金融保險風險模型研究

1　緒論
1.1 研究目的和意義
1.2 研究背景和方法
1.3 本書研究內容
2 隨機保費率下帶干擾的風險模型
2.1 模型的引入
2.2 破產(chǎn)概率的一般公式與指數(shù)上界
2.3 破產(chǎn)前的最大盈余及破產(chǎn)時的赤字分布
3 Erlang（2）風險模型的罰金函數(shù)
3.1 帶常利率的：Erlang（2）風險過程
3.2 具有紅利界限的Erlang（2）風險模型
4 馬氏環(huán)境下的Cox風險模型
4.1 預備知識
4.2 常利率下的Cox風險過程
4.3 帶干擾且保費依賴于索賠強度的Cox風險模型
4.4 雙險種且Cox相關的風險過程
5 時間相依索賠下風險模型的罰金函數(shù)模型的罰金函數(shù)
5.1 微積分方程和Erlang變換
5.2 數(shù)值結果
6 常利率下最小化破產(chǎn)概率的新業(yè)務最優(yōu)比例
6.1 模型與主要結果
6.2 數(shù)值例子
參考文獻
后記