銀行家的全面風(fēng)險管理：基于巴塞爾II追求銀行價值增值

導(dǎo)言 銀行家的全面風(fēng)險管理
第一章 風(fēng)險治理有效運(yùn)行機(jī)制
引言
第一節(jié) 銀行風(fēng)險治理基本內(nèi)涵
第二節(jié) 董事會承擔(dān)最終風(fēng)險責(zé)任
第三節(jié) 高管層組織實施風(fēng)險管理
第四節(jié) 增強(qiáng)銀行風(fēng)險管理規(guī)范性
第五節(jié) 強(qiáng)化全面風(fēng)險管理執(zhí)行力
第六節(jié) 增強(qiáng)對外部監(jiān)管適應(yīng)性
本章小結(jié)
第二章 全面風(fēng)險管理組織框架
引言
第一節(jié) 風(fēng)險管理組織設(shè)計原則
第二節(jié) 全面風(fēng)險管理組織類型
第三節(jié) 全面風(fēng)險管理組織框架
第四節(jié) 全面風(fēng)險管理部門職能
本章小結(jié)
第三章 全面風(fēng)險管理信息系統(tǒng)
引言
第一節(jié) 風(fēng)險管理信息系統(tǒng)框架
第二節(jié) 初始風(fēng)險數(shù)據(jù)搜集梳理
第三節(jié) 數(shù)據(jù)整合及其質(zhì)量控制
第四節(jié) 風(fēng)險數(shù)據(jù)的挖掘
第五節(jié) 數(shù)據(jù)倉庫和數(shù)據(jù)集市
第六節(jié) 風(fēng)險管理信息系統(tǒng)運(yùn)作機(jī)制
本章小結(jié)
第四章 信用風(fēng)險管理基本框架
引言
第一節(jié) 信用風(fēng)險管理基本前提
第二節(jié) 信用風(fēng)險管理運(yùn)行機(jī)制
第三節(jié) 單項授信資產(chǎn)管理流程
第四節(jié) 授信資產(chǎn)組合管理流程
本章小結(jié)
第五章 銀行賬戶信用風(fēng)險分析
引言
第一節(jié) 公司客戶信用風(fēng)險分析
第二節(jié) 專業(yè)貸款信用風(fēng)險分析
第三節(jié) 客戶銀行信用風(fēng)險分析
第四節(jié) 零售客戶信用風(fēng)險分析
第五節(jié) 主權(quán)與股權(quán)信用風(fēng)險分析
第六節(jié) 授信資產(chǎn)證券化風(fēng)險分析
本章小結(jié)
第六章 信用風(fēng)險建?；炯夹g(shù)
引言
第一節(jié) 信用風(fēng)險建?；玖鞒?br />第二節(jié) 信用風(fēng)險參數(shù)計量方法
第三節(jié) 授信資產(chǎn)預(yù)期與非預(yù)期損失
第四節(jié) 信用資產(chǎn)組合違約損失分布
本章小結(jié)
第七章 主要信用風(fēng)險模型
引言
第一節(jié) 客戶信用評分模型
第二節(jié) 信用矩陣模型
第三節(jié) KMV組合管理師模型
第四節(jié) 信用風(fēng)險附加模型
第五節(jié) 信用組合觀模型
第六節(jié) 單因素信用風(fēng)險模型
本章小結(jié)
第八章 銀行內(nèi)部信用評級體系
引言
第一節(jié) 內(nèi)部信用評級體系規(guī)范化
第二節(jié) 內(nèi)部信用評級體系基本框架
第三節(jié) 內(nèi)部信用評級體系運(yùn)作
第四節(jié) 內(nèi)部信用評級體系驗證
第五節(jié) 內(nèi)部信用評級結(jié)果應(yīng)用
本章小結(jié)
第九章 銀行信用風(fēng)險緩釋技術(shù)
引言
第一節(jié) 信用風(fēng)險緩釋技術(shù)框架的演變
第二節(jié) 運(yùn)用合格抵押品緩釋信用風(fēng)險
第三節(jié) 運(yùn)用凈額結(jié)算協(xié)議緩釋信用風(fēng)險
第四節(jié) 運(yùn)用信用衍生品緩釋信用風(fēng)險
本章小結(jié)
第十章 銀行信用資產(chǎn)證券化
引言
第一節(jié) 資產(chǎn)證券化運(yùn)作機(jī)制
第二節(jié) 資產(chǎn)證券化會計與稅收
第三節(jié) 資產(chǎn)證券化的金融監(jiān)管
第四節(jié) 證券化資產(chǎn)的定價方法
第五節(jié) 資產(chǎn)證券化的具體操作
本章小結(jié)
第十一章 市場風(fēng)險管理基本框架
引言
第一節(jié) 市場風(fēng)險管理基本理念
第二節(jié) 市場風(fēng)險管理組織分工
第三節(jié) 市場風(fēng)險管理政策程序
第四節(jié) 市場風(fēng)險衡量基本方法
第五節(jié) 流動性風(fēng)險衡量與管理
本章小結(jié)
第十二章 市場風(fēng)險驅(qū)動因素分析
引言
第一節(jié) 市場風(fēng)險基本分類
第二節(jié) 利率風(fēng)險基本分析
第三節(jié) 匯率風(fēng)險基本分析
第四節(jié) 股價風(fēng)險基本分析
第五節(jié) 商品風(fēng)險基本分析
第六節(jié) 流動性風(fēng)險基本分析
本章小結(jié)
第十三章 市場風(fēng)險建?；炯夹g(shù)
引言
第一節(jié) 構(gòu)建市場風(fēng)險價值模型
第二節(jié) 證券資產(chǎn)主要定價模型
第三節(jié) 證券資產(chǎn)風(fēng)險敏感度計量
第四節(jié) 風(fēng)險價值模型重要參數(shù)
第五節(jié) 市場風(fēng)險內(nèi)部模型驗證
本章小結(jié)
第十四章 主要市場風(fēng)險價值模型
引言
第一節(jié) 市場風(fēng)險計量內(nèi)部模型法
第二節(jié) 市場風(fēng)險參數(shù)正態(tài)模型
第三節(jié) 市場風(fēng)險價值模擬模型
第四節(jié) 邊際VaR、成分VaR及增量VaR
第五節(jié) VaR模型局限性及補(bǔ)充方法
本章小結(jié)
第十五章 市場風(fēng)險控制基本策略
引言
第一節(jié) 市場風(fēng)險對沖基本策略
第二節(jié) 利率風(fēng)險控制基本策略
第三節(jié) 外匯風(fēng)險控制基本策略
第四節(jié) 股價風(fēng)險控制基本策略
第五節(jié) 流動性風(fēng)險控制基本策略
本章小結(jié)
第十六章 操作風(fēng)險管理基本框架
引言
第一節(jié) 操作風(fēng)險管理背景概述
第二節(jié) 操作風(fēng)險管理基本要件
第三節(jié) 操作風(fēng)險管理組織架構(gòu)
第四節(jié) 操作風(fēng)險管理基本流程
第五節(jié) 操作風(fēng)險管理基本方法
本章小結(jié)
第十七章 操作風(fēng)險驅(qū)動因素分析
引言
第一節(jié) 操作風(fēng)險分類
第二節(jié) 內(nèi)部人員風(fēng)險
第三節(jié) 操作流程風(fēng)險
第四節(jié) 技術(shù)系統(tǒng)風(fēng)險
第五節(jié) 外部事件風(fēng)險
本章小結(jié)
第十八章 操作風(fēng)險建?；炯夹g(shù)
引言
第一節(jié) 操作風(fēng)險建模的方法論
第二節(jié) 巴塞爾Ⅱ操作風(fēng)險計量框架
第三節(jié) 操作風(fēng)險高級計量模型
第四節(jié) 操作風(fēng)險模型應(yīng)用與量化趨勢
本章小結(jié)
第十九章 操作風(fēng)險控制基本策略
引言
第一節(jié) 建立銀行全面內(nèi)部控制機(jī)制
第二節(jié) 操作風(fēng)險管理教育培訓(xùn)機(jī)制
第三節(jié) 建立模型風(fēng)險控制長效機(jī)制
第四節(jié) 外部保險對操作風(fēng)險的緩釋
第五節(jié) 制定和完善業(yè)務(wù)持續(xù)性計劃
本章小結(jié)
第二十章 銀行資本需求總量評估
引言
第一節(jié) 資本概念演進(jìn)及其功能
第二節(jié) 銀行三類資本及相互關(guān)系
第三節(jié) 銀行集團(tuán)經(jīng)濟(jì)資本總需求
第四節(jié) 銀行內(nèi)部資本評估程序
本章小結(jié)
第二十一章 銀行經(jīng)濟(jì)資本優(yōu)化配置
引言
第一節(jié) 經(jīng)濟(jì)資本配置理論背景
第二節(jié) 經(jīng)濟(jì)資本配置規(guī)則程序
第三節(jié) 自上而下配置經(jīng)濟(jì)資本
第四節(jié) 自下而上配置經(jīng)濟(jì)資本
本章小結(jié)
結(jié)束語 順應(yīng)全面風(fēng)險管理變革追求銀行股東價值增值
主要參考文獻(xiàn)
后記