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內(nèi)容簡(jiǎn)介

　　本書共分為四個(gè)部分。第一部分“基礎(chǔ)必讀篇”包括第一、第二章，由淺入深地介紹了股指期貨的發(fā)展歷史及其相關(guān)概念、特點(diǎn)、功能等；詳細(xì)闡述了股指期貨標(biāo)的物指數(shù)的通行編制方法和規(guī)則，重點(diǎn)介紹了國(guó)際上一些經(jīng)典的股指期貨標(biāo)的物指數(shù)，并針對(duì)我國(guó)即將推出的股指期貨，特別介紹了其標(biāo)的物指數(shù)——滬深300指數(shù)的具體編制方法、選股規(guī)則、調(diào)整規(guī)則等。第二部分“開戶操作篇”即第三章，向讀者深入解讀了我國(guó)股指期貨交易制度和操作規(guī)程，包括我國(guó)期貨市場(chǎng)的法律法規(guī)與監(jiān)管體系、股指期貨開戶流程、股指期貨風(fēng)險(xiǎn)管理制度等，為投資者進(jìn)入股指期貨市場(chǎng)提供了清晰的開戶操作指南。第三部分“投資策略篇”包括第四、第五、第六和第七章內(nèi)容。在這部分內(nèi)容里，投資者可以了解到股指期貨的定價(jià)理論和模型，以及基于不同交易目的的投資策略，如股指期貨的套期保值、套利和投機(jī)，并強(qiáng)調(diào)了不同投資行為中的相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。對(duì)于如何選擇合適的投資時(shí)期這個(gè)關(guān)鍵性問題，首先，從介紹股指期貨的價(jià)格預(yù)測(cè)人手，系統(tǒng)描述了基本面分析和技術(shù)分析的經(jīng)典理論和方法，并且廣泛介紹了國(guó)內(nèi)外關(guān)于股指期貨與現(xiàn)貨指數(shù)關(guān)系、兩市運(yùn)行過程中模式化異?，F(xiàn)象的研究成果，總結(jié)了一些得到實(shí)證結(jié)果支持的股指期貨與現(xiàn)貨指數(shù)聯(lián)動(dòng)關(guān)系模式、到期日效應(yīng)等，幫助投資者更為深入地認(rèn)識(shí)股指期貨與現(xiàn)貨指數(shù)的走勢(shì)，更為準(zhǔn)確地把握投資機(jī)會(huì)。第四部分“風(fēng)險(xiǎn)管理篇”包括第八、第九章內(nèi)容。這部分內(nèi)容理論與實(shí)踐緊密結(jié)合，詳細(xì)闡述了股指期貨的風(fēng)險(xiǎn)控制和防范方法。從介紹股指期貨的風(fēng)險(xiǎn)特征與類型人手，指導(dǎo)投資者如何防范股指期貨的不可控風(fēng)險(xiǎn)，以及如何管理可控風(fēng)險(xiǎn)。并且，根據(jù)不同性質(zhì)的投資者如交易所、期貨交易商、一般投資者，指導(dǎo)他們?nèi)绾螐母髯越嵌瘸霭l(fā)防范和控制股指期貨風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，結(jié)合巴林銀行倒閉案、“黑色星期一”華爾街股災(zāi)等重大事件，分析、總結(jié)了其中風(fēng)險(xiǎn)管理和控制的教訓(xùn)與經(jīng)驗(yàn)。

作者簡(jiǎn)介

　　徐國(guó)祥，1960年生人，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，1995年至2003年4月曾任上海財(cái)經(jīng)大學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)系系主任、教授、博士生導(dǎo)師，現(xiàn)任上海財(cái)經(jīng)大學(xué)應(yīng)用統(tǒng)計(jì)研究中心主任、教授、博士生導(dǎo)師，財(cái)政部跨世紀(jì)學(xué)科帶頭人，上海市曙光學(xué)者。兼任上海市統(tǒng)計(jì)學(xué)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、上海證券交易所指數(shù)專家委員會(huì)委員，中證指數(shù)有限公司專家委員會(huì)委員，國(guó)際統(tǒng)計(jì)學(xué)會(huì)會(huì)員、中國(guó)統(tǒng)計(jì)學(xué)會(huì)常務(wù)理事等職務(wù)。徐國(guó)祥教授多次獲得國(guó)家級(jí)、省部級(jí)以及各類獎(jiǎng)勵(lì)和榮譽(yù)，2005年被列入教育部“新世紀(jì)優(yōu)秀人才支持計(jì)劃”入選者，2007年獲“上海市領(lǐng)軍人才”稱號(hào)。他主持的國(guó)家社科基金項(xiàng)目“債券指數(shù)編制研究”和“證券指數(shù)體系及其應(yīng)用研究”分別在2004年7月和2002年7月獲中華人民共和國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局全國(guó)統(tǒng)計(jì)科研成果課題類一等獎(jiǎng)《全國(guó)統(tǒng)一股價(jià)指數(shù)編制研究》2002年獲上海市社會(huì)哲學(xué)科學(xué)優(yōu)秀論文三等獎(jiǎng)。

圖書目錄

前言
基礎(chǔ)必讀篇
　第一章股指期貨的一般性問題
　第一節(jié) 股指期貨的產(chǎn)生和發(fā)展
　一、期貨交易與金融期貨
　二、股指期貨的產(chǎn)生與發(fā)展
　第二節(jié) 股指期貨簡(jiǎn)介
　一、股指期貨的相關(guān)概念
　二、股指期貨的特點(diǎn)
　三、股指期貨的功能
　第三節(jié) 股指期貨交易與股票交易的區(qū)別及其優(yōu)勢(shì)
　一、股指期貨交易與股票交易的區(qū)別
　二、股指期貨交易的優(yōu)勢(shì)
　第四節(jié)　股指期貨交易的基本術(shù)語(yǔ)
　第二章股票價(jià)格指數(shù)
　第一節(jié) 國(guó)外證券市場(chǎng)股價(jià)指數(shù)評(píng)析
　一、道-瓊斯（Dow Jones）股價(jià)指數(shù)系列
　二、標(biāo)準(zhǔn)普爾（Standard & Poor's，S&P）股價(jià)指數(shù)系列
　三、摩根士丹利資本國(guó)際（Morgan Stanley CaDital Intemational，MSCI）股價(jià)指數(shù)系列
　四、富時(shí)股價(jià)指數(shù)系列
　五、其他國(guó)際著名股價(jià)指數(shù)
　六、國(guó)際股價(jià)指數(shù)編制特點(diǎn)新趨勢(shì)
　第二節(jié) 我國(guó)證券市場(chǎng)股價(jià)指數(shù)
　一、上海證券交易所股價(jià)指數(shù)
　二、深圳證券交易所股價(jià)指數(shù)
　三、中證指數(shù)有限公司指數(shù)系列
　四、其他股價(jià)指數(shù)
　第三節(jié) 滬深300股價(jià)指數(shù)——指數(shù)期貨標(biāo)的物
　一、指數(shù)期貨標(biāo)的物指數(shù)編制的基本原則
　二、滬深300指數(shù)及特點(diǎn)分析
　三、滬深300指數(shù)樣本股名單和滬深300指數(shù)前20位權(quán)重股名單
開戶操作篇
　第三章股指期貨交易制度與操作規(guī)程
　第一節(jié) 滬深300股指期貨合約介紹
　一、期貨合約的概念和特點(diǎn)
　二、滬深300指數(shù)期貨合約的主要內(nèi)容
　第二節(jié) 我國(guó)期貨市場(chǎng)的法律法規(guī)及監(jiān)管體系
　一、我國(guó)期貨市場(chǎng)的法律法規(guī)建設(shè)
　二、我國(guó)期貨市場(chǎng)的監(jiān)管體系
　第三節(jié) 股指期貨風(fēng)險(xiǎn)管理制度解讀
　一、保證金制度
　二、熔斷機(jī)制及漲跌停板制度
　三、限倉(cāng)制度
　四、大戶報(bào)告制度
　五、強(qiáng)行平倉(cāng)制度
　六、結(jié)算擔(dān)保金制度
　七、風(fēng)險(xiǎn)警示制度
　八、強(qiáng)制減倉(cāng)制度
　第四節(jié) 我國(guó)股指期貨的交易開戶流程
　一、我國(guó)股指期貨市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)
　二、開戶流程1——尋找合適的期貨公司
　三、開戶流程2——開立期貨交易賬戶
　四、開戶流程3——開戶及交易信息查詢
　第五節(jié) 我國(guó)股指期貨套期保值管理辦法解讀
　一、套期保值額度的申請(qǐng)與審批
　二、套期保值的監(jiān)督和管理
　第六節(jié) 股指期貨交易的注意事項(xiàng)
　一、“高收益高風(fēng)險(xiǎn)”的心理準(zhǔn)備
　二、做好盈虧計(jì)算
　三、有效的資金管理
　四、防止爆倉(cāng)發(fā)生
　五、避免被強(qiáng)制減倉(cāng)
　六、及時(shí)止損至關(guān)重要
投資策略篇
　第四章股指期貨的套期保值
　第一節(jié) 股指期貨套期保值基本原理與基本原則
　一、股指期貨套期保值的基本原理
　二、股指期貨套期保值的基本原則
　第二節(jié) 股指期貨套期保值的分類
　一、空頭套期保值和多頭套期保值
　二、積極套期保值和消極套期保值
　三、調(diào)整投資組合的β系數(shù)
　第三節(jié) 股指期貨套期保值理論與方法
　一、簡(jiǎn)單套期保值
　二、選擇性套期保值
　三、投資組合套期保值
　第四節(jié) 股指期貨套期保值中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
　一、套期保值模型的風(fēng)險(xiǎn)
　二、逐日結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)
　三、消極套期保值風(fēng)險(xiǎn)
　四、基差風(fēng)險(xiǎn)
　五、管理風(fēng)險(xiǎn)
　第五節(jié) 套期保值實(shí)施流程——結(jié)合案例
　一、套期保值的實(shí)施流程
　二、套期保值案例
　第五章股指期貨的定價(jià)與套利
　第一節(jié) 股指期貨定價(jià)理論
　一、完美市場(chǎng)條件下股指期貨的定價(jià)模型
　二、不完美市場(chǎng)條件下股指期貨的定價(jià)模型
　三、定價(jià)模型的實(shí)證分析
　第二節(jié) 股指期貨套利投資策略
　一、股指期貨套利綜述
　二、股指期貨的套利
　三、股指期貨套利的流程設(shè)計(jì)
　四、股指期貨套利的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
　第六章股指期貨的投機(jī)
　第一節(jié) 股指期貨投機(jī)綜述
　一、股指期貨投機(jī)的概念
　二、股指期貨投機(jī)的特征
　三、股指期貨投機(jī)的作用
　第二節(jié) 股指期貨的投機(jī)
　一、股指期貨的多頭投機(jī)
　二、股指期貨的空頭投機(jī)
　三、股指期貨的非正常投機(jī)
　第三節(jié) 股指期貨投機(jī)的流程設(shè)計(jì)和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
　一、股指期貨投機(jī)的流程設(shè)計(jì)
　二、股指期貨投機(jī)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
　第七章股指期貨投資時(shí)機(jī)選擇和股價(jià)指數(shù)趨勢(shì)分析
　第一節(jié) 股指期貨投資的基本分析
　一、基本分析綜述
　二、宏觀經(jīng)濟(jì)與股票價(jià)格指數(shù)
　三、政治因素與股票價(jià)格指數(shù)
　四、心理因素與股票價(jià)格指數(shù)
　第二節(jié) 股指期貨投資的技術(shù)分析
　一、技術(shù)分析綜述
　二、道氏理論
　三、股價(jià)指數(shù)趨勢(shì)線分析
　四、人氣指標(biāo)——成交量值分析
　五、移動(dòng)平均線分析
　六、波浪理論
　第三節(jié) 基本分析和技術(shù)分析應(yīng)注意的問題
　一、基本分析和技術(shù)分析的主要區(qū)別
　二、運(yùn)用基本分析和技術(shù)分析時(shí)應(yīng)注意的問題
風(fēng)險(xiǎn)管理篇
　第八章股指期貨與現(xiàn)貨指數(shù)關(guān)系及其異象
　第一節(jié) 股指期貨對(duì)股票市場(chǎng)的影響分析
　一、股指期貨對(duì)股票市場(chǎng)交易量的影響
　二、股指期貨對(duì)股票市場(chǎng)波動(dòng)性的影響
　三、股指期貨對(duì)股指權(quán)重股的影響
　四、股指期貨與股票市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)之間的關(guān)系
　第二節(jié) 程序交易對(duì)現(xiàn)貨市場(chǎng)的影響
　第三節(jié) 股指期貨到期日效應(yīng)
　第九章股指期貨的風(fēng)險(xiǎn)管理和資金管理
　第一節(jié) 股指期貨投資中的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
　一、風(fēng)險(xiǎn)種類的劃分
　二、股指期貨交易風(fēng)險(xiǎn)的基本特點(diǎn)
　第二節(jié) 股指期貨交易中的風(fēng)險(xiǎn)管理與控制
　一、投資者的風(fēng)險(xiǎn)管理與控制
　二、期貨經(jīng)紀(jì)公司和交易所的風(fēng)險(xiǎn)管理與控制
參考文獻(xiàn)
跋