金融風險管理師考試手冊（第五版）

第1部分　數(shù)量分析
　第1章  債券的基本原理
　  1.1  折現(xiàn)、現(xiàn)值和終值
　  1.2  價格一收益率關系
　  1.3  債券價格的導數(shù)
　  1.4  重要公式
　  1.5  例題解答
　第2章  概率論基礎
　  2.1  刻畫隨機變量
　  2.2  多元分布函數(shù)
　  2.3  隨機變量函數(shù)
　  2.4  重要的分布函數(shù)
　  2.5  極限分布
　  2.6  重要公式
　  2.7  例題解答
　第3章  統(tǒng)計學基礎
　  3.1  現(xiàn)實數(shù)據(jù)
　  3.2  參數(shù)估計
　  3.3  回歸分析
　  3.4  重要公式
　  3.5  例題解答
　第4章  蒙特卡洛方法
　  4.1  隨機變量的模擬
　  4.2  模擬實現(xiàn)
　  4.3  風險的多種來源
　  4.4  重要公式
　  4.5  例題解答
第2部分　資本市場
　第5章  衍生產品介紹
　  5.1  衍生產品市場綜述
　  5.2  遠期合約
　  5.3  期貨合約
　  5.4  互換合約
　  5.5  重要公式
　  5.6  例題解答
　第6章  期權
　  6.1　期權收益
　  6.2  期權費
　  6.3　期權定價
　  6.4　其他類型期權
　  6.5　利用數(shù)值方法對期權定價
　  6.6　重要公式
　　6.7　例題解答
　第7章  固?收益證券
　  7.1  債務市場概述
　  7.2  固定收益證券
　  7.3  固定收益證券分析
　  7.4  即期和遠期利率
　  7.5  提前償付
　  7.6  證券化
　  7.7  重要公式
　  7.8  例題解答
　第8章  固定收益衍生品
　  8.1　遠期合約
　  8.2  期貨
　　……
第3部分　市場風險管理
第4部分　投資風險管理
第5部分　信用風險管理
第6部分　法律、操作和全面風險管理
第7部分　監(jiān)管與法規(guī)