服務(wù)的方式
　　考點6.6　了解銷售機構(gòu)的準入條件
　　考點6.7　了解有關(guān)法規(guī)針對基金銷售機構(gòu)職責的規(guī)范
　　考點6.8　熟悉對基金銷售人員行為的規(guī)范
　　考點6.9　熟悉對基金宣傳推介材料和活動的規(guī)范
　　考點6.10　掌握對基金銷售費用的規(guī)范
　　考點6.11　熟悉基金銷售適用性的內(nèi)容
　　考點6.12　熟悉反洗錢客戶風險等級劃分標準
　　考點6.13　了解基金投資者教育活動的意義
　　考點6.14　了解基金銷售業(yè)務(wù)信息管理的內(nèi)容
　　考點6.15　熟悉基金銷售機構(gòu)內(nèi)部控制的概念、目標、原則與主要內(nèi)容
　第七章　基金的估值、費用與會計核算
　　考點7.1　掌握基金資產(chǎn)估值的概念
　　考點7.2　了解基金資產(chǎn)估值的重要性
　　考點7.3　了解基金資產(chǎn)估值需考慮的因素
　　考點7.4　掌握我國基金資產(chǎn)估值的方法
　　考點7.5　掌握計算錯誤的處理及責任承擔
　　考點7.6　了解暫停估值的情形
　　考點7.7　了解QDII基金資產(chǎn)的估值
　　考點7.8　掌握基金運作過程中的兩類費用的區(qū)別
　　考點7.9　熟悉基金費用的種類
　　考點7.10　掌握各種費用的計提標準及計提方式
　　考點7.11　掌握基金會計核算的特點
　　考點7.12　了解基金會計核算的主要內(nèi)容
　　考點7.13　了解基金財務(wù)會計報告分析的目的
　　考點7.14　熟悉基金財務(wù)會計報表分析的方法
　第八章　基金利潤分配與稅收
　　考點8.1　熟悉基金的利潤來源
　　考點8.2　掌握本期利潤、本期已實現(xiàn)收益、期末可供分配利潤以及未分配利潤等概念
　　考點8.3　熟悉基金利潤分配對基金份額凈值的影響
　　考點8.4　掌握封閉式基金、開放式基金、貨幣市場基金收益分配的有關(guān)規(guī)定
　　考點8.5　熟悉針對基金作為營業(yè)主體的稅收規(guī)定
　　考點8.6　了解針對基金管理人和托管人的稅收制度與規(guī)定
　　考點8.7　熟悉針對機構(gòu)法人和個人投資者的稅收規(guī)定
　第九章　基金的信息披露
　　考點9.1　了解基金信息披露的含義與作用
　　考點9.2　了解信息披露的實質(zhì)性原則與形式性原則
　　考點9.3　熟悉對基金信息披露禁止行為的規(guī)范
　　考點9.4　了解基金信息披露的分類
　　考點9.5　了解可擴展商業(yè)報告語言在基金信息披露中的應(yīng)用
　　考點9.6　了解我國基金信息披露制度體系
　　考點9.7　熟悉基金管理人的信息披露義務(wù)
　　考點9.8　了解基金托管人、基金份額持有人的信息披露義務(wù)
　　考點9.9　了解基金合同、招募說明書的主要披露事項
　　考點9.1　0掌握基金合同、招募說明書的重要信息
　　考點9.11　了解基金托管協(xié)議的主要內(nèi)容
　　考點9.12　熟悉基金季度報告、半年度報告、年度報告的主要內(nèi)容
　　考點9.13　掌握基金信息披露的重大性概念及其標準
　　考點9.14　熟悉需要進行臨時信息披露的重大事件
　　考點9.15　了解基金澄清公告的披露
　　考點9.16　掌握貨幣市場基金收益公告披露的內(nèi)容
　　考點9.17　熟悉凈值偏離度信息披露的要求
　　考點9.18　了解貨幣市場基金、凈值表現(xiàn)以及投資組合報告的主要披露項目
　　考點9.19　掌握QDII基金的信息披露的內(nèi)容與要求
　　考點9.20　掌握ETF的信息披露
　第十章　基金監(jiān)管
　　考點10.1　了解基金監(jiān)管的含義與作用
　　考點10.2　熟悉基金監(jiān)管的目標
　　考點10.3　掌握基金監(jiān)管的原則
　　考點10.4　了解我國基金行業(yè)監(jiān)管的法規(guī)體系
　　考點10.5　熟悉基金監(jiān)管機構(gòu)對基金市場的監(jiān)管
　　考點10.6　了解行業(yè)協(xié)會、證券交易所對基金行業(yè)的自律管理
　　考點10.7　掌握對基金管理公司市場準入監(jiān)管與日常監(jiān)管的內(nèi)容
　　考點10.8　了解對基金托管銀行的監(jiān)管
　　考點10.9　掌握對基金代銷機構(gòu)的監(jiān)管
　　考點10.10　了解對基金登記機構(gòu)（TA）的監(jiān)管
　　考點10.11　掌握基金募集申請核準的主要程序和內(nèi)容
　　考點10.12　掌握基金銷售活動監(jiān)管的內(nèi)容
　　考點10.13　熟悉基金信息披露監(jiān)管的內(nèi)容
　　考點10.14　掌握基金投資與交易行為監(jiān)管的內(nèi)容
　　考點10.15　了解加強對基金行業(yè)高級管理人員監(jiān)管的重要性
　　考點10.16　了解基金行業(yè)高級管理人員的任職資格條件
　　考點10.17　掌握對基金行業(yè)高級管理人員的基本行為規(guī)范
　　考點10.18　掌握對投資管理人員的基本行為規(guī)范
　　考點10.19　了解對基金管理公司督察長的監(jiān)督管理
　第十一章　證券組合管理理論
　　考點11.1　熟悉證券組合的含義、類型、劃分標準及其特點
　　考點11.2　熟悉證券組合管理的意義、特點、基本步驟
　　考點11.3　熟悉現(xiàn)代證券組合理論體系形成與發(fā)展進程
　　考點11.4　熟悉馬柯威茨、夏普、羅斯對現(xiàn)代證券組合理論的主要貢獻
　　考點11.5　掌握單個證券和證券組合期望收益率、方差的計算以及相關(guān)系數(shù)的意義
　　考點11.6　熟悉證券組合可行域和有效邊界的含義
　　考點11.7　熟悉證券組合可行域和有效邊界的一般圖形
　　考點11.8　掌握有效證券組合的含義和特征
　　考點11.9　熟悉投資者偏好特征
　　考點11.10　掌握無差異曲線的含義、作用和特征
　　考點11.11　熟悉最優(yōu)證券組合的含義
　　考點11.12　掌握最優(yōu)證券組合的選擇原理
　　考點11.13　熟悉資本資產(chǎn)定價模型的假設(shè)條件
　　考點11.14　熟悉無風險證券的含義
　　考點11.15　掌握最優(yōu)風險證券組合與市場組合的含義及兩者的關(guān)系
　　考點11.16　掌握資本市場線和證券市場線的定義、圖形及其經(jīng)濟意義
　　考點11.17　掌握證券β系數(shù)的定義和經(jīng)濟意義
　　考點11.18　熟悉資本資產(chǎn)定價模型的應(yīng)用效果
　　考點11.19　熟悉套利定價理論的基本原理
　　考點11.20　掌握套利組合的概念及計算，能夠運用套利定價方程計算證券的期望收益率
　　考點11.21　熟悉套利定價模型的應(yīng)用
　　考點11.22　掌握有效市場的基本概念、形式以及運用
　　考點11.23　了解行為金融理論的背景、理論模型及其運用
　第十二章　資產(chǎn)配置管理
　　考點12.1　熟悉資產(chǎn)配置的含義和主要考慮因素
　　考點12.2　了解資產(chǎn)配置管理的原因及目標
　　考點12.3　熟悉資產(chǎn)配置的基本步驟
　　考點12.4　了解資產(chǎn)配置的基本方法
　　考點12.5　熟悉歷史數(shù)據(jù)法和情景綜合分析法的主要特點及其在資產(chǎn)配置過程中的運用
　　考點12.6　熟悉有效市場前沿的確定過程和方法
　　考點12.7　了解資產(chǎn)配置的主要分類方法和類型
　　考點12.8　熟悉各類資產(chǎn)配置策略的一般特征以及在資產(chǎn)配置中的具體運用
　　考點12.9　熟悉戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置與戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置之間的異同
　第十三章　股票投資組合管理
　　考點13.1　了解股票投資組合的目的
　　考點13.2　熟悉股票投資組合管理基本策略
　　考點13.3　熟悉股票投資風格分類體系、股票投資風格指數(shù)及股票風格管理
　　考點13.4　了解積極型股票投資策略的分析基礎(chǔ)
　　考點13.5　了解技術(shù)分析的基本理論
　　考點13.6　了解基本分析的主要指標和理論模型
　　考點13.7　熟悉技術(shù)分析和基本分析的主要區(qū)別
　　考點13.8　了解消極型股票投資的策略
　　考點13.9　熟悉指數(shù)型投資策略的理論和實踐基礎(chǔ)、跟蹤誤差的問題和加強指數(shù)法
　第十四章　債券投資組合管理
　　考點14.1　了解單一債券收益率的衡量方法
　　考點14.2　熟悉債券投資組合收益率的衡量方法
　　考點14.3　了解影響債券收益率的主要因素
　　考點14.4　了解收益率曲線的概念
　　考點14.5　　熟悉幾種主要的期限結(jié)構(gòu)理論
　　考點14.6　了解債券風險種類
　　考點14.7　熟悉測算債券價格波動性的方法
　　考點14.8　熟悉債券流通性價值的衡量
　　考點14.9　了解積極債券組合管理和消極債券組合管理的理論基礎(chǔ)和多種策略
　第十五章　基金績效衡量與評價
　　考點15.1　了解基金績效衡量的目的與意義
　　考點15.2　熟悉衡量基金績效需要考慮的因素
　　考點15.3　掌握績效衡量問題的不同視角
　　考點15.4　熟悉基金凈值收益率的幾種計算方法
　　考點15.5　了解基金績效收益率的衡量方法
　　考點15.6　熟悉風險調(diào)整績效衡量的方法
　　考點15.7　了解擇時能力衡量的方法  　　
　　考點15.8熟悉績效貢獻的分析方法
第二部分　全真模擬試題
　全真模擬題（一）
　全真模擬題（二）
第三部分　全真模擬試題答案、考點解析與教材鏈接
　全真模擬題（一）答案、考點解析與教材鏈接
　全真模擬題（二）答案、考點解析與教材鏈接