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內(nèi)容簡介

　　約翰·赫爾編著的《期權(quán)、期貨和其他衍生品（第7版）》是一本在西方金融界廣泛流傳的名著，被譽為“華爾街的圣經(jīng)”。衍生品理論在現(xiàn)代金融學中占有核心地位。衍生品理論（尤其是期權(quán)定價理論）的提出，不但建立了金融經(jīng)濟學的基本理論框架，而且在理論的指導下推動了期貨、期權(quán)、互換等市場的發(fā)展，使金融在全球范圍內(nèi)發(fā)展到今天如此巨大的規(guī)模?！镀跈?quán)、期貨和其他衍生品（第7版）》全面系統(tǒng)地講解了衍生品定價與金融風險管理的基本理論和方法。在本版中，作者不僅增加了一些新內(nèi)容，而且對一些議題和章節(jié)進行了重新編寫，使全文更易于閱讀和講解。通過閱讀《期權(quán)、期貨和其他衍生品（第7版）》，讀者可以系統(tǒng)掌握現(xiàn)代金融學的核心理論和基本方法，尤其是對有志于學習金融工程和投身于資本市場業(yè)務的人來說，是非常有價值的?！镀跈?quán)、期貨和其他衍生品（第7版）》可作為大專院校金融學及相關(guān)專業(yè)的本科生和研究生的教學用書，也可供金融業(yè)界人士用作業(yè)務手冊以備查閱。

作者簡介

　　約翰·赫爾（John Hull），加拿大多倫多大學羅特曼管理學院（Joseph L.Rotman School of Management）教授，Bonham金融中心主任。國際公認的衍生品理論權(quán)威，發(fā)表了多部相關(guān)著作。Hull教授與Alan White因為在Hull-White利率模型上的工作贏得Nikko-LOR研究競賽。他是八家學術(shù)雜志的聯(lián)合編輯，曾任北美、日本和歐洲多家金融機構(gòu)的顧問。Hull教授所著的兩本書《期權(quán)、期貨和其他衍生品》與《期貨與期權(quán)市場基本原理》被翻譯成多種文字，并在全世界廣泛流行。他曾獲得多個教學獎，包括多倫多大學享有盛譽的諾斯洛普弗萊獎（Northrop Frye award），并于1999年被國際金融工程師協(xié)會評選為年度金融工程師。Hull教授還曾在約克大學、不列顛哥倫比亞大學、紐約大學、格連菲爾德大學、倫敦商學院任教。

圖書目錄

第1章緒論
1.1 場內(nèi)交易市場
1.2 場外交易市場
1.3 遠期合約
1.4 期貨合約
1.5 期權(quán)
1.6 交易者的類型
1.7 套期保值者
1.8 投機者
1.9 套利者
1.10 危險
小結(jié)
參考讀物
問題和習題
課后練習
第2章期貨市場的機制
2.1 背景
2.2 期貨合約的設(shè)定
2.3 期貨價格向現(xiàn)貨價格的收斂
2.4 每日結(jié)算和保證金
2.5 報紙上的價格行情
2.6 交割
2.7 交易者和訂單的類型
2.8 監(jiān)管
2.9 會計及稅收
2.10 遠期合約與期貨合約
小結(jié)
參考讀物
問題和習題
課后練習
第3章期貨的套期保值策略
3.1 基本原則
3.2 贊成和反對套期保值的論點
3.3 基差風險
3.4 交叉套期保值
3.5 股票指數(shù)期貨
3.6 展期
小結(jié)
參考讀物
問題和習題
課后練習
附錄最小方差套期保值比率公式的證明
第4章利率
4.1 利率的類型
4.2 利率測算
4.3 零息票利率
4.4 債券定價
4.5 國庫券零息票利率的計算
4.6 遠期利率
4.7 遠期利率協(xié)議
4.8 久期
4.9 凸性
4.1 0利率期限結(jié)構(gòu)理論
小結(jié)
參考讀物
問題和習題
課后練習
第5章遠期和期貨價格的確定
5.1 投資性資產(chǎn)與消費性資產(chǎn)
5.2 賣空
5.3 假設(shè)和符號
5.4 投資性資產(chǎn)的遠期價格
5.5 已知收益
5.6 已知紅利率
5.7 估計遠期合約的價值
5.8 遠期價格與期貨價格是否相等？
5.9 股票指數(shù)期貨的價格
5.10 外匯的遠期和期貨合約
5.11 商品期貨
……
第6章利率期貨
第7章互換
第8章期權(quán)市場的機制
第9章股票期權(quán)的性質(zhì)
第10章期權(quán)的交易策略
第11章二叉樹模型
第12章維納過程與ITOS引理
第13章 Black-Scholes-Merton模型
第14章雇員股票期權(quán)
第15章股指期權(quán)與貨幣期權(quán)
第16章期貨期權(quán)
第17章希臘字母
第18章波動率微笑
第19章基本數(shù)值方法
第20章風險值
第21章估計波動率與相關(guān)性
第22章信用風險
第23章信用衍生活
第24章奇異期權(quán)
第25章天氣、能源和保險衍生證券
第26章更多的模型與數(shù)值方法
第27章鞅和測度
第28章利率衍生品：標準的市場模型
第29章凸性調(diào)整、時間調(diào)整與雙幣種期權(quán)
第30章利率衍生品：瞬時利率模型
第31章利率衍生活：HJM和LMM
第32章互換（二）
第33章實物期權(quán)
第34章衍生品災難以及我們能從中學到什么
術(shù)語表